PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение VALAX с UPDDX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение VALAX с UPDDX

Последнее обновление 24 июн. 2026 г.

VALAX (Al Frank Fund) and UPDDX (Upright Growth & Income Fund) are both Large Cap Value Equities funds. Their correlation of 0.83 suggests significant overlap in exposure. VALAX charges 1.24%/yr vs 2.57%/yr for UPDDX.

Доходность

Сравнение доходности VALAX и UPDDX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Al Frank Fund (VALAX) и Upright Growth & Income Fund (UPDDX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

VALAX

1 день
0.85%
1 месяц
4.45%
С начала года
25.18%
6 месяцев
23.99%
1 год
50.76%
3 года*
25.05%
5 лет*
12.78%
10 лет*
15.04%

UPDDX

1 день
0.64%
1 месяц
—
С начала года
—
6 месяцев
—
1 год
—
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам VALAX и UPDDX

2026 (YTD)
VALAX
Al Frank Fund		3.27%
UPDDX
Upright Growth & Income Fund		-1.89%

Correlation

The correlation between VALAX and UPDDX is 0.83, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 28 мая 2026 г.

0.83

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Al Frank Fund

Upright Growth & Income Fund

Часто сравнивают с VALAX:
VALAX с QRVLXVALAX с LOMAXVALAX с AVLVXVALAX с OANMXVALAX с AUXFXVALAX с FDETXVALAX с VEIPX
Часто сравнивают с UPDDX:
UPDDX с FFNOXUPDDX с IIPRUPDDX с UPAAXUPDDX с UPUPXUPDDX с VRVIXUPDDX с ACTIXUPDDX с ACIIX

Доходность на риск

VALAX vs. UPDDX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
VALAX
Ранг доходности на риск VALAX: 9696
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VALAX: 9898
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VALAX: 9595
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VALAX: 9191
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VALAX: 9797
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VALAX: 9797
Ранг коэф-та Мартина
UPDDX

Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.

Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение VALAX c UPDDX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Al Frank Fund (VALAX) и Upright Growth & Income Fund (UPDDX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

VALAXUPDDXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
3.63

—

—

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
4.77

—

—

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.64

—

—

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

6.08

—

—

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

23.87

—

—

VALAX vs. UPDDX - Сравнение коэффициента Шарпа

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок VALAX и UPDDX

Максимальная просадка VALAX за все время составила -61.26%, что больше максимальной просадки UPDDX в -10.36%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VALAX и UPDDX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

VALAXUPDDXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-61.26%

-10.36%

-50.90%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-8.56%

—

—

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-25.81%

—

—

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-25.81%

—

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-38.22%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

0.00%

-5.37%

+5.37%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-10.72%

-4.62%

-6.10%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.18%

—

—

Волатильность

Сравнение волатильности VALAX и UPDDX

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

VALAXUPDDXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.42%

—

—

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

11.48%

—

—

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

14.37%

34.88%

-20.51%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

17.86%

34.88%

-17.02%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

19.39%

34.88%

-15.49%

Сравнение комиссий VALAX и UPDDX

VALAX берет комиссию в 1.24%, что меньше комиссии UPDDX в 2.57%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов VALAX и UPDDX

Дивидендная доходность VALAX за последние двенадцать месяцев составляет около 6.91%, тогда как UPDDX не выплачивал дивиденды акционерам.

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
UPDDX
Upright Growth & Income Fund		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
VALAX
Al Frank Fund		6.91%8.65%10.32%5.95%8.62%6.83%7.17%13.51%10.73%10.66%5.32%9.53%

Часто задаваемые вопросы

VALAX and UPDDX have a correlation of 0.83, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для VALAX и UPDDX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор