PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение RIG с CODI
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Финансовые показатели

Сравнение RIG с CODI

Последнее обновление 15 мая 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Transocean Ltd. (RIG) и Compass Diversified (CODI).

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: RIG или CODI.

Корреляция

Корреляция между RIG и CODI составляет 0.49 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Доходность

Сравнение доходности RIG и CODI

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Transocean Ltd. (RIG) и Compass Diversified (CODI). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

RIG:

-0.89

CODI:

-0.88

Коэф-т Сортино

RIG:

-1.20

CODI:

-0.84

Коэф-т Омега

RIG:

0.86

CODI:

0.77

Коэф-т Кальмара

RIG:

-0.53

CODI:

-0.81

Коэф-т Мартина

RIG:

-1.40

CODI:

-3.76

Индекс Язвы

RIG:

37.03%

CODI:

16.47%

Дневная вол-ть

RIG:

60.76%

CODI:

71.21%

Макс. просадка

RIG:

-99.48%

CODI:

-76.48%

Текущая просадка

RIG:

-97.84%

CODI:

-71.38%

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

RIG:

$2.41B

CODI:

$576.31M

EPS

RIG:

-$0.98

CODI:

-$1.36

Коэффициент PEG

RIG:

-22.91

CODI:

2.71

Коэффициент P/S

RIG:

0.66

CODI:

0.26

Коэффициент P/B

RIG:

0.24

CODI:

0.66

Общая выручка (12 мес.)

RIG:

$3.67B

CODI:

$1.67B

Валовая прибыль (12 мес.)

RIG:

$2.50B

CODI:

$731.07M

EBITDA (12 мес.)

RIG:

$627.00M

CODI:

$271.95M

Доходность по периодам

С начала года, RIG показывает доходность -25.87%, что значительно выше, чем у CODI с доходностью -64.53%. За последние 10 лет акции RIG уступали акциям CODI по среднегодовой доходности: -18.11% против -0.16% соответственно.

RIG

С начала года

-25.87%

1 месяц

25.23%

6 месяцев

-34.43%

1 год

-53.74%

5 лет

14.77%

10 лет

-18.11%

CODI

С начала года

-64.53%

1 месяц

-51.75%

6 месяцев

-64.64%

1 год

-62.42%

5 лет

-7.11%

10 лет

-0.16%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности RIG и CODI

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
RIG
Ранг риск-скорректированной доходности RIG, с текущим значением в 1010
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа RIG, с текущим значением в 66
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино RIG, с текущим значением в 99
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега RIG, с текущим значением в 1111
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара RIG, с текущим значением в 1717
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина RIG, с текущим значением в 99
Ранг коэф-та Мартина
CODI
Ранг риск-скорректированной доходности CODI, с текущим значением в 66
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа CODI, с текущим значением в 77
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CODI, с текущим значением в 1515
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CODI, с текущим значением в 44
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CODI, с текущим значением в 55
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CODI, с текущим значением в 00
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение RIG c CODI - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Transocean Ltd. (RIG) и Compass Diversified (CODI). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатель коэффициента Шарпа RIG на текущий момент составляет -0.89, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа CODI равному -0.88. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа RIG и CODI, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Дивиденды

Сравнение дивидендов RIG и CODI

RIG не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность CODI за последние двенадцать месяцев составляет около 12.55%.

TTM20242023202220212020201920182017201620152014
RIG
Transocean Ltd.		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%8.48%15.29%
CODI
Compass Diversified		12.55%4.33%4.45%5.49%7.59%7.40%5.79%11.57%8.50%8.04%9.06%8.86%

Просадки

Сравнение просадок RIG и CODI

Максимальная просадка RIG за все время составила -99.48%, что больше максимальной просадки CODI в -76.48%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок RIG и CODI. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

Загрузка...

Волатильность

Сравнение волатильности RIG и CODI

Текущая волатильность для Transocean Ltd. (RIG) составляет 19.72%, в то время как у Compass Diversified (CODI) волатильность равна 98.89%. Это указывает на то, что RIG испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с CODI. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей RIG и CODI

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Transocean Ltd. и Compass Diversified. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

300.00M400.00M500.00M600.00M700.00M800.00M900.00M1.00B20212022202320242025
906.00M
548.73M
(RIG) Общая выручка
(CODI) Общая выручка
Значения в USD за исключением показателей на акцию

Сравнение рентабельности RIG и CODI

График ниже сравнивает ключевые показатели рентабельности Transocean Ltd. и Compass Diversified.
Валовая рентабельность
Операционная рентабельность
Чистая рентабельность
Квартальный
Годовой
30.0%40.0%50.0%60.0%70.0%80.0%20212022202320242025
31.8%
41.0%
(RIG) Валовая рентабельность
(CODI) Валовая рентабельность
RIG - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., Transocean Ltd. сообщила о валовой прибыли в 288.00M при выручке в 906.00M, что соответствует валовой рентабельности в 31.8%.

CODI - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., Compass Diversified сообщила о валовой прибыли в 224.84M при выручке в 548.73M, что соответствует валовой рентабельности в 41.0%.

RIG - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., Transocean Ltd. сообщила об операционной прибыли в 64.00M при выручке в 906.00M, что соответствует операционной рентабельности 7.1%.

CODI - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., Compass Diversified сообщила об операционной прибыли в 60.57M при выручке в 548.73M, что соответствует операционной рентабельности 11.0%.

RIG - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., Transocean Ltd. сообщила о чистой прибыли в -79.00M при выручке в 906.00M, что соответствует чистой рентабельности -8.7%.

CODI - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., Compass Diversified сообщила о чистой прибыли в 11.92M при выручке в 548.73M, что соответствует чистой рентабельности 2.2%.