Сравнение RIG с CODI
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Transocean Ltd. (RIG) и Compass Diversified (CODI).
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: RIG или CODI.
Основные характеристики
| RIG | CODI | |
|---|---|---|
| Дох-ть с нач. г. | -29.61% | 5.76% |
| Дох-ть за 1 год | -31.96% | 28.69% |
| Дох-ть за 3 года | 6.72% | -5.77% |
| Дох-ть за 5 лет | -3.68% | 6.67% |
| Дох-ть за 10 лет | -16.29% | 10.58% |
| Коэф-т Шарпа | -0.69 | 0.95 |
| Коэф-т Сортино | -0.83 | 1.43 |
| Коэф-т Омега | 0.91 | 1.19 |
| Коэф-т Кальмара | -0.34 | 0.72 |
| Коэф-т Мартина | -1.45 | 3.57 |
| Индекс Язвы | 22.70% | 7.77% |
| Дневная вол-ть | 48.09% | 29.23% |
| Макс. просадка | -99.48% | -56.83% |
| Текущая просадка | -96.52% | -20.62% |
Фундаментальные показатели
| RIG | CODI | |
|---|---|---|
| Рыночная капитализация | $3.91B | $1.72B |
| EPS | -$0.74 | -$1.89 |
| PEG коэффициент | -22.91 | 2.71 |
| Общая выручка (12 мес.) | $3.31B | $2.07B |
| Валовая прибыль (12 мес.) | $1.49B | $912.44M |
| EBITDA (12 мес.) | -$162.00M | $338.53M |
Корреляция
Корреляция между RIG и CODI составляет 0.28 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Доходность
Сравнение доходности RIG и CODI
С начала года, RIG показывает доходность -29.61%, что значительно ниже, чем у CODI с доходностью 5.76%. За последние 10 лет акции RIG уступали акциям CODI по среднегодовой доходности: -16.29% против 10.58% соответственно. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение RIG c CODI - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Transocean Ltd. (RIG) и Compass Diversified (CODI). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов RIG и CODI
RIG не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность CODI за последние двенадцать месяцев составляет около 4.41%.
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
RIG Transocean Ltd. | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 8.48% | 15.33% | 3.40% |
CODI Compass Diversified | 4.41% | 4.45% | 5.49% | 7.59% | 7.40% | 5.79% | 11.57% | 8.50% | 8.04% | 9.06% | 8.86% | 7.34% |
Просадки
Сравнение просадок RIG и CODI
Максимальная просадка RIG за все время составила -99.48%, что больше максимальной просадки CODI в -56.83%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок RIG и CODI. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности RIG и CODI
Transocean Ltd. (RIG) имеет более высокую волатильность в 15.04% по сравнению с Compass Diversified (CODI) с волатильностью 11.20%. Это указывает на то, что RIG испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с CODI. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей RIG и CODI
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Transocean Ltd. и Compass Diversified. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности