PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение RIG с SPY
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение RIG с SPY

Последнее обновление 15 мая 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Transocean Ltd. (RIG) и SPDR S&P 500 ETF (SPY).

SPY - это пассивный фонд от State Street, который отслеживает доходность S&P 500 Index. Фонд был запущен 22 янв. 1993 г..

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: RIG или SPY.

Корреляция

Корреляция между RIG и SPY составляет 0.36 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Доходность

Сравнение доходности RIG и SPY

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Transocean Ltd. (RIG) и SPDR S&P 500 ETF (SPY). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

RIG:

-0.89

SPY:

0.68

Коэф-т Сортино

RIG:

-1.20

SPY:

1.13

Коэф-т Омега

RIG:

0.86

SPY:

1.17

Коэф-т Кальмара

RIG:

-0.53

SPY:

0.76

Коэф-т Мартина

RIG:

-1.40

SPY:

2.93

Индекс Язвы

RIG:

37.03%

SPY:

4.87%

Дневная вол-ть

RIG:

60.76%

SPY:

20.29%

Макс. просадка

RIG:

-99.48%

SPY:

-55.19%

Текущая просадка

RIG:

-97.84%

SPY:

-3.85%

Доходность по периодам

С начала года, RIG показывает доходность -25.87%, что значительно ниже, чем у SPY с доходностью 0.56%. За последние 10 лет акции RIG уступали акциям SPY по среднегодовой доходности: -18.11% против 12.67% соответственно.

RIG

С начала года

-25.87%

1 месяц

25.23%

6 месяцев

-34.43%

1 год

-53.74%

5 лет

14.77%

10 лет

-18.11%

SPY

С начала года

0.56%

1 месяц

8.99%

6 месяцев

-0.98%

1 год

13.71%

5 лет

17.23%

10 лет

12.67%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности RIG и SPY

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
RIG
Ранг риск-скорректированной доходности RIG, с текущим значением в 1010
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа RIG, с текущим значением в 66
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино RIG, с текущим значением в 99
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега RIG, с текущим значением в 1111
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара RIG, с текущим значением в 1717
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина RIG, с текущим значением в 99
Ранг коэф-та Мартина
SPY
Ранг риск-скорректированной доходности SPY, с текущим значением в 6868
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа SPY, с текущим значением в 6363
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SPY, с текущим значением в 6767
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SPY, с текущим значением в 7171
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SPY, с текущим значением в 7171
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SPY, с текущим значением в 7171
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение RIG c SPY - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Transocean Ltd. (RIG) и SPDR S&P 500 ETF (SPY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатель коэффициента Шарпа RIG на текущий момент составляет -0.89, что ниже коэффициента Шарпа SPY равного 0.68. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа RIG и SPY, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Дивиденды

Сравнение дивидендов RIG и SPY

RIG не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность SPY за последние двенадцать месяцев составляет около 1.22%.

TTM20242023202220212020201920182017201620152014
RIG
Transocean Ltd.		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%8.48%15.29%
SPY
SPDR S&P 500 ETF		1.22%1.21%1.40%1.65%1.20%1.52%1.75%2.04%1.80%2.03%2.06%1.87%

Просадки

Сравнение просадок RIG и SPY

Максимальная просадка RIG за все время составила -99.48%, что больше максимальной просадки SPY в -55.19%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок RIG и SPY. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

Загрузка...

Волатильность

Сравнение волатильности RIG и SPY

Transocean Ltd. (RIG) имеет более высокую волатильность в 19.72% по сравнению с SPDR S&P 500 ETF (SPY) с волатильностью 6.24%. Это указывает на то, что RIG испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SPY. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...