Сравнение VALE с T
VALE (Vale S.A.) and T (AT&T Inc.) are both stocks. VALE operates in Other Industrial Metals & Mining (Basic Materials), while T operates in Telecom Services (Communication Services). Over the past 10 years, VALE returned 22.05%/yr vs 3.33%/yr for T. At a 0.27 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности VALE и T
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, VALE показывает доходность 20.57%, что значительно выше, чем у T с доходностью -2.96%. За последние 10 лет акции VALE превзошли акции T по среднегодовой доходности: 22.05% против 3.33% соответственно.
VALE
- 1 день
- 2.28%
- 1 месяц
- -3.74%
- С начала года
- 20.57%
- 6 месяцев
- 23.80%
- 1 год
- 74.77%
- 3 года*
- 12.85%
- 5 лет*
- 2.38%
- 10 лет*
- 22.05%
T
- 1 день
- 2.52%
- 1 месяц
- -1.87%
- С начала года
- -2.96%
- 6 месяцев
- -1.93%
- 1 год
- -12.71%
- 3 года*
- 20.58%
- 5 лет*
- 7.38%
- 10 лет*
- 3.33%
Сравнение доходности по годам VALE и T
Correlation
The correlation between VALE and T is -0.03, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.03 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.09 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.15 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.19 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 21 мар. 2002 г. | 0.27 |
The correlation between VALE and T shifts across timeframes, from -0.03 (1 year) to 0.27 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.
Фундаментальные показатели
VALE:
$0.65
T:
$3.04
VALE:
24.04
T:
7.74
VALE:
1.70
T:
1.35
VALE:
$39.53B
T:
$125.65B
VALE:
$13.65B
T:
$105.41B
VALE:
$14.33B
T:
$54.70B
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
VALE vs. T — Ранг доходности на риск
VALE
T
Сравнение VALE c T - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vale S.A. (VALE) и AT&T Inc. (T). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| VALE | T | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +2.89 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +3.57 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.37 | 0.92 | +0.45 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 3.71 | -0.59 | +4.31 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 12.21 | -1.22 | +13.43 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок VALE и T
Максимальная просадка VALE за все время составила -92.78%, что больше максимальной просадки T в -64.15%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VALE и T.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| VALE | T | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -92.78% | -64.15% | -28.63% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -19.85% | -21.87% | +2.02% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -41.94% | -21.87% | -20.07% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -49.79% | -32.01% | -17.78% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -57.60% | -42.35% | -15.25% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -11.84% | -18.12% | +6.28% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -36.69% | -15.72% | -20.97% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 6.02% | 10.64% | -4.62% |
Волатильность
Сравнение волатильности VALE и T
Vale S.A. (VALE) имеет более высокую волатильность в 9.16% по сравнению с AT&T Inc. (T) с волатильностью 8.21%. Это указывает на то, что VALE испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с T. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| VALE | T | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 9.16% | 8.21% | +0.95% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 26.35% | 17.80% | +8.55% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 32.06% | 22.13% | +9.93% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 35.47% | 24.01% | +11.46% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 40.84% | 23.73% | +17.11% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов VALE и T
Дивидендная доходность VALE за последние двенадцать месяцев составляет около 3.66%, что меньше доходности T в 4.71%
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей VALE и T
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Vale S.A. и AT&T Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Часто задаваемые вопросы
VALE and T have a correlation of -0.03, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
VALE has higher volatility (9.16%) compared to T (8.21%). In terms of maximum drawdown, VALE dropped -92.78% vs T's -64.15%.
VALE currently has the higher Sharpe Ratio (2.30 vs -0.59), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для VALE и T
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор