Сравнение VALAX с PEYAX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Al Frank Fund (VALAX) и Putnam Large Cap Value Fund (PEYAX).
VALAX управляется Al Frank. Фонд был запущен 1 мая 2006 г.. PEYAX управляется Putnam. Фонд был запущен 15 июн. 1977 г..
Доходность
Сравнение доходности VALAX и PEYAX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам VALAX и PEYAX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
VALAX Al Frank Fund | 1.54% | 23.57% | 13.35% | 14.05% | -13.50% | 24.97% | 10.22% | 33.98% | -7.87% | 18.09% |
PEYAX Putnam Large Cap Value Fund | -1.32% | 20.09% | 18.99% | 15.09% | -8.37% | 26.84% | 5.87% | 29.94% | -8.63% | 18.79% |
Доходность по периодам
С начала года, VALAX показывает доходность 1.54%, что значительно выше, чем у PEYAX с доходностью -1.32%. Обе инвестиции показали близкие результаты за последние 10 лет, причем акции VALAX имеют среднегодовую доходность 12.38%, а акции PEYAX немного отстают с 12.25%.
VALAX
- 1 день
- -0.77%
- 1 месяц
- -6.61%
- С начала года
- 1.54%
- 6 месяцев
- 7.86%
- 1 год
- 29.09%
- 3 года*
- 17.10%
- 5 лет*
- 8.94%
- 10 лет*
- 12.38%
PEYAX
- 1 день
- -0.15%
- 1 месяц
- -6.34%
- С начала года
- -1.32%
- 6 месяцев
- 4.60%
- 1 год
- 15.85%
- 3 года*
- 16.83%
- 5 лет*
- 11.15%
- 10 лет*
- 12.25%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий VALAX и PEYAX
VALAX берет комиссию в 1.24%, что несколько больше комиссии PEYAX в 0.88%.
Доходность на риск
VALAX vs. PEYAX — Ранг доходности на риск
VALAX
PEYAX
Сравнение VALAX c PEYAX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Al Frank Fund (VALAX) и Putnam Large Cap Value Fund (PEYAX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| VALAX | PEYAX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.63 | 1.11 | +0.52 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 2.23 | 1.57 | +0.66 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.34 | 1.24 | +0.10 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.13 | 1.31 | +0.82 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 9.00 | 5.88 | +3.12 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| VALAX | PEYAX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.63 | 1.11 | +0.52 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.51 | 0.76 | -0.26 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.64 | 0.72 | -0.08 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.39 | 0.36 | +0.03 |
Корреляция
Корреляция между VALAX и PEYAX составляет 0.94 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов VALAX и PEYAX
Дивидендная доходность VALAX за последние двенадцать месяцев составляет около 8.52%, что больше доходности PEYAX в 5.15%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
VALAX Al Frank Fund | 8.52% | 8.65% | 10.32% | 5.95% | 8.62% | 6.83% | 7.17% | 13.51% | 10.73% | 10.66% | 5.32% | 9.53% |
PEYAX Putnam Large Cap Value Fund | 5.15% | 5.36% | 6.80% | 4.93% | 1.21% | 7.09% | 5.97% | 3.79% | 5.67% | 3.31% | 2.27% | 5.86% |
Просадки
Сравнение просадок VALAX и PEYAX
Максимальная просадка VALAX за все время составила -61.26%, что больше максимальной просадки PEYAX в -56.92%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VALAX и PEYAX.
Загрузка...
Показатели просадок
| VALAX | PEYAX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -61.26% | -56.92% | -4.34% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -13.03% | -11.77% | -1.26% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -25.81% | -15.31% | -10.50% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -38.22% | -36.06% | -2.16% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -8.56% | -7.23% | -1.33% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -10.83% | -14.10% | +3.27% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.08% | 2.63% | +0.45% |
Волатильность
Сравнение волатильности VALAX и PEYAX
Al Frank Fund (VALAX) имеет более высокую волатильность в 4.61% по сравнению с Putnam Large Cap Value Fund (PEYAX) с волатильностью 3.58%. Это указывает на то, что VALAX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с PEYAX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| VALAX | PEYAX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 4.61% | 3.58% | +1.03% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 10.48% | 7.95% | +2.53% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 18.57% | 15.36% | +3.21% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 17.70% | 14.68% | +3.02% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 19.29% | 17.05% | +2.24% |