Сравнение VALAX с HLIEX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Al Frank Fund (VALAX) и JPMorgan Equity Income Fund (HLIEX).
VALAX управляется Al Frank. Фонд был запущен 1 мая 2006 г.. HLIEX управляется JPMorgan. Фонд был запущен 2 июл. 1987 г..
Доходность
Сравнение доходности VALAX и HLIEX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам VALAX и HLIEX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
VALAX Al Frank Fund | 1.54% | 23.57% | 13.35% | 14.05% | -13.50% | 24.97% | 10.22% | 33.98% | -7.87% | 18.09% |
HLIEX JPMorgan Equity Income Fund | -0.29% | 14.67% | 19.67% | 4.79% | -1.88% | 25.10% | 3.61% | 26.30% | -4.45% | 17.55% |
Доходность по периодам
С начала года, VALAX показывает доходность 1.54%, что значительно выше, чем у HLIEX с доходностью -0.29%. За последние 10 лет акции VALAX превзошли акции HLIEX по среднегодовой доходности: 12.38% против 11.18% соответственно.
VALAX
- 1 день
- -0.77%
- 1 месяц
- -6.61%
- С начала года
- 1.54%
- 6 месяцев
- 7.86%
- 1 год
- 29.09%
- 3 года*
- 17.10%
- 5 лет*
- 8.94%
- 10 лет*
- 12.38%
HLIEX
- 1 день
- -0.04%
- 1 месяц
- -6.36%
- С начала года
- -0.29%
- 6 месяцев
- 2.15%
- 1 год
- 11.27%
- 3 года*
- 13.63%
- 5 лет*
- 9.96%
- 10 лет*
- 11.18%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий VALAX и HLIEX
VALAX берет комиссию в 1.24%, что несколько больше комиссии HLIEX в 0.70%.
Доходность на риск
VALAX vs. HLIEX — Ранг доходности на риск
VALAX
HLIEX
Сравнение VALAX c HLIEX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Al Frank Fund (VALAX) и JPMorgan Equity Income Fund (HLIEX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| VALAX | HLIEX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.63 | 0.84 | +0.79 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 2.23 | 1.22 | +1.01 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.34 | 1.19 | +0.15 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.13 | 0.99 | +1.13 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 9.00 | 4.28 | +4.72 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| VALAX | HLIEX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.63 | 0.84 | +0.79 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.51 | 0.70 | -0.19 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.64 | 0.67 | -0.02 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.39 | 0.55 | -0.16 |
Корреляция
Корреляция между VALAX и HLIEX составляет 0.92 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов VALAX и HLIEX
Дивидендная доходность VALAX за последние двенадцать месяцев составляет около 8.52%, что меньше доходности HLIEX в 10.89%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
VALAX Al Frank Fund | 8.52% | 8.65% | 10.32% | 5.95% | 8.62% | 6.83% | 7.17% | 13.51% | 10.73% | 10.66% | 5.32% | 9.53% |
HLIEX JPMorgan Equity Income Fund | 10.89% | 10.81% | 14.41% | 2.77% | 3.67% | 3.33% | 1.82% | 2.78% | 5.12% | 2.47% | 2.45% | 2.73% |
Просадки
Сравнение просадок VALAX и HLIEX
Максимальная просадка VALAX за все время составила -61.26%, что больше максимальной просадки HLIEX в -50.33%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VALAX и HLIEX.
Загрузка...
Показатели просадок
| VALAX | HLIEX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -61.26% | -50.33% | -10.93% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -13.03% | -11.34% | -1.69% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -25.81% | -14.85% | -10.96% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -38.22% | -36.89% | -1.33% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -8.56% | -7.08% | -1.48% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -10.83% | -6.39% | -4.44% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.08% | 2.63% | +0.45% |
Волатильность
Сравнение волатильности VALAX и HLIEX
Al Frank Fund (VALAX) имеет более высокую волатильность в 4.61% по сравнению с JPMorgan Equity Income Fund (HLIEX) с волатильностью 3.42%. Это указывает на то, что VALAX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с HLIEX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| VALAX | HLIEX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 4.61% | 3.42% | +1.19% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 10.48% | 7.66% | +2.82% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 18.57% | 15.19% | +3.38% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 17.70% | 14.27% | +3.43% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 19.29% | 16.78% | +2.51% |