Сравнение VAIGX с VBIAX
VAIGX (Vanguard Advice Select International Growth Fund) and VBIAX (Vanguard Balanced Index Fund Admiral Shares) are both mutual funds - VAIGX is a Foreign Large Cap Equities fund managed by Vanguard, while VBIAX is a Diversified Portfolio fund tracking the 60% CRSP US Total Market Index / 40% Bloomberg U.S. Aggregate Float Adjusted Index. Over the past 3 years, VAIGX returned 10.24%/yr vs 13.69%/yr for VBIAX. Their correlation of 0.81 suggests significant overlap in exposure. VAIGX charges 0.42%/yr vs 0.07%/yr for VBIAX.
Доходность
Сравнение доходности VAIGX и VBIAX
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, VAIGX показывает доходность 1.25%, что значительно ниже, чем у VBIAX с доходностью 7.14%.
VAIGX
- 1 день
- 1.07%
- 1 месяц
- 3.96%
- 6 месяцев
- -1.00%
- С начала года
- 1.25%
- 1 год
- -2.00%
- 3 года*
- 10.24%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
VBIAX
- 1 день
- 0.29%
- 1 месяц
- 0.35%
- 6 месяцев
- 5.73%
- С начала года
- 7.14%
- 1 год
- 15.12%
- 3 года*
- 13.69%
- 5 лет*
- 7.49%
- 10 лет*
- 9.55%
Сравнение доходности по годам VAIGX и VBIAX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|
VAIGX Vanguard Advice Select International Growth Fund | 1.25% | 17.01% | 19.11% | 15.53% | -28.63% |
VBIAX Vanguard Balanced Index Fund Admiral Shares | 7.14% | 13.61% | 14.58% | 17.54% | -11.87% |
Correlation
The correlation between VAIGX and VBIAX is 0.80, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.80 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.77 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 31 янв. 2022 г. | 0.81 |
The correlation between VAIGX and VBIAX has been stable across timeframes, ranging from 0.77 to 0.81 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
VAIGX vs. VBIAX — Ранг доходности на риск
VAIGX
VBIAX
Сравнение VAIGX c VBIAX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vanguard Advice Select International Growth Fund (VAIGX) и Vanguard Balanced Index Fund Admiral Shares (VBIAX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| VAIGX | VBIAX | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -1.95 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -2.61 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.00 | 1.34 | -0.34 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.09 | 2.67 | -2.76 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.19 | 11.68 | -11.88 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок VAIGX и VBIAX
Максимальная просадка VAIGX за все время составила -41.46%, что больше максимальной просадки VBIAX в -35.90%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VAIGX и VBIAX.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| VAIGX | VBIAX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -41.46% | -35.90% | -5.56% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -21.75% | -5.83% | -15.92% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -25.25% | -11.70% | -13.55% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -21.53% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -22.78% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -7.64% | -0.20% | -7.44% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -14.23% | -4.43% | -9.80% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 9.93% | 1.33% | +8.60% |
Волатильность
Сравнение волатильности VAIGX и VBIAX
Vanguard Advice Select International Growth Fund (VAIGX) имеет более высокую волатильность в 5.67% по сравнению с Vanguard Balanced Index Fund Admiral Shares (VBIAX) с волатильностью 2.37%. Это указывает на то, что VAIGX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с VBIAX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| VAIGX | VBIAX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 5.67% | 2.37% | +3.30% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 17.67% | 6.77% | +10.90% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 21.53% | 8.37% | +13.16% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 28.83% | 11.14% | +17.69% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 28.83% | 11.22% | +17.61% |
Сравнение комиссий VAIGX и VBIAX
VAIGX берет комиссию в 0.42%, что несколько больше комиссии VBIAX в 0.07%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов VAIGX и VBIAX
Дивидендная доходность VAIGX за последние двенадцать месяцев составляет около 4.46%, что меньше доходности VBIAX в 5.30%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
VAIGX Vanguard Advice Select International Growth Fund | 4.46% | 4.52% | 0.82% | 0.13% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
VBIAX Vanguard Balanced Index Fund Admiral Shares | 5.30% | 6.00% | 5.27% | 4.35% | 2.83% | 3.19% | 2.65% | 2.28% | 2.32% | 1.95% | 2.09% | 2.09% |
Часто задаваемые вопросы
VAIGX and VBIAX have a correlation of 0.80, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
VAIGX has higher volatility (5.67%) compared to VBIAX (2.37%). In terms of maximum drawdown, VAIGX dropped -41.46% vs VBIAX's -35.90%.
VBIAX currently has the higher Sharpe Ratio (1.86 vs -0.09), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для VAIGX и VBIAX
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор