PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Документация

Сменить план
Сравнение RIG с CODI
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды
Финансовые показатели

Сравнение RIG с CODI

Последнее обновление 6 авг. 2026 г.
Документация

RIG (Transocean Ltd.) and CODI (Compass Diversified) are both stocks. RIG operates in Oil & Gas Drilling (Energy), while CODI operates in Conglomerates (Industrials). Over the past 10 years, RIG returned -7.34%/yr vs 1.17%/yr for CODI. Their 0.27 correlation means their historical movements had little consistent relationship.

Доходность

Сравнение доходности RIG и CODI

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Transocean Ltd. (RIG) и Compass Diversified (CODI). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, RIG показывает доходность 24.46%, что значительно ниже, чем у CODI с доходностью 126.04%. За последние 10 лет акции RIG уступали акциям CODI по среднегодовой доходности: -7.34% против 1.17% соответственно.

RIG

1 день
-1.53%
1 месяц
4.26%
6 месяцев
-3.75%
С начала года
24.46%
1 год
76.63%
3 года*
-15.40%
5 лет*
8.24%
10 лет*
-7.34%
Всё время*
-1.36%

CODI

1 день
-2.34%
1 месяц
6.27%
6 месяцев
65.65%
С начала года
126.04%
1 год
54.78%
3 года*
-18.94%
5 лет*
-12.74%
10 лет*
1.17%
Всё время*
6.18%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Liquidity Comparison

ПозицияAvg. Volume Value (2W)Avg. Volume Value (1M)Avg. Volume Value (3M)

CODI

Compass Diversified
$5.60M$6.35M$9.08M

RIG

Transocean Ltd.
$240.40M$216.75M$205.88M

Сравнение доходности по годам RIG и CODI

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
RIG
Transocean Ltd.		24.46%10.13%-40.94%39.25%65.22%19.48%-66.42%-0.86%-35.02%-27.54%
CODI
Compass Diversified		126.04%-78.64%7.53%29.38%-37.72%71.52%-15.53%116.86%-20.11%2.77%

Correlation

The correlation between RIG and CODI is 0.16, which is low. Their historical price movements had little consistent relationship.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Показывает недавнее поведение, но меняется сильнее всего.

0.16

Корреляция (3 года)
Сочетает недавнее поведение с более длинной историей.

0.26

Корреляция (5 лет)
Показывает, сохранялась ли связь на более длинном периоде.

0.26

Корреляция (10 лет)
Даёт долгосрочный взгляд на разных рыночных условиях.

0.27

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 18 мая 2006 г.

0.27

The correlation between RIG and CODI shifts across timeframes, from 0.16 (1 year) to 0.27 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

RIG:

$5.22B

CODI:

$816.31M

EPS

RIG:

-$1.58

CODI:

-$3.02

Коэффициент P/S

RIG:

1.71

CODI:

0.44

Коэффициент P/B

RIG:

0.74

CODI:

2.04

Общая выручка (12 мес.)

RIG:

$3.15B

CODI:

$1.85B

Валовая прибыль (12 мес.)

RIG:

$2.09B

CODI:

$714.56M

EBITDA (12 мес.)

RIG:

-$392.00M

CODI:

-$10.06M

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Transocean Ltd.

Compass Diversified

Часто сравнивают с RIG:
RIG с HALRIG с TDWRIG с NERIG с SDRLRIG с SPYRIG с QQQRIG с NNN
Часто сравнивают с CODI:
CODI с SPYCODI с ABBVCODI с BRK-ACODI с JPMCODI с DIVOCODI с VGTCODI с ARGT

Доходность на риск

RIG vs. CODI — Ранг доходности на риск

Сравните исторические ранги показателей доходности на риск за последние 12 месяцев.
RIG
Ранг доходности на риск RIG: 8080
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа RIG: 8383
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино RIG: 7878
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега RIG: 7777
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара RIG: 7979
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина RIG: 8080
Ранг коэф-та Мартина
CODI
Ранг доходности на риск CODI: 6868
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа CODI: 6969
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CODI: 6969
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CODI: 6767
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CODI: 6868
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CODI: 6868
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) использует взвешенное среднее процентильных рангов коэффициентов Шарпа, Сортино, Омега, Кальмара и Мартина за последние 12 месяцев. Чем выше значение, тем сильнее исторический результат с учётом риска в группе сравнения.

Сравнение RIG c CODI - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Transocean Ltd. (RIG) и Compass Diversified (CODI). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

RIGCODIDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.45
0.79

+0.66

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.01
1.49

+0.52

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.25

1.19

+0.07

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.15

1.20

+0.96

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

5.56

2.56

+3.00

RIG vs. CODI - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа RIG на текущий момент составляет 1.45, что выше коэффициента Шарпа CODI равного 0.79. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа RIG и CODI, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок RIG и CODI

Максимальная просадка RIG за все время составила -99.47%, что больше максимальной просадки CODI в -83.30%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок RIG и CODI.

Загрузка графика...

Показатели просадок

RIGCODIРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-99.47%

-83.30%

-16.17%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-35.75%

-45.93%

+10.18%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-75.49%

-80.32%

+4.83%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-75.80%

-83.30%

+7.50%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-95.77%

-83.30%

-12.47%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-95.95%

-61.03%

-34.92%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-57.33%

-17.60%

-39.73%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

13.84%

21.48%

-7.64%

Волатильность

Сравнение волатильности RIG и CODI

Transocean Ltd. (RIG) и Compass Diversified (CODI) имеют волатильность 12.22% и 12.53% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

RIGCODIРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

12.22%

12.53%

-0.31%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

39.50%

42.88%

-3.38%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

53.17%

70.20%

-17.03%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

61.52%

52.36%

+9.16%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

74.38%

42.70%

+31.68%

Дивиденды

Сравнение дивидендов RIG и CODI

Ни RIG, ни CODI не выплачивали дивиденды акционерам.

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
CODI
Compass Diversified		0.00%10.42%4.33%4.45%5.49%7.59%7.40%5.79%11.57%8.50%8.04%9.06%
RIG
Transocean Ltd.		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%8.48%

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей RIG и CODI

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Transocean Ltd. и Compass Diversified. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

Значения в USD за исключением показателей на акцию

Часто задаваемые вопросы

RIG and CODI have a correlation of 0.16, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

CODI has higher volatility (12.53%) compared to RIG (12.22%). In terms of maximum drawdown, RIG dropped -99.47% vs CODI's -83.30%.

RIG currently has the higher Sharpe Ratio (1.45 vs 0.79), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для RIG и CODI

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор