Сравнение VAIGX с VWELX
VAIGX (Vanguard Advice Select International Growth Fund) and VWELX (Vanguard Wellington Fund Investor Shares) are both mutual funds - VAIGX is a Foreign Large Cap Equities fund managed by Vanguard, while VWELX is a Diversified Portfolio fund actively managed by Vanguard. Over the past 3 years, VAIGX returned 10.87%/yr vs 15.35%/yr for VWELX. A 0.78 correlation means they provide meaningful diversification when combined. VAIGX charges 0.42%/yr vs 0.24%/yr for VWELX.
Доходность
Сравнение доходности VAIGX и VWELX
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, VAIGX показывает доходность -2.83%, что значительно ниже, чем у VWELX с доходностью 6.39%.
VAIGX
- 1 день
- -2.29%
- 1 месяц
- 3.00%
- С начала года
- -2.83%
- 6 месяцев
- -2.87%
- 1 год
- -4.98%
- 3 года*
- 10.87%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
VWELX
- 1 день
- -0.67%
- 1 месяц
- 2.71%
- С начала года
- 6.39%
- 6 месяцев
- 6.66%
- 1 год
- 19.88%
- 3 года*
- 15.35%
- 5 лет*
- 8.69%
- 10 лет*
- 10.12%
Сравнение доходности по годам VAIGX и VWELX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|
VAIGX Vanguard Advice Select International Growth Fund | -2.83% | 17.01% | 19.11% | 15.53% | -28.63% |
VWELX Vanguard Wellington Fund Investor Shares | 6.39% | 16.54% | 14.73% | 14.29% | -11.06% |
Correlation
The correlation between VAIGX and VWELX is 0.76, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.76 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.75 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 1 февр. 2022 г. | 0.78 |
The correlation between VAIGX and VWELX has been stable across timeframes, ranging from 0.75 to 0.78 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
VAIGX vs. VWELX — Ранг доходности на риск
VAIGX
VWELX
Сравнение VAIGX c VWELX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vanguard Advice Select International Growth Fund (VAIGX) и Vanguard Wellington Fund Investor Shares (VWELX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| VAIGX | VWELX | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -2.60 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -3.52 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.99 | 1.45 | -0.46 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.17 | 2.99 | -3.17 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.41 | 13.88 | -14.29 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| VAIGX | VWELX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.19 | 2.41 | -2.60 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | — | 0.78 | — |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 0.88 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.09 | 0.84 | -0.75 |
Просадки
Сравнение просадок VAIGX и VWELX
Максимальная просадка VAIGX за все время составила -41.46%, что больше максимальной просадки VWELX в -36.12%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VAIGX и VWELX.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| VAIGX | VWELX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -41.46% | -36.12% | -5.34% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -21.75% | -6.78% | -14.97% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -25.25% | -11.98% | -13.27% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -20.88% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -25.33% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -11.37% | -0.67% | -10.70% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -14.33% | -3.92% | -10.41% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 9.23% | 1.46% | +7.77% |
Волатильность
Сравнение волатильности VAIGX и VWELX
Vanguard Advice Select International Growth Fund (VAIGX) имеет более высокую волатильность в 5.65% по сравнению с Vanguard Wellington Fund Investor Shares (VWELX) с волатильностью 2.61%. Это указывает на то, что VAIGX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с VWELX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| VAIGX | VWELX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 5.65% | 2.61% | +3.04% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 16.19% | 6.68% | +9.51% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 20.37% | 8.41% | +11.96% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 28.92% | 11.14% | +17.78% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 28.92% | 11.53% | +17.39% |
Сравнение комиссий VAIGX и VWELX
VAIGX берет комиссию в 0.42%, что несколько больше комиссии VWELX в 0.24%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов VAIGX и VWELX
Дивидендная доходность VAIGX за последние двенадцать месяцев составляет около 4.65%, что меньше доходности VWELX в 10.83%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
VAIGX Vanguard Advice Select International Growth Fund | 4.65% | 4.52% | 0.82% | 0.13% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
VWELX Vanguard Wellington Fund Investor Shares | 10.83% | 11.46% | 10.76% | 6.01% | 8.19% | 8.64% | 7.77% | 4.67% | 9.49% | 5.82% | 4.44% | 7.03% |
Часто задаваемые вопросы
VAIGX and VWELX have a correlation of 0.76, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
VAIGX has higher volatility (5.65%) compared to VWELX (2.61%). In terms of maximum drawdown, VAIGX dropped -41.46% vs VWELX's -36.12%.
VWELX currently has the higher Sharpe Ratio (2.41 vs -0.19), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для VAIGX и VWELX
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор