PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение VALAX с TWEIX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение VALAX с TWEIX

Последнее обновление 1 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Al Frank Fund (VALAX) и American Century Equity Income Fund (TWEIX).

VALAX управляется Al Frank. Фонд был запущен 1 мая 2006 г.. TWEIX управляется American Century. Фонд был запущен 1 авг. 1994 г..

Доходность

Сравнение доходности VALAX и TWEIX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Al Frank Fund (VALAX) и American Century Equity Income Fund (TWEIX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам VALAX и TWEIX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
VALAX
Al Frank Fund		1.54%23.57%13.35%14.05%-13.50%24.97%10.22%33.98%-7.87%18.09%
TWEIX
American Century Equity Income Fund		2.58%11.84%10.51%3.92%-3.06%16.83%1.10%24.14%-3.77%13.35%

Доходность по периодам

С начала года, VALAX показывает доходность 1.54%, что значительно ниже, чем у TWEIX с доходностью 2.58%. За последние 10 лет акции VALAX превзошли акции TWEIX по среднегодовой доходности: 12.38% против 8.66% соответственно.

VALAX

1 день
-0.77%
1 месяц
-6.61%
С начала года
1.54%
6 месяцев
7.86%
1 год
29.09%
3 года*
17.10%
5 лет*
8.94%
10 лет*
12.38%

TWEIX

1 день
-0.12%
1 месяц
-5.77%
С начала года
2.58%
6 месяцев
4.41%
1 год
9.60%
3 года*
9.46%
5 лет*
7.27%
10 лет*
8.66%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Al Frank Fund

American Century Equity Income Fund

Часто сравнивают с VALAX:
VALAX с QRVLXVALAX с AVLVXVALAX с AUXFXVALAX с LOMAXVALAX с HLIEXVALAX с VEIPXVALAX с FDETX
Часто сравнивают с TWEIX:
TWEIX с VTIVXTWEIX с BIGRXTWEIX с BEGIXTWEIX с SCHDTWEIX с YACKXTWEIX с LMVTXTWEIX с VT

Сравнение комиссий VALAX и TWEIX

VALAX берет комиссию в 1.24%, что несколько больше комиссии TWEIX в 0.94%.

VALAX
Al Frank Fund
TWEIX
American Century Equity Income Fund

Доходность на риск

VALAX vs. TWEIX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
VALAX
Ранг доходности на риск VALAX: 8585
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VALAX: 8585
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VALAX: 8585
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VALAX: 8484
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VALAX: 8585
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VALAX: 8686
Ранг коэф-та Мартина
TWEIX
Ранг доходности на риск TWEIX: 4444
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа TWEIX: 4747
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино TWEIX: 4646
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега TWEIX: 4343
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара TWEIX: 4242
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина TWEIX: 4141
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение VALAX c TWEIX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Al Frank Fund (VALAX) и American Century Equity Income Fund (TWEIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

VALAXTWEIXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.63

0.91

+0.72

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.23

1.33

+0.90

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.34

1.18

+0.16

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

2.13

1.07

+1.05

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

9.00

4.18

+4.82

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

VALAX vs. TWEIX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа VALAX на текущий момент составляет 1.63, что выше коэффициента Шарпа TWEIX равного 0.91. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа VALAX и TWEIX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

VALAXTWEIXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.63

0.91

+0.72

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.51

0.68

-0.17

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.64

0.65

-0.01

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.39

0.75

-0.36

Корреляция

Корреляция между VALAX и TWEIX составляет 0.88 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов VALAX и TWEIX

Дивидендная доходность VALAX за последние двенадцать месяцев составляет около 8.52%, что меньше доходности TWEIX в 10.11%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
VALAX
Al Frank Fund		8.52%8.65%10.32%5.95%8.62%6.83%7.17%13.51%10.73%10.66%5.32%9.53%
TWEIX
American Century Equity Income Fund		10.11%10.35%11.51%8.02%8.76%6.83%2.00%7.38%8.79%11.95%7.88%10.49%

Просадки

Сравнение просадок VALAX и TWEIX

Максимальная просадка VALAX за все время составила -61.26%, что больше максимальной просадки TWEIX в -39.30%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VALAX и TWEIX.

Загрузка...

Показатели просадок

VALAXTWEIXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-61.26%

-39.30%

-21.96%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-13.03%

-8.86%

-4.17%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-25.81%

-13.69%

-12.12%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-38.22%

-32.82%

-5.40%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-8.56%

-5.77%

-2.79%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-10.83%

-4.17%

-6.66%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.08%

2.33%

+0.75%

Волатильность

Сравнение волатильности VALAX и TWEIX

Al Frank Fund (VALAX) имеет более высокую волатильность в 4.61% по сравнению с American Century Equity Income Fund (TWEIX) с волатильностью 2.79%. Это указывает на то, что VALAX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с TWEIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

VALAXTWEIXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.61%

2.79%

+1.82%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

10.48%

6.06%

+4.42%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

18.57%

11.59%

+6.98%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

17.70%

10.70%

+7.00%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

19.29%

13.35%

+5.94%