Сравнение VALAX с VWNAX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Al Frank Fund (VALAX) и Vanguard Windsor II Fund Admiral Shares (VWNAX).
VALAX управляется Al Frank. Фонд был запущен 1 мая 2006 г.. VWNAX управляется Vanguard. Фонд был запущен 14 мая 2001 г..
Доходность
Сравнение доходности VALAX и VWNAX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам VALAX и VWNAX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
VALAX Al Frank Fund | 4.45% | 23.57% | 13.35% | 14.05% | -13.50% | 24.97% | 10.22% | 33.98% | -7.87% | 18.09% |
VWNAX Vanguard Windsor II Fund Admiral Shares | -1.09% | 18.64% | 13.99% | 21.10% | -13.18% | 28.95% | 14.49% | 29.16% | -8.57% | 15.67% |
Доходность по периодам
С начала года, VALAX показывает доходность 4.45%, что значительно выше, чем у VWNAX с доходностью -1.09%. Обе инвестиции показали близкие результаты за последние 10 лет, причем акции VALAX имеют среднегодовую доходность 12.70%, а акции VWNAX немного отстают с 12.34%.
VALAX
- 1 день
- 2.86%
- 1 месяц
- -3.93%
- С начала года
- 4.45%
- 6 месяцев
- 10.22%
- 1 год
- 32.84%
- 3 года*
- 18.20%
- 5 лет*
- 9.28%
- 10 лет*
- 12.70%
VWNAX
- 1 день
- 2.24%
- 1 месяц
- -5.09%
- С начала года
- -1.09%
- 6 месяцев
- 2.98%
- 1 год
- 17.97%
- 3 года*
- 15.67%
- 5 лет*
- 9.99%
- 10 лет*
- 12.34%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий VALAX и VWNAX
VALAX берет комиссию в 1.24%, что несколько больше комиссии VWNAX в 0.26%.
Доходность на риск
VALAX vs. VWNAX — Ранг доходности на риск
VALAX
VWNAX
Сравнение VALAX c VWNAX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Al Frank Fund (VALAX) и Vanguard Windsor II Fund Admiral Shares (VWNAX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| VALAX | VWNAX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.76 | 1.09 | +0.67 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 2.40 | 1.60 | +0.80 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.37 | 1.24 | +0.12 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.60 | 1.58 | +1.02 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 10.90 | 7.23 | +3.67 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| VALAX | VWNAX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.76 | 1.09 | +0.67 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.53 | 0.59 | -0.06 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.66 | 0.67 | -0.01 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.40 | 0.45 | -0.05 |
Корреляция
Корреляция между VALAX и VWNAX составляет 0.94 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов VALAX и VWNAX
Дивидендная доходность VALAX за последние двенадцать месяцев составляет около 8.29%, что меньше доходности VWNAX в 11.68%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
VALAX Al Frank Fund | 8.29% | 8.65% | 10.32% | 5.95% | 8.62% | 6.83% | 7.17% | 13.51% | 10.73% | 10.66% | 5.32% | 9.53% |
VWNAX Vanguard Windsor II Fund Admiral Shares | 11.68% | 11.55% | 10.59% | 5.19% | 7.36% | 7.92% | 7.39% | 10.15% | 11.48% | 7.38% | 8.17% | 8.05% |
Просадки
Сравнение просадок VALAX и VWNAX
Максимальная просадка VALAX за все время составила -61.26%, что больше максимальной просадки VWNAX в -57.51%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VALAX и VWNAX.
Загрузка...
Показатели просадок
| VALAX | VWNAX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -61.26% | -57.51% | -3.75% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -13.03% | -11.93% | -1.10% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -25.81% | -22.70% | -3.11% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -38.22% | -37.42% | -0.80% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -5.95% | -5.78% | -0.17% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -10.83% | -9.05% | -1.78% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.10% | 2.60% | +0.50% |
Волатильность
Сравнение волатильности VALAX и VWNAX
Al Frank Fund (VALAX) имеет более высокую волатильность в 5.58% по сравнению с Vanguard Windsor II Fund Admiral Shares (VWNAX) с волатильностью 4.57%. Это указывает на то, что VALAX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с VWNAX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| VALAX | VWNAX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 5.58% | 4.57% | +1.01% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 10.83% | 8.89% | +1.94% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 18.74% | 16.77% | +1.97% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 17.75% | 17.05% | +0.70% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 19.31% | 18.40% | +0.91% |