PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение RIG с CODI
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Финансовые показатели

Сравнение RIG с CODI

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Transocean Ltd. (RIG) и Compass Diversified (CODI).

Доходность

Сравнение доходности RIG и CODI

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Transocean Ltd. (RIG) и Compass Diversified (CODI). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам RIG и CODI

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
RIG
Transocean Ltd.		57.38%10.13%-40.94%39.25%65.22%19.48%-66.42%-0.86%-35.02%-27.54%
CODI
Compass Diversified		70.42%-78.64%7.53%29.38%-37.72%71.52%-15.53%116.86%-20.11%2.77%

Фундаментальные показатели

EPS

RIG:

-$4.86

CODI:

-$3.01

Коэффициент P/S

RIG:

1.33

CODI:

0.33

Общая выручка (12 мес.)

RIG:

$2.92B

CODI:

$1.87B

Валовая прибыль (12 мес.)

RIG:

-$2.41B

CODI:

$814.39M

EBITDA (12 мес.)

RIG:

-$1.00B

CODI:

$94.67M

Доходность по периодам

С начала года, RIG показывает доходность 57.38%, что значительно ниже, чем у CODI с доходностью 70.42%. За последние 10 лет акции RIG уступали акциям CODI по среднегодовой доходности: -2.74% против -0.16% соответственно.

RIG

1 день
-1.96%
1 месяц
4.00%
С начала года
57.38%
6 месяцев
101.24%
1 год
95.78%
3 года*
0.73%
5 лет*
12.30%
10 лет*
-2.74%

CODI

1 день
4.07%
1 месяц
11.75%
С начала года
70.42%
6 месяцев
24.70%
1 год
-55.16%
3 года*
-21.80%
5 лет*
-15.08%
10 лет*
-0.16%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Transocean Ltd.

Compass Diversified

Часто сравнивают с RIG:
RIG с HALRIG с TDWRIG с NERIG с SPYRIG с NNNRIG с SDRLRIG с QQQ
Часто сравнивают с CODI:
CODI с SPYCODI с ABBVCODI с BRK-A

Доходность на риск

RIG vs. CODI — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
RIG
Ранг доходности на риск RIG: 8181
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа RIG: 8484
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино RIG: 7878
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега RIG: 7777
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара RIG: 8484
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина RIG: 8484
Ранг коэф-та Мартина
CODI
Ранг доходности на риск CODI: 2020
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа CODI: 1515
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CODI: 2323
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CODI: 2121
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CODI: 1515
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CODI: 2525
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение RIG c CODI - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Transocean Ltd. (RIG) и Compass Diversified (CODI). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

RIGCODIDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.51

-0.58

+2.09

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.03

-0.25

+2.28

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.27

0.96

+0.31

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

2.93

-0.74

+3.67

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

7.46

-0.91

+8.37

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

RIG vs. CODI - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа RIG на текущий момент составляет 1.51, что выше коэффициента Шарпа CODI равного -0.58. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа RIG и CODI, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

RIGCODIРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.51

-0.58

+2.09

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.19

-0.30

+0.49

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

-0.04

-0.00

-0.03

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

-0.01

0.12

-0.13

Корреляция

Корреляция между RIG и CODI составляет 0.28 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Дивиденды

Сравнение дивидендов RIG и CODI

RIG не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность CODI за последние двенадцать месяцев составляет около 3.06%.

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
RIG
Transocean Ltd.		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%8.48%
CODI
Compass Diversified		3.06%10.42%4.33%4.45%5.49%7.59%7.40%5.79%11.57%8.50%8.04%9.06%

Просадки

Сравнение просадок RIG и CODI

Максимальная просадка RIG за все время составила -99.47%, что больше максимальной просадки CODI в -83.30%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок RIG и CODI.

Загрузка...

Показатели просадок

RIGCODIРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-99.47%

-83.30%

-16.17%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-32.59%

-74.90%

+42.31%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-75.80%

-83.30%

+7.50%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-95.77%

-83.30%

-12.47%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-94.88%

-70.62%

-24.26%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-56.94%

-16.85%

-40.09%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

14.08%

61.26%

-47.18%

Волатильность

Сравнение волатильности RIG и CODI

Текущая волатильность для Transocean Ltd. (RIG) составляет 14.78%, в то время как у Compass Diversified (CODI) волатильность равна 23.45%. Это указывает на то, что RIG испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с CODI. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

RIGCODIРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

14.78%

23.45%

-8.67%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

37.52%

61.08%

-23.56%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

64.02%

94.83%

-30.81%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

63.40%

50.96%

+12.44%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

74.82%

41.76%

+33.06%

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей RIG и CODI

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Transocean Ltd. и Compass Diversified. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

0.00200.00M400.00M600.00M800.00M1.00BAprilJulyOctober2022AprilJulyOctober2023AprilJulyOctober2024AprilJulyOctober2025AprilJulyOctober0
468.56M
(RIG) Общая выручка
(CODI) Общая выручка
Значения в USD за исключением показателей на акцию