PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение VAL с RIG
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды
Финансовые показатели

Сравнение VAL с RIG

Последнее обновление 9 июн. 2026 г.

VAL (Valaris Limited) and RIG (Transocean Ltd.) are both stocks. Both are in the Energy sector — VAL in Oil & Gas Equipment & Services, RIG in Oil & Gas Drilling. Over the past 5 years, VAL returned 26.48%/yr vs 8.20%/yr for RIG. A 0.76 correlation means they provide meaningful diversification when combined.

Доходность

Сравнение доходности VAL и RIG

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Valaris Limited (VAL) и Transocean Ltd. (RIG). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, VAL показывает доходность 81.33%, что значительно выше, чем у RIG с доходностью 49.39%.

VAL

1 день
3.22%
1 месяц
-3.82%
С начала года
81.33%
6 месяцев
54.32%
1 год
119.63%
3 года*
14.82%
5 лет*
26.48%
10 лет*
—

RIG

1 день
3.70%
1 месяц
-3.59%
С начала года
49.39%
6 месяцев
38.96%
1 год
123.55%
3 года*
-0.38%
5 лет*
8.20%
10 лет*
-5.40%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам VAL и RIG

2026 (YTD)20252024202320222021
VAL
Valaris Limited		81.33%13.92%-35.48%1.40%87.83%63.71%
RIG
Transocean Ltd.		49.39%10.13%-40.94%39.25%65.22%-14.29%

Correlation

The correlation between VAL and RIG is 0.81, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.81

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.80

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.77

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 3 мая 2021 г.

0.76

The correlation between VAL and RIG has been stable across timeframes, ranging from 0.76 to 0.81 - a consistent structural relationship.

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

VAL:

$6.32B

RIG:

$6.94B

EPS

VAL:

$14.28

RIG:

-$2.85

Коэффициент P/S

VAL:

2.90

RIG:

1.96

Коэффициент P/B

VAL:

2.00

RIG:

0.85

Общая выручка (12 мес.)

VAL:

$2.21B

RIG:

$3.06B

Валовая прибыль (12 мес.)

VAL:

$493.00M

RIG:

$1.97B

EBITDA (12 мес.)

VAL:

$577.30M

RIG:

-$2.10B

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Valaris Limited

Transocean Ltd.

Часто сравнивают с VAL:
VAL с SDRLVAL с VFFSXVAL с KNSLVAL с BORRVAL с VOOVAL с MSFTVAL с SCHD
Часто сравнивают с RIG:
RIG с HALRIG с TDWRIG с NERIG с CODIRIG с SPYRIG с SDRLRIG с QQQ

Доходность на риск

VAL vs. RIG — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
VAL
Ранг доходности на риск VAL: 9090
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VAL: 8989
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VAL: 8989
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VAL: 8888
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VAL: 9393
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VAL: 9393
Ранг коэф-та Мартина
RIG
Ранг доходности на риск RIG: 9090
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа RIG: 9191
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино RIG: 8787
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега RIG: 8585
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара RIG: 9393
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина RIG: 9292
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение VAL c RIG - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Valaris Limited (VAL) и Transocean Ltd. (RIG). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

VALRIGDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.01
2.26

-0.25

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.97
2.72

+0.25

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.38

1.34

+0.04

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

5.49

5.36

+0.13

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

14.97

13.54

+1.43

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

VAL vs. RIG - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа VAL на текущий момент составляет 2.01, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа RIG равному 2.26. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа VAL и RIG, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

VALRIGРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.01

2.26

-0.25

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.53

0.13

+0.40

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

-0.07

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.61

-0.02

+0.62

Просадки

Сравнение просадок VAL и RIG

Максимальная просадка VAL за все время составила -63.82%, что меньше максимальной просадки RIG в -99.47%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VAL и RIG.

Загрузка графика...

Показатели просадок

VALRIGРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-63.82%

-99.47%

+35.65%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-21.94%

-23.19%

+1.25%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-63.82%

-75.80%

+11.98%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-63.82%

-75.80%

+11.98%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-95.77%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-19.42%

-95.14%

+75.72%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-18.77%

-57.15%

+38.38%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

8.02%

9.16%

-1.14%

Волатильность

Сравнение волатильности VAL и RIG

Valaris Limited (VAL) и Transocean Ltd. (RIG) имеют волатильность 16.02% и 16.03% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

VALRIGРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

16.02%

16.03%

-0.01%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

47.75%

38.04%

+9.71%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

59.89%

55.13%

+4.76%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

49.81%

62.64%

-12.83%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

50.32%

74.59%

-24.27%

Дивиденды

Сравнение дивидендов VAL и RIG

Ни VAL, ни RIG не выплачивали дивиденды акционерам.

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
RIG
Transocean Ltd.		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%8.48%
VAL
Valaris Limited		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей VAL и RIG

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Valaris Limited и Transocean Ltd.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

0.00200.00M400.00M600.00M800.00M1.00B20222023202420252026
465.40M
0
(VAL) Общая выручка
(RIG) Общая выручка
Значения в USD за исключением показателей на акцию

Часто задаваемые вопросы

VAL and RIG have a correlation of 0.81, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

RIG has higher volatility (16.03%) compared to VAL (16.02%). In terms of maximum drawdown, VAL dropped -63.82% vs RIG's -99.47%.

RIG currently has the higher Sharpe Ratio (2.26 vs 2.01), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для VAL и RIG

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор