Сравнение VALE с IP
VALE (Vale S.A.) and IP (International Paper Company) are both stocks. VALE operates in Other Industrial Metals & Mining (Basic Materials), while IP operates in Packaging & Containers (Consumer Cyclical). Over the past 10 years, VALE returned 22.05%/yr vs 3.48%/yr for IP. At a 0.40 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности VALE и IP
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, VALE показывает доходность 20.57%, что значительно выше, чем у IP с доходностью -5.93%. За последние 10 лет акции VALE превзошли акции IP по среднегодовой доходности: 22.05% против 3.48% соответственно.
VALE
- 1 день
- 2.28%
- 1 месяц
- -3.74%
- С начала года
- 20.57%
- 6 месяцев
- 23.80%
- 1 год
- 74.77%
- 3 года*
- 12.85%
- 5 лет*
- 2.38%
- 10 лет*
- 22.05%
IP
- 1 день
- 3.43%
- 1 месяц
- 21.24%
- С начала года
- -5.93%
- 6 месяцев
- -3.85%
- 1 год
- -17.46%
- 3 года*
- 9.44%
- 5 лет*
- -5.62%
- 10 лет*
- 3.48%
Сравнение доходности по годам VALE и IP
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
VALE Vale S.A. | 20.57% | 60.70% | -38.83% | 1.57% | 32.54% | -1.45% | 32.40% | 2.72% | 12.25% | 68.03% |
IP International Paper Company | -5.93% | -23.83% | 55.31% | 10.20% | -23.05% | 3.48% | 13.83% | 19.47% | -27.72% | 13.13% |
Correlation
The correlation between VALE and IP is 0.30, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.30 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.29 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.30 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.35 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 21 мар. 2002 г. | 0.40 |
The correlation between VALE and IP shifts across timeframes, from 0.29 (3 years) to 0.40 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.
Фундаментальные показатели
VALE:
$67.15B
IP:
$19.22B
VALE:
$0.65
IP:
-$6.29
VALE:
1.70
IP:
0.77
VALE:
1.83
IP:
1.30
VALE:
$39.53B
IP:
$24.97B
VALE:
$13.65B
IP:
$7.44B
VALE:
$14.33B
IP:
-$41.00M
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
VALE vs. IP — Ранг доходности на риск
VALE
IP
Сравнение VALE c IP - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vale S.A. (VALE) и International Paper Company (IP). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| VALE | IP | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +2.76 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +3.25 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.37 | 0.95 | +0.42 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 3.71 | -0.43 | +4.15 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 12.21 | -0.78 | +12.99 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок VALE и IP
Максимальная просадка VALE за все время составила -92.78%, примерно равная максимальной просадке IP в -90.62%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VALE и IP.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| VALE | IP | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -92.78% | -90.62% | -2.16% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -19.85% | -45.52% | +25.67% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -41.94% | -48.61% | +6.67% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -49.79% | -48.61% | -1.18% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -57.60% | -55.27% | -2.33% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -11.84% | -35.82% | +23.98% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -36.69% | -20.89% | -15.80% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 6.02% | 25.34% | -19.32% |
Волатильность
Сравнение волатильности VALE и IP
Текущая волатильность для Vale S.A. (VALE) составляет 9.16%, в то время как у International Paper Company (IP) волатильность равна 15.74%. Это указывает на то, что VALE испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с IP. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| VALE | IP | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 9.16% | 15.74% | -6.58% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 26.35% | 32.96% | -6.61% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 32.06% | 42.63% | -10.57% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 35.47% | 32.86% | +2.61% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 40.84% | 32.35% | +8.49% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов VALE и IP
Дивидендная доходность VALE за последние двенадцать месяцев составляет около 3.66%, что меньше доходности IP в 5.12%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
IP International Paper Company | 5.12% | 4.70% | 3.44% | 5.12% | 5.34% | 4.08% | 4.12% | 4.37% | 4.77% | 3.21% | 3.36% | 4.35% |
VALE Vale S.A. | 3.66% | 7.29% | 11.41% | 7.75% | 8.63% | 19.70% | 2.72% | 2.63% | 4.16% | 3.77% | 1.06% | 7.48% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей VALE и IP
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Vale S.A. и International Paper Company. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности VALE и IP
VALE - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Vale S.A. сообщила о валовой прибыли в 3.06B при выручке в 9.26B, что соответствует валовой рентабельности в 33.0%.
IP - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., International Paper Company сообщила о валовой прибыли в 1.73B при выручке в 5.97B, что соответствует валовой рентабельности в 28.9%.
VALE - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Vale S.A. сообщила об операционной прибыли в 2.67B при выручке в 9.26B, что соответствует операционной рентабельности 28.8%.
IP - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., International Paper Company сообщила об операционной прибыли в 76.00M при выручке в 5.97B, что соответствует операционной рентабельности 1.3%.
VALE - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Vale S.A. сообщила о чистой прибыли в 1.89B при выручке в 9.26B, что соответствует чистой рентабельности 20.5%.
IP - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., International Paper Company сообщила о чистой прибыли в 76.00M при выручке в 5.97B, что соответствует чистой рентабельности 1.3%.
Часто задаваемые вопросы
VALE and IP have a correlation of 0.30, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
IP has higher volatility (15.74%) compared to VALE (9.16%). In terms of maximum drawdown, VALE dropped -92.78% vs IP's -90.62%.
VALE currently has the higher Sharpe Ratio (2.30 vs -0.46), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для VALE и IP
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор