PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение VALAX с VIVIX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение VALAX с VIVIX

Последнее обновление 1 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Al Frank Fund (VALAX) и Vanguard Value Index Fund Institutional Shares (VIVIX).

VALAX управляется Al Frank. Фонд был запущен 1 мая 2006 г.. VIVIX управляется Vanguard. Фонд был запущен 2 июл. 1998 г..

Доходность

Сравнение доходности VALAX и VIVIX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Al Frank Fund (VALAX) и Vanguard Value Index Fund Institutional Shares (VIVIX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам VALAX и VIVIX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
VALAX
Al Frank Fund		1.54%23.57%13.35%14.05%-13.50%24.97%10.22%33.98%-7.87%18.09%
VIVIX
Vanguard Value Index Fund Institutional Shares		1.63%15.30%15.99%9.23%-2.05%26.50%2.30%25.83%-5.44%17.14%

Доходность по периодам

С начала года, VALAX показывает доходность 1.54%, что значительно ниже, чем у VIVIX с доходностью 1.63%. За последние 10 лет акции VALAX превзошли акции VIVIX по среднегодовой доходности: 12.38% против 11.62% соответственно.

VALAX

1 день
-0.77%
1 месяц
-6.61%
С начала года
1.54%
6 месяцев
7.86%
1 год
29.09%
3 года*
17.10%
5 лет*
8.94%
10 лет*
12.38%

VIVIX

1 день
-0.17%
1 месяц
-6.36%
С начала года
1.63%
6 месяцев
4.64%
1 год
14.18%
3 года*
14.46%
5 лет*
10.63%
10 лет*
11.62%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Al Frank Fund

Vanguard Value Index Fund Institutional Shares

Часто сравнивают с VALAX:
VALAX с QRVLXVALAX с AVLVXVALAX с AUXFXVALAX с LOMAXVALAX с HLIEXVALAX с VEIPXVALAX с FDETX
Часто сравнивают с VIVIX:
VIVIX с VIGIXVIVIX с VIIIXVIVIX с VFTNXVIVIX с OIEJXVIVIX с SPYVIVIX с VMCPXVIVIX с VIPIX

Сравнение комиссий VALAX и VIVIX

VALAX берет комиссию в 1.24%, что несколько больше комиссии VIVIX в 0.04%.

VALAX
Al Frank Fund
VIVIX
Vanguard Value Index Fund Institutional Shares

Доходность на риск

VALAX vs. VIVIX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
VALAX
Ранг доходности на риск VALAX: 8585
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VALAX: 8585
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VALAX: 8585
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VALAX: 8484
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VALAX: 8585
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VALAX: 8686
Ранг коэф-та Мартина
VIVIX
Ранг доходности на риск VIVIX: 5858
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VIVIX: 5959
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VIVIX: 5959
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VIVIX: 6060
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VIVIX: 5252
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VIVIX: 6060
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение VALAX c VIVIX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Al Frank Fund (VALAX) и Vanguard Value Index Fund Institutional Shares (VIVIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

VALAXVIVIXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.63

1.04

+0.59

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.23

1.50

+0.73

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.34

1.22

+0.12

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

2.13

1.25

+0.88

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

9.00

5.67

+3.33

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

VALAX vs. VIVIX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа VALAX на текущий момент составляет 1.63, что выше коэффициента Шарпа VIVIX равного 1.04. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа VALAX и VIVIX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

VALAXVIVIXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.63

1.04

+0.59

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.51

0.77

-0.26

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.64

0.70

-0.05

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.39

0.39

0.00

Корреляция

Корреляция между VALAX и VIVIX составляет 0.93 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов VALAX и VIVIX

Дивидендная доходность VALAX за последние двенадцать месяцев составляет около 8.52%, что больше доходности VIVIX в 2.06%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
VALAX
Al Frank Fund		8.52%8.65%10.32%5.95%8.62%6.83%7.17%13.51%10.73%10.66%5.32%9.53%
VIVIX
Vanguard Value Index Fund Institutional Shares		2.06%2.04%2.31%2.46%2.52%2.15%2.55%2.50%2.73%2.30%2.46%2.61%

Просадки

Сравнение просадок VALAX и VIVIX

Максимальная просадка VALAX за все время составила -61.26%, примерно равная максимальной просадке VIVIX в -59.30%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VALAX и VIVIX.

Загрузка...

Показатели просадок

VALAXVIVIXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-61.26%

-59.30%

-1.96%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-13.03%

-11.29%

-1.74%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-25.81%

-17.12%

-8.69%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-38.22%

-36.80%

-1.42%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-8.56%

-6.36%

-2.20%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-10.83%

-9.31%

-1.52%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.08%

2.48%

+0.60%

Волатильность

Сравнение волатильности VALAX и VIVIX

Al Frank Fund (VALAX) имеет более высокую волатильность в 4.61% по сравнению с Vanguard Value Index Fund Institutional Shares (VIVIX) с волатильностью 3.27%. Это указывает на то, что VALAX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с VIVIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

VALAXVIVIXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.61%

3.27%

+1.34%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

10.48%

7.52%

+2.96%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

18.57%

14.82%

+3.75%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

17.70%

13.90%

+3.80%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

19.29%

16.74%

+2.55%