PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение VAL с HCC
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды
Финансовые показатели

Сравнение VAL с HCC

Последнее обновление 9 июн. 2026 г.

VAL (Valaris Limited) and HCC (Warrior Met Coal, Inc.) are both stocks. VAL operates in Oil & Gas Equipment & Services (Energy), while HCC operates in Coking Coal (Basic Materials). Over the past 5 years, VAL returned 26.48%/yr vs 42.82%/yr for HCC. At a 0.35 correlation, their price movements are largely independent.

Доходность

Сравнение доходности VAL и HCC

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Valaris Limited (VAL) и Warrior Met Coal, Inc. (HCC). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, VAL показывает доходность 81.33%, что значительно выше, чем у HCC с доходностью 12.38%.

VAL

1 день
3.22%
1 месяц
-3.82%
С начала года
81.33%
6 месяцев
54.32%
1 год
119.63%
3 года*
14.82%
5 лет*
26.48%
10 лет*
—

HCC

1 день
-1.02%
1 месяц
15.17%
С начала года
12.38%
6 месяцев
25.36%
1 год
109.34%
3 года*
41.35%
5 лет*
42.82%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам VAL и HCC

2026 (YTD)20252024202320222021
VAL
Valaris Limited		81.33%13.92%-35.48%1.40%87.83%63.71%
HCC
Warrior Met Coal, Inc.		12.38%63.49%-9.79%81.59%41.03%63.45%

Correlation

The correlation between VAL and HCC is 0.24, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.24

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.27

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.35

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 3 мая 2021 г.

0.35

The correlation between VAL and HCC shifts across timeframes, from 0.24 (1 year) to 0.35 (5 years), reflecting how their relationship changes across market environments.

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

VAL:

$6.32B

HCC:

$5.22B

EPS

VAL:

$14.28

HCC:

$2.61

Коэффициент P/E

VAL:

6.40

HCC:

37.88

Коэффициент PEG

VAL:

0.06

HCC:

0.89

Коэффициент P/S

VAL:

2.90

HCC:

3.55

Коэффициент P/B

VAL:

2.00

HCC:

2.37

Общая выручка (12 мес.)

VAL:

$2.21B

HCC:

$1.47B

Валовая прибыль (12 мес.)

VAL:

$493.00M

HCC:

$887.07M

EBITDA (12 мес.)

VAL:

$577.30M

HCC:

$296.72M

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Valaris Limited

Warrior Met Coal, Inc.

Часто сравнивают с VAL:
VAL с SDRLVAL с VFFSXVAL с KNSLVAL с BORRVAL с VOOVAL с MSFTVAL с SCHD
Часто сравнивают с HCC:
HCC с AMRHCC с ANETHCC с EBFHCC с COSTHCC с SMCIHCC с VOOHCC с STLD

Доходность на риск

VAL vs. HCC — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
VAL
Ранг доходности на риск VAL: 9090
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VAL: 8989
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VAL: 8989
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VAL: 8888
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VAL: 9393
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VAL: 9393
Ранг коэф-та Мартина
HCC
Ранг доходности на риск HCC: 8888
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа HCC: 8888
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино HCC: 8787
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега HCC: 8585
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара HCC: 9191
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина HCC: 9090
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение VAL c HCC - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Valaris Limited (VAL) и Warrior Met Coal, Inc. (HCC). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

VALHCCDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.01
1.93

+0.08

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.97
2.82

+0.15

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.38

1.34

+0.04

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

5.49

4.50

+0.98

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

14.97

11.29

+3.68

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

VAL vs. HCC - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа VAL на текущий момент составляет 2.01, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа HCC равному 1.93. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа VAL и HCC, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

VALHCCРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.01

1.93

+0.08

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.53

0.87

-0.33

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.61

0.66

-0.05

Просадки

Сравнение просадок VAL и HCC

Максимальная просадка VAL за все время составила -63.82%, примерно равная максимальной просадке HCC в -64.81%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VAL и HCC.

Загрузка графика...

Показатели просадок

VALHCCРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-63.82%

-64.81%

+0.99%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-21.94%

-24.41%

+2.47%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-63.82%

-45.53%

-18.29%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-63.82%

-45.53%

-18.29%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-19.42%

-10.32%

-9.10%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-18.77%

-18.11%

-0.66%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

8.02%

9.72%

-1.70%

Волатильность

Сравнение волатильности VAL и HCC

Текущая волатильность для Valaris Limited (VAL) составляет 16.02%, в то время как у Warrior Met Coal, Inc. (HCC) волатильность равна 23.08%. Это указывает на то, что VAL испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с HCC. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

VALHCCРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

16.02%

23.08%

-7.06%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

47.75%

36.14%

+11.61%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

59.89%

56.94%

+2.95%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

49.81%

49.60%

+0.21%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

50.32%

52.53%

-2.21%

Дивиденды

Сравнение дивидендов VAL и HCC

VAL не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность HCC за последние двенадцать месяцев составляет около 0.32%.

ПозицияTTM202520242023202220212020201920182017
HCC
Warrior Met Coal, Inc.		0.32%0.36%1.51%1.90%4.45%0.78%0.94%21.85%27.91%45.17%
VAL
Valaris Limited		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей VAL и HCC

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Valaris Limited и Warrior Met Coal, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

200.00M300.00M400.00M500.00M600.00M20222023202420252026
465.40M
458.59M
(VAL) Общая выручка
(HCC) Общая выручка
Значения в USD за исключением показателей на акцию

Сравнение рентабельности VAL и HCC

График ниже сравнивает ключевые показатели рентабельности Valaris Limited и Warrior Met Coal, Inc..
Валовая рентабельность
Операционная рентабельность
Чистая рентабельность
Квартальный
Годовой
0.0%20.0%40.0%60.0%80.0%100.0%202220232024202520260
98.2%
Активы портфеля
VAL - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Valaris Limited сообщила о валовой прибыли в 0.00 при выручке в 465.40M, что соответствует валовой рентабельности в 0.0%.

HCC - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Warrior Met Coal, Inc. сообщила о валовой прибыли в 450.26M при выручке в 458.59M, что соответствует валовой рентабельности в 98.2%.

VAL - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Valaris Limited сообщила об операционной прибыли в -2.80M при выручке в 465.40M, что соответствует операционной рентабельности -0.6%.

HCC - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Warrior Met Coal, Inc. сообщила об операционной прибыли в 79.37M при выручке в 458.59M, что соответствует операционной рентабельности 17.3%.

VAL - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Valaris Limited сообщила о чистой прибыли в -16.40M при выручке в 465.40M, что соответствует чистой рентабельности -3.5%.

HCC - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Warrior Met Coal, Inc. сообщила о чистой прибыли в 72.34M при выручке в 458.59M, что соответствует чистой рентабельности 15.8%.

Часто задаваемые вопросы

VAL and HCC have a correlation of 0.24, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

HCC has higher volatility (23.08%) compared to VAL (16.02%). In terms of maximum drawdown, VAL dropped -63.82% vs HCC's -64.81%.

VAL currently has the higher Sharpe Ratio (2.01 vs 1.93), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для VAL и HCC

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор