PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение VAL с SPMO
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение VAL с SPMO

Последнее обновление 24 июн. 2026 г.

VAL (Valaris Limited) is a stock, while SPMO (Invesco S&P 500 Momentum ETF) is Momentum fund tracking the S&P 500 Momentum Index. Over the past 5 years, VAL returned 21.78%/yr vs 22.89%/yr for SPMO. At a 0.30 correlation, their price movements are largely independent.

Доходность

Сравнение доходности VAL и SPMO

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Valaris Limited (VAL) и Invesco S&P 500 Momentum ETF (SPMO). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, VAL показывает доходность 55.83%, что значительно выше, чем у SPMO с доходностью 29.91%.

VAL

1 день
-1.73%
1 месяц
-22.37%
С начала года
55.83%
6 месяцев
58.38%
1 год
80.80%
3 года*
11.56%
5 лет*
21.78%
10 лет*
—

SPMO

1 день
-4.53%
1 месяц
6.65%
С начала года
29.91%
6 месяцев
28.13%
1 год
43.55%
3 года*
42.47%
5 лет*
22.89%
10 лет*
21.03%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам VAL и SPMO

2026 (YTD)20252024202320222021
VAL
Valaris Limited		55.83%13.92%-35.48%1.40%87.83%63.71%
SPMO
Invesco S&P 500 Momentum ETF		29.91%26.58%45.82%17.56%-10.45%15.98%

Correlation

The correlation between VAL and SPMO is 0.09, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.09

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.18

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.31

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 3 мая 2021 г.

0.30

Over the past year, the correlation between VAL and SPMO has dropped to 0.09 - well below their long-term average of 0.30, suggesting their price drivers have been diverging.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Valaris Limited

Invesco S&P 500 Momentum ETF

Часто сравнивают с VAL:
VAL с SDRLVAL с VFFSXVAL с KNSLVAL с BORRVAL с VOOVAL с MSFTVAL с SCHD
Часто сравнивают с SPMO:
SPMO с VOOSPMO с QQQSPMO с SCHGSPMO с MTUMSPMO с VUGSPMO с VFMOSPMO с XMMO

Доходность на риск

VAL vs. SPMO — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
VAL
Ранг доходности на риск VAL: 8181
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VAL: 8080
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VAL: 8181
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VAL: 8080
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VAL: 8282
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VAL: 8686
Ранг коэф-та Мартина
SPMO
Ранг доходности на риск SPMO: 6868
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SPMO: 6868
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SPMO: 6262
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SPMO: 6969
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SPMO: 7171
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SPMO: 7171
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение VAL c SPMO - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Valaris Limited (VAL) и Invesco S&P 500 Momentum ETF (SPMO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

VALSPMODifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.35
2.13

-0.78

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.30
2.81

-0.51

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.29

1.39

-0.10

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.64

3.45

-0.80

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

8.64

12.97

-4.33

VAL vs. SPMO - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа VAL на текущий момент составляет 1.35, что ниже коэффициента Шарпа SPMO равного 2.13. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа VAL и SPMO, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок VAL и SPMO

Максимальная просадка VAL за все время составила -63.82%, что больше максимальной просадки SPMO в -30.95%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VAL и SPMO.

Загрузка графика...

Показатели просадок

VALSPMOРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-63.82%

-30.95%

-32.87%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-30.75%

-12.70%

-18.05%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-63.82%

-20.13%

-43.69%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-63.82%

-22.74%

-41.08%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-30.95%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-30.75%

-4.53%

-26.22%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-18.81%

-4.59%

-14.22%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

9.39%

3.37%

+6.02%

Волатильность

Сравнение волатильности VAL и SPMO

Valaris Limited (VAL) имеет более высокую волатильность в 12.44% по сравнению с Invesco S&P 500 Momentum ETF (SPMO) с волатильностью 11.75%. Это указывает на то, что VAL испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SPMO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

VALSPMOРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

12.44%

11.75%

+0.69%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

47.51%

17.78%

+29.73%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

60.34%

20.55%

+39.79%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

49.84%

19.88%

+29.96%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

50.41%

20.60%

+29.81%

Дивиденды

Сравнение дивидендов VAL и SPMO

VAL не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность SPMO за последние двенадцать месяцев составляет около 0.68%.

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
SPMO
Invesco S&P 500 Momentum ETF		0.68%0.73%0.48%1.63%1.66%0.52%1.27%1.39%1.05%0.77%1.94%0.36%
VAL
Valaris Limited		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

VAL and SPMO have a correlation of 0.09, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

VAL has higher volatility (12.44%) compared to SPMO (11.75%). In terms of maximum drawdown, VAL dropped -63.82% vs SPMO's -30.95%.

SPMO currently has the higher Sharpe Ratio (2.13 vs 1.35), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для VAL и SPMO

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор