PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение RIG с SDRL
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды
Финансовые показатели

Сравнение RIG с SDRL

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

RIG (Transocean Ltd.) and SDRL (Seadrill Limited) are both stocks. Both operate in the Oil & Gas Drilling industry within the Energy sector. Over the past 3 years, RIG returned -0.37%/yr vs 7.22%/yr for SDRL. A 0.69 correlation means they provide meaningful diversification when combined.

Доходность

Сравнение доходности RIG и SDRL

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Transocean Ltd. (RIG) и Seadrill Limited (SDRL). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, RIG показывает доходность 51.33%, что значительно выше, чем у SDRL с доходностью 31.99%.

RIG

1 день
1.13%
1 месяц
0.00%
С начала года
51.33%
6 месяцев
41.08%
1 год
136.74%
3 года*
-0.37%
5 лет*
7.17%
10 лет*
-5.64%

SDRL

1 день
-0.35%
1 месяц
-6.61%
С начала года
31.99%
6 месяцев
40.31%
1 год
86.56%
3 года*
7.22%
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам RIG и SDRL

2026 (YTD)2025202420232022
RIG
Transocean Ltd.		51.33%10.13%-40.94%39.25%56.70%
SDRL
Seadrill Limited		31.99%-11.12%-17.66%44.85%23.17%

Correlation

The correlation between RIG and SDRL is 0.69, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.69

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.71

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 17 окт. 2022 г.

0.69

The correlation between RIG and SDRL has been stable across timeframes, ranging from 0.69 to 0.71 - a consistent structural relationship.

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

RIG:

$7.03B

SDRL:

$2.84B

EPS

RIG:

-$2.85

SDRL:

-$0.38

Коэффициент P/S

RIG:

1.98

SDRL:

2.01

Коэффициент P/B

RIG:

0.86

SDRL:

0.99

Общая выручка (12 мес.)

RIG:

$3.06B

SDRL:

$1.45B

Валовая прибыль (12 мес.)

RIG:

$1.97B

SDRL:

$240.00M

EBITDA (12 мес.)

RIG:

-$2.10B

SDRL:

$285.00M

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Transocean Ltd.

Seadrill Limited

Часто сравнивают с RIG:
RIG с HALRIG с TDWRIG с NERIG с CODIRIG с SPYRIG с QQQRIG с NNN
Часто сравнивают с SDRL:
SDRL с VALSDRL с NESDRL с GEOSDRL с SLBSDRL с QQQSDRL с XOMSDRL с MSTR

Доходность на риск

RIG vs. SDRL — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
RIG
Ранг доходности на риск RIG: 9090
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа RIG: 9292
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино RIG: 8787
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега RIG: 8686
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара RIG: 9393
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина RIG: 9393
Ранг коэф-та Мартина
SDRL
Ранг доходности на риск SDRL: 8888
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SDRL: 8989
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SDRL: 8585
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SDRL: 8282
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SDRL: 9292
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SDRL: 9191
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение RIG c SDRL - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Transocean Ltd. (RIG) и Seadrill Limited (SDRL). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

RIGSDRLDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.51
2.09

+0.42

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.91
2.74

+0.17

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.37

1.33

+0.04

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

5.93

5.22

+0.71

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

15.28

13.51

+1.77

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

RIG vs. SDRL - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа RIG на текущий момент составляет 2.51, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа SDRL равному 2.09. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа RIG и SDRL, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

RIGSDRLРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.51

2.09

+0.42

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.11

—

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

-0.08

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

-0.01

0.39

-0.40

Просадки

Сравнение просадок RIG и SDRL

Максимальная просадка RIG за все время составила -99.47%, что больше максимальной просадки SDRL в -66.14%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок RIG и SDRL.

Загрузка графика...

Показатели просадок

RIGSDRLРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-99.47%

-66.14%

-33.33%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-23.19%

-16.66%

-6.53%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-75.80%

-66.14%

-9.66%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-75.80%

—

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-95.77%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-95.08%

-17.47%

-77.61%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-57.14%

-22.96%

-34.18%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

8.98%

6.43%

+2.55%

Волатильность

Сравнение волатильности RIG и SDRL

Transocean Ltd. (RIG) имеет более высокую волатильность в 14.79% по сравнению с Seadrill Limited (SDRL) с волатильностью 10.53%. Это указывает на то, что RIG испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SDRL. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

RIGSDRLРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

14.79%

10.53%

+4.26%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

37.65%

28.15%

+9.50%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

54.84%

41.65%

+13.19%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

62.73%

42.19%

+20.54%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

74.68%

42.19%

+32.49%

Дивиденды

Сравнение дивидендов RIG и SDRL

Ни RIG, ни SDRL не выплачивали дивиденды акционерам.

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
RIG
Transocean Ltd.		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%8.48%
SDRL
Seadrill Limited		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей RIG и SDRL

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Transocean Ltd. и Seadrill Limited. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

0.00200.00M400.00M600.00M800.00M1.00B202220232024202520260
358.00M
(RIG) Общая выручка
(SDRL) Общая выручка
Значения в USD за исключением показателей на акцию

Часто задаваемые вопросы

RIG and SDRL have a correlation of 0.69, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

RIG has higher volatility (14.79%) compared to SDRL (10.53%). In terms of maximum drawdown, RIG dropped -99.47% vs SDRL's -66.14%.

RIG currently has the higher Sharpe Ratio (2.51 vs 2.09), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для RIG и SDRL

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор