PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение VALAX с HLIEX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение VALAX с HLIEX

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

VALAX (Al Frank Fund) and HLIEX (JPMorgan Equity Income Fund) are both Large Cap Value Equities funds. Over the past 10 years, VALAX returned 14.40%/yr vs 12.07%/yr for HLIEX. Their correlation of 0.92 suggests significant overlap in exposure. VALAX charges 1.24%/yr vs 0.70%/yr for HLIEX.

Доходность

Сравнение доходности VALAX и HLIEX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Al Frank Fund (VALAX) и JPMorgan Equity Income Fund (HLIEX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, VALAX показывает доходность 23.13%, что значительно выше, чем у HLIEX с доходностью 10.31%. За последние 10 лет акции VALAX превзошли акции HLIEX по среднегодовой доходности: 14.40% против 12.07% соответственно.

VALAX

1 день
1.32%
1 месяц
7.50%
С начала года
23.13%
6 месяцев
24.47%
1 год
52.39%
3 года*
24.89%
5 лет*
11.74%
10 лет*
14.40%

HLIEX

1 день
1.04%
1 месяц
2.92%
С начала года
10.31%
6 месяцев
11.06%
1 год
22.81%
3 года*
17.96%
5 лет*
10.66%
10 лет*
12.07%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам VALAX и HLIEX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
VALAX
Al Frank Fund		23.13%23.57%13.35%14.05%-13.50%24.97%10.22%33.98%-7.87%18.09%
HLIEX
JPMorgan Equity Income Fund		10.31%14.67%19.67%4.79%-1.88%25.10%3.61%26.30%-4.45%17.55%

Correlation

The correlation between VALAX and HLIEX is 0.84, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.84

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.86

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.90

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.91

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 1 мая 2006 г.

0.92

The correlation between VALAX and HLIEX has been stable across timeframes, ranging from 0.84 to 0.92 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Al Frank Fund

JPMorgan Equity Income Fund

Часто сравнивают с VALAX:
VALAX с QRVLXVALAX с LOMAXVALAX с AVLVXVALAX с OANMXVALAX с AUXFXVALAX с VEIPXVALAX с FDETX
Часто сравнивают с HLIEX:
HLIEX с GSFTXHLIEX с HLEIXHLIEX с FXAIXHLIEX с VOOHLIEX с JEPIHLIEX с VIGHLIEX с NPRTX

Доходность на риск

VALAX vs. HLIEX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
VALAX
Ранг доходности на риск VALAX: 9696
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VALAX: 9898
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VALAX: 9696
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VALAX: 9393
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VALAX: 9696
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VALAX: 9696
Ранг коэф-та Мартина
HLIEX
Ранг доходности на риск HLIEX: 6363
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа HLIEX: 6161
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино HLIEX: 6060
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега HLIEX: 5656
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара HLIEX: 7373
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина HLIEX: 6565
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение VALAX c HLIEX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Al Frank Fund (VALAX) и JPMorgan Equity Income Fund (HLIEX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

VALAXHLIEXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
3.96
2.29

+1.67

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
5.30
3.24

+2.06

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.70

1.41

+0.29

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

6.32

3.33

+2.99

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

25.24

12.71

+12.53

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

VALAX vs. HLIEX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа VALAX на текущий момент составляет 3.96, что выше коэффициента Шарпа HLIEX равного 2.29. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа VALAX и HLIEX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

VALAXHLIEXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

3.96

2.29

+1.67

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.66

0.75

-0.09

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.75

0.72

+0.03

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.44

0.57

-0.13

Просадки

Сравнение просадок VALAX и HLIEX

Максимальная просадка VALAX за все время составила -61.26%, что больше максимальной просадки HLIEX в -50.33%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VALAX и HLIEX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

VALAXHLIEXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-61.26%

-50.33%

-10.93%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-8.56%

-7.08%

-1.48%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-25.81%

-14.19%

-11.62%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-25.81%

-14.85%

-10.96%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-38.22%

-36.89%

-1.33%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

0.00%

0.00%

0.00%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-10.75%

-6.37%

-4.38%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.14%

1.85%

+0.29%

Волатильность

Сравнение волатильности VALAX и HLIEX

Al Frank Fund (VALAX) имеет более высокую волатильность в 4.18% по сравнению с JPMorgan Equity Income Fund (HLIEX) с волатильностью 2.55%. Это указывает на то, что VALAX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с HLIEX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

VALAXHLIEXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.18%

2.55%

+1.63%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

10.72%

7.82%

+2.90%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

13.67%

10.31%

+3.36%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

17.78%

14.30%

+3.48%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

19.34%

16.79%

+2.55%

Сравнение комиссий VALAX и HLIEX

VALAX берет комиссию в 1.24%, что несколько больше комиссии HLIEX в 0.70%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов VALAX и HLIEX

Дивидендная доходность VALAX за последние двенадцать месяцев составляет около 7.03%, что меньше доходности HLIEX в 9.80%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
HLIEX
JPMorgan Equity Income Fund		9.80%10.81%14.41%2.77%3.67%3.33%1.82%2.78%5.12%2.47%2.45%2.73%
VALAX
Al Frank Fund		7.03%8.65%10.32%5.95%8.62%6.83%7.17%13.51%10.73%10.66%5.32%9.53%

Часто задаваемые вопросы

VALAX and HLIEX have a correlation of 0.84, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

VALAX has higher volatility (4.18%) compared to HLIEX (2.55%). In terms of maximum drawdown, VALAX dropped -61.26% vs HLIEX's -50.33%.

VALAX currently has the higher Sharpe Ratio (3.96 vs 2.29), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для VALAX и HLIEX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор