Сравнение VALAX с SWLVX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Al Frank Fund (VALAX) и Schwab U.S. Large-Cap Value Index Fund (SWLVX).
VALAX управляется Al Frank. Фонд был запущен 1 мая 2006 г.. SWLVX управляется Charles Schwab. Фонд был запущен 20 дек. 2017 г..
Доходность
Сравнение доходности VALAX и SWLVX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам VALAX и SWLVX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
VALAX Al Frank Fund | 1.54% | 23.57% | 13.35% | 14.05% | -13.50% | 24.97% | 10.22% | 33.98% | -7.87% | 0.00% |
SWLVX Schwab U.S. Large-Cap Value Index Fund | -0.06% | 15.87% | 14.36% | 11.45% | -7.61% | 25.15% | 2.64% | 26.49% | -8.39% | 0.30% |
Доходность по периодам
С начала года, VALAX показывает доходность 1.54%, что значительно выше, чем у SWLVX с доходностью -0.06%.
VALAX
- 1 день
- -0.77%
- 1 месяц
- -6.61%
- С начала года
- 1.54%
- 6 месяцев
- 7.86%
- 1 год
- 29.09%
- 3 года*
- 17.10%
- 5 лет*
- 8.94%
- 10 лет*
- 12.38%
SWLVX
- 1 день
- -0.37%
- 1 месяц
- -6.82%
- С начала года
- -0.06%
- 6 месяцев
- 3.73%
- 1 год
- 13.42%
- 3 года*
- 13.48%
- 5 лет*
- 8.93%
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий VALAX и SWLVX
VALAX берет комиссию в 1.24%, что несколько больше комиссии SWLVX в 0.04%.
Доходность на риск
VALAX vs. SWLVX — Ранг доходности на риск
VALAX
SWLVX
Сравнение VALAX c SWLVX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Al Frank Fund (VALAX) и Schwab U.S. Large-Cap Value Index Fund (SWLVX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| VALAX | SWLVX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.63 | 0.93 | +0.70 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 2.23 | 1.36 | +0.87 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.34 | 1.21 | +0.14 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.13 | 1.10 | +1.03 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 9.00 | 5.22 | +3.78 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| VALAX | SWLVX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.63 | 0.93 | +0.70 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.51 | 0.61 | -0.10 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.64 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.39 | 0.48 | -0.09 |
Корреляция
Корреляция между VALAX и SWLVX составляет 0.95 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов VALAX и SWLVX
Дивидендная доходность VALAX за последние двенадцать месяцев составляет около 8.52%, что больше доходности SWLVX в 2.02%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
VALAX Al Frank Fund | 8.52% | 8.65% | 10.32% | 5.95% | 8.62% | 6.83% | 7.17% | 13.51% | 10.73% | 10.66% | 5.32% | 9.53% |
SWLVX Schwab U.S. Large-Cap Value Index Fund | 2.02% | 2.02% | 2.75% | 2.56% | 2.29% | 4.86% | 2.00% | 4.35% | 1.87% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок VALAX и SWLVX
Максимальная просадка VALAX за все время составила -61.26%, что больше максимальной просадки SWLVX в -38.34%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VALAX и SWLVX.
Загрузка...
Показатели просадок
| VALAX | SWLVX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -61.26% | -38.34% | -22.92% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -13.03% | -11.82% | -1.21% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -25.81% | -19.05% | -6.76% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -38.22% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -8.56% | -6.82% | -1.74% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -10.83% | -4.93% | -5.90% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.08% | 2.49% | +0.59% |
Волатильность
Сравнение волатильности VALAX и SWLVX
Al Frank Fund (VALAX) имеет более высокую волатильность в 4.61% по сравнению с Schwab U.S. Large-Cap Value Index Fund (SWLVX) с волатильностью 3.72%. Это указывает на то, что VALAX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SWLVX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| VALAX | SWLVX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 4.61% | 3.72% | +0.89% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 10.48% | 8.03% | +2.45% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 18.57% | 15.63% | +2.94% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 17.70% | 14.82% | +2.88% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 19.29% | 18.66% | +0.63% |