PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение RIG с HAL
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды
Финансовые показатели

Сравнение RIG с HAL

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

RIG (Transocean Ltd.) and HAL (Halliburton Company) are both stocks. Both are in the Energy sector — RIG in Oil & Gas Drilling, HAL in Oil & Gas Equipment & Services. Over the past 10 years, RIG returned -4.45%/yr vs 1.51%/yr for HAL. A 0.64 correlation means they provide meaningful diversification when combined.

Доходность

Сравнение доходности RIG и HAL

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Transocean Ltd. (RIG) и Halliburton Company (HAL). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, RIG показывает доходность 49.64%, что значительно выше, чем у HAL с доходностью 46.51%. За последние 10 лет акции RIG уступали акциям HAL по среднегодовой доходности: -4.45% против 1.51% соответственно.

RIG

1 день
-1.12%
1 месяц
-10.17%
С начала года
49.64%
6 месяцев
38.88%
1 год
127.21%
3 года*
-2.07%
5 лет*
6.93%
10 лет*
-4.45%

HAL

1 день
2.68%
1 месяц
-1.85%
С начала года
46.51%
6 месяцев
51.11%
1 год
107.22%
3 года*
11.73%
5 лет*
12.79%
10 лет*
1.51%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам RIG и HAL

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
RIG
Transocean Ltd.		49.64%10.13%-40.94%39.25%65.22%19.48%-66.42%-0.86%-35.02%-27.54%
HAL
Halliburton Company		46.51%7.02%-23.19%-6.47%74.45%21.99%-21.23%-4.90%-44.63%-8.18%

Correlation

The correlation between RIG and HAL is 0.57, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.57

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.59

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.68

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.67

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 1 июн. 1993 г.

0.64

The correlation between RIG and HAL shifts across timeframes, from 0.57 (1 year) to 0.68 (5 years), reflecting how their relationship changes across market environments.

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

RIG:

$6.95B

HAL:

$34.42B

EPS

RIG:

-$2.85

HAL:

$1.82

Коэффициент P/S

RIG:

1.96

HAL:

1.57

Коэффициент P/B

RIG:

0.85

HAL:

3.18

Общая выручка (12 мес.)

RIG:

$3.06B

HAL:

$22.17B

Валовая прибыль (12 мес.)

RIG:

$1.97B

HAL:

$3.40B

EBITDA (12 мес.)

RIG:

-$2.10B

HAL:

$3.83B

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Transocean Ltd.

Halliburton Company

Часто сравнивают с RIG:
RIG с TDWRIG с NERIG с CODIRIG с SPYRIG с SDRLRIG с QQQRIG с NNN
Часто сравнивают с HAL:
HAL с SLBHAL с BKRHAL с BPHAL с XOMHAL с CHXHAL с DVNHAL с SPY

Доходность на риск

RIG vs. HAL — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
RIG
Ранг доходности на риск RIG: 8989
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа RIG: 9090
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино RIG: 8585
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега RIG: 8484
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара RIG: 9292
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина RIG: 9292
Ранг коэф-та Мартина
HAL
Ранг доходности на риск HAL: 9494
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа HAL: 9494
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино HAL: 9393
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега HAL: 9090
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара HAL: 9696
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина HAL: 9595
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение RIG c HAL - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Transocean Ltd. (RIG) и Halliburton Company (HAL). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

RIGHALDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.33
2.95

-0.62

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.78
3.67

-0.89

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.35

1.44

-0.09

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

5.52

8.23

-2.71

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

14.32

21.47

-7.15

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

RIG vs. HAL - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа RIG на текущий момент составляет 2.33, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа HAL равному 2.95. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа RIG и HAL, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

RIGHALРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.33

2.95

-0.62

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.11

0.32

-0.21

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

-0.06

0.03

-0.09

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

-0.01

0.14

-0.16

Просадки

Сравнение просадок RIG и HAL

Максимальная просадка RIG за все время составила -99.47%, что больше максимальной просадки HAL в -92.99%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок RIG и HAL.

Загрузка графика...

Показатели просадок

RIGHALРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-99.47%

-92.99%

-6.48%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-23.19%

-13.10%

-10.09%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-75.80%

-54.01%

-21.79%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-75.80%

-54.01%

-21.79%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-95.77%

-91.45%

-4.32%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-95.13%

-30.46%

-64.67%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-57.14%

-39.13%

-18.01%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

8.92%

5.01%

+3.91%

Волатильность

Сравнение волатильности RIG и HAL

Transocean Ltd. (RIG) имеет более высокую волатильность в 17.56% по сравнению с Halliburton Company (HAL) с волатильностью 9.25%. Это указывает на то, что RIG испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с HAL. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

RIGHALРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

17.56%

9.25%

+8.31%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

37.66%

23.53%

+14.13%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

55.19%

36.57%

+18.62%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

62.73%

40.11%

+22.62%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

74.70%

45.96%

+28.74%

Дивиденды

Сравнение дивидендов RIG и HAL

RIG не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность HAL за последние двенадцать месяцев составляет около 2.07%.

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
HAL
Halliburton Company		2.07%2.41%2.50%1.77%1.22%0.79%1.67%2.94%2.71%1.47%1.33%2.12%
RIG
Transocean Ltd.		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%8.48%

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей RIG и HAL

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Transocean Ltd. и Halliburton Company. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

0.001.00B2.00B3.00B4.00B5.00B6.00B202220232024202520260
5.40B
(RIG) Общая выручка
(HAL) Общая выручка
Значения в USD за исключением показателей на акцию

Часто задаваемые вопросы

RIG and HAL have a correlation of 0.57, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

RIG has higher volatility (17.56%) compared to HAL (9.25%). In terms of maximum drawdown, RIG dropped -99.47% vs HAL's -92.99%.

HAL currently has the higher Sharpe Ratio (2.95 vs 2.33), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для RIG и HAL

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор