Сравнение RIG с NE
RIG (Transocean Ltd.) and NE (Noble Corporation) are both stocks. Both operate in the Oil & Gas Drilling industry within the Energy sector. Over the past 5 years, RIG returned 8.24%/yr vs 17.47%/yr for NE. Their 0.71 correlation means they have sometimes moved together and sometimes differently.
Доходность
Сравнение доходности RIG и NE
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, RIG показывает доходность 24.46%, что значительно ниже, чем у NE с доходностью 44.40%.
RIG
- 1 день
- -1.53%
- 1 месяц
- 4.26%
- 6 месяцев
- -3.75%
- С начала года
- 24.46%
- 1 год
- 76.63%
- 3 года*
- -15.40%
- 5 лет*
- 8.24%
- 10 лет*
- -7.34%
- Всё время*
- -1.36%
NE
- 1 день
- -2.28%
- 1 месяц
- 6.66%
- 6 месяцев
- 5.95%
- С начала года
- 44.40%
- 1 год
- 56.59%
- 3 года*
- -3.86%
- 5 лет*
- 17.47%
- 10 лет*
- —
- Всё время*
- 13.34%
Liquidity Comparison
| Позиция | Avg. Volume Value (2W) | Avg. Volume Value (1M) | Avg. Volume Value (3M) |
|---|---|---|---|
| $82.57M | $68.92M | $68.38M | |
| $240.40M | $216.75M | $205.88M |
Сравнение доходности по годам RIG и NE
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
RIG Transocean Ltd. | 24.46% | 10.13% | -40.94% | 39.25% | 65.22% | -33.49% |
NE Noble Corporation | 44.40% | -3.21% | -31.57% | 29.54% | 52.00% | 1.27% |
Correlation
The correlation between RIG and NE is 0.75, which is moderate. They have sometimes moved together and sometimes differently, sharing some price drivers without tracking each other closely.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Показывает недавнее поведение, но меняется сильнее всего. | 0.75 |
Корреляция (3 года) Сочетает недавнее поведение с более длинной историей. | 0.78 |
Корреляция (5 лет) Показывает, сохранялась ли связь на более длинном периоде. | 0.72 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 9 июн. 2021 г. | 0.71 |
The correlation between RIG and NE has been stable across timeframes, ranging from 0.71 to 0.78 - a consistent structural relationship.
Фундаментальные показатели
RIG:
$5.22B
NE:
$6.37B
RIG:
-$1.58
NE:
$1.25
RIG:
1.71
NE:
2.04
RIG:
$3.15B
NE:
$2.35B
RIG:
$2.09B
NE:
$545.37M
RIG:
-$392.00M
NE:
$805.74M
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
RIG vs. NE — Ранг доходности на риск
RIG
NE
Сравнение RIG c NE - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Transocean Ltd. (RIG) и Noble Corporation (NE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| RIG | NE | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.10 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.05 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.25 | 1.24 | +0.02 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.15 | 1.83 | +0.32 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 5.56 | 5.02 | +0.54 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок RIG и NE
Максимальная просадка RIG за все время составила -99.47%, что больше максимальной просадки NE в -63.16%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок RIG и NE.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| RIG | NE | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -99.47% | -63.16% | -36.31% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -35.75% | -31.06% | -4.69% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -75.49% | -63.16% | -12.33% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -75.80% | -63.16% | -12.64% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -95.77% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -95.95% | -25.82% | -70.13% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -57.33% | -19.62% | -37.71% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 13.84% | 11.31% | +2.53% |
Волатильность
Сравнение волатильности RIG и NE
Текущая волатильность для Transocean Ltd. (RIG) составляет 12.22%, в то время как у Noble Corporation (NE) волатильность равна 15.51%. Это указывает на то, что RIG испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с NE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| RIG | NE | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 12.22% | 15.51% | -3.29% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 39.50% | 31.42% | +8.08% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 53.17% | 42.34% | +10.83% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 61.52% | 43.88% | +17.64% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 74.38% | 43.54% | +30.84% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов RIG и NE
RIG не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность NE за последние двенадцать месяцев составляет около 5.01%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
NE Noble Corporation | 5.01% | 7.08% | 5.73% | 1.45% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
RIG Transocean Ltd. | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 8.48% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей RIG и NE
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Transocean Ltd. и Noble Corporation. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Часто задаваемые вопросы
RIG and NE have a correlation of 0.75, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
NE has higher volatility (15.51%) compared to RIG (12.22%). In terms of maximum drawdown, RIG dropped -99.47% vs NE's -63.16%.
RIG currently has the higher Sharpe Ratio (1.45 vs 1.35), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для RIG и NE
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор