Сравнение RIG с NE

Доходность

Риск-скорректированная доходность

Дивиденды

Просадки

Волатильность

Финансовые показатели

Сравнение RIG с NE

Последнее обновление 16 апр. 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Transocean Ltd. (RIG) и Noble Corporation (NE).

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: RIG или NE.

Корреляция

Корреляция между RIG и NE составляет 0.70 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Корреляция: 0.7

Доходность

Сравнение доходности RIG и NE

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Transocean Ltd. (RIG) и Noble Corporation (NE). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

RIG

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

RIG:

-1.10

NE:

-1.23

Коэф-т Сортино

RIG:

-1.88

NE:

-2.09

Коэф-т Омега

RIG:

0.78

NE:

0.75

Коэф-т Кальмара

RIG:

-0.66

NE:

-0.91

Коэф-т Мартина

RIG:

-1.98

NE:

-1.98

Индекс Язвы

RIG:

32.67%

NE:

28.91%

Дневная вол-ть

RIG:

58.73%

NE:

46.57%

Макс. просадка

RIG:

-99.48%

NE:

-63.16%

Текущая просадка

RIG:

-98.29%

NE:

-60.84%

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

RIG:

$1.93B

NE:

$3.11B

EPS

RIG:

-$0.76

NE:

$2.96

Коэффициент P/S

RIG:

0.55

NE:

1.06

Коэффициент P/B

RIG:

0.19

NE:

0.67

Общая выручка (12 мес.)

RIG:

$2.76B

NE:

$2.42B

Валовая прибыль (12 мес.)

RIG:

$2.21B

NE:

$601.64M

EBITDA (12 мес.)

RIG:

$369.00M

NE:

$825.66M

Доходность по периодам

С начала года, RIG показывает доходность -41.60%, что значительно ниже, чем у NE с доходностью -36.30%.

RIG

С начала года

-41.60%

1 месяц

-27.96%

6 месяцев

-45.25%

1 год

-63.80%

5 лет

14.00%

10 лет

-18.87%

С начала года

-36.30%

1 месяц

-17.70%

6 месяцев

-38.87%

1 год

-56.57%

5 лет

N/A

10 лет

N/A

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Название символа

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности RIG и NE

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.

RIG

Общий ранг

Ранг коэф-та Шарпа

Ранг коэф-та Сортино

Ранг коэф-та Омега

Ранг коэф-та Кальмара

Ранг коэф-та Мартина

NE

Общий ранг

Ранг коэф-та Шарпа

Ранг коэф-та Сортино

Ранг коэф-та Омега

Ранг коэф-та Кальмара

Ранг коэф-та Мартина

Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение RIG c NE - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Transocean Ltd. (RIG) и Noble Corporation (NE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Коэффициент Шарпа

RIG: -1.10

NE: -1.23

Коэффициент Сортино

RIG: -1.88

NE: -2.09

Коэффициент Омега

RIG: 0.78

NE: 0.75

Коэффициент Кальмара

RIG: -0.86

NE: -0.91

Коэффициент Мартина

RIG: -1.98

NE: -1.98

Показатель коэффициента Шарпа RIG на текущий момент составляет -1.10, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа NE равному -1.23. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа RIG и NE, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

RIG

Дивиденды

Сравнение дивидендов RIG и NE

RIG не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность NE за последние двенадцать месяцев составляет около 9.71%.

	TTM	2024	2023	2022	2021	2020	2019	2018	2017	2016	2015	2014
RIG Transocean Ltd.	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	8.48%	15.33%
NE Noble Corporation	9.71%	5.73%	1.45%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%

Просадки

Сравнение просадок RIG и NE

Максимальная просадка RIG за все время составила -99.48%, что больше максимальной просадки NE в -63.16%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок RIG и NE. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

RIG

Волатильность

Сравнение волатильности RIG и NE

Transocean Ltd. (RIG) имеет более высокую волатильность в 34.37% по сравнению с Noble Corporation (NE) с волатильностью 29.50%. Это указывает на то, что RIG испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с NE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

RIG

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей RIG и NE

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Transocean Ltd. и Noble Corporation. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Показатель

Квартальный

Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

Значения в USD за исключением показателей на акцию

Анализ доходности

Анализ рисков

Инструменты оптимизации

Факторный анализ

Сравнение RIG с NE

Корреляция

Доходность

Сравнение доходности RIG и NE

Основные характеристики

Фундаментальные показатели

Доходность по периодам

Сравнение акций, фондов или ETF

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности RIG и NE

RIG

NE

Сравнение RIG c NE - Риск-скорректированная доходность

Дивиденды

Сравнение дивидендов RIG и NE

Просадки

Сравнение просадок RIG и NE

Волатильность

Сравнение волатильности RIG и NE

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей RIG и NE

Анализ доходности

Анализ рисков

Инструменты оптимизации

Факторный анализ

Портфели

Скринеры

Сообщество