PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение VAGVX с VWELX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение VAGVX с VWELX

Последнее обновление 3 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Vanguard Advice Select Global Value Fund (VAGVX) и Vanguard Wellington Fund Investor Shares (VWELX).

VAGVX управляется Vanguard. Фонд был запущен 9 нояб. 2021 г.. VWELX управляется Vanguard. Фонд был запущен 1 июл. 1929 г..

Доходность

Сравнение доходности VAGVX и VWELX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Vanguard Advice Select Global Value Fund (VAGVX) и Vanguard Wellington Fund Investor Shares (VWELX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам VAGVX и VWELX

2026 (YTD)20252024202320222021
VAGVX
Vanguard Advice Select Global Value Fund		-1.46%24.78%8.69%12.39%-5.95%-0.55%
VWELX
Vanguard Wellington Fund Investor Shares		-2.83%16.54%14.73%14.29%-14.36%1.38%

Доходность по периодам

С начала года, VAGVX показывает доходность -1.46%, что значительно выше, чем у VWELX с доходностью -2.83%.

VAGVX

1 день
0.75%
1 месяц
-4.03%
С начала года
-1.46%
6 месяцев
4.40%
1 год
19.61%
3 года*
13.08%
5 лет*
—
10 лет*
—

VWELX

1 день
0.54%
1 месяц
-2.74%
С начала года
-2.83%
6 месяцев
0.05%
1 год
14.29%
3 года*
12.85%
5 лет*
7.69%
10 лет*
9.38%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Vanguard Advice Select Global Value Fund

Vanguard Wellington Fund Investor Shares

Часто сравнивают с VAGVX:
VAGVX с VZICXVAGVX с VADGXVAGVX с VXUSVAGVX с VOOVAGVX с VEMIXVAGVX с vhcaxVAGVX с IXUS
Часто сравнивают с VWELX:
VWELX с VWINXVWELX с VWENXVWELX с VBIAXVWELX с FBALXVWELX с VOOVWELX с PRWCXVWELX с VGWLX

Сравнение комиссий VAGVX и VWELX

VAGVX берет комиссию в 0.40%, что несколько больше комиссии VWELX в 0.24%.

VAGVX
Vanguard Advice Select Global Value Fund
VWELX
Vanguard Wellington Fund Investor Shares

Доходность на риск

VAGVX vs. VWELX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
VAGVX
Ранг доходности на риск VAGVX: 5656
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VAGVX: 5757
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VAGVX: 5656
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VAGVX: 5454
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VAGVX: 5353
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VAGVX: 6060
Ранг коэф-та Мартина
VWELX
Ранг доходности на риск VWELX: 6666
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VWELX: 6060
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VWELX: 6262
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VWELX: 6363
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VWELX: 6969
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VWELX: 7474
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение VAGVX c VWELX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vanguard Advice Select Global Value Fund (VAGVX) и Vanguard Wellington Fund Investor Shares (VWELX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

VAGVXVWELXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.20

1.25

-0.05

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.72

1.83

-0.11

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.25

1.28

-0.03

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.60

1.89

-0.29

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

7.09

8.42

-1.33

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

VAGVX vs. VWELX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа VAGVX на текущий момент составляет 1.20, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа VWELX равному 1.25. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа VAGVX и VWELX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

VAGVXVWELXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.20

1.25

-0.05

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

—

0.70

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.82

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.52

0.83

-0.31

Корреляция

Корреляция между VAGVX и VWELX составляет 0.85 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов VAGVX и VWELX

Дивидендная доходность VAGVX за последние двенадцать месяцев составляет около 7.68%, что меньше доходности VWELX в 11.86%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
VAGVX
Vanguard Advice Select Global Value Fund		7.68%7.56%7.49%1.41%0.65%0.13%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
VWELX
Vanguard Wellington Fund Investor Shares		11.86%11.46%10.76%6.01%8.19%8.64%7.77%4.67%9.49%5.82%4.44%7.03%

Просадки

Сравнение просадок VAGVX и VWELX

Максимальная просадка VAGVX за все время составила -20.54%, что меньше максимальной просадки VWELX в -36.12%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VAGVX и VWELX.

Загрузка...

Показатели просадок

VAGVXVWELXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-20.54%

-36.12%

+15.58%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-9.71%

-6.78%

-2.93%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-20.88%

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-25.33%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-6.77%

-4.39%

-2.38%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-4.20%

-3.93%

-0.27%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.91%

1.80%

+1.11%

Волатильность

Сравнение волатильности VAGVX и VWELX

Vanguard Advice Select Global Value Fund (VAGVX) имеет более высокую волатильность в 5.41% по сравнению с Vanguard Wellington Fund Investor Shares (VWELX) с волатильностью 4.10%. Это указывает на то, что VAGVX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с VWELX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

VAGVXVWELXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.41%

4.10%

+1.31%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

9.95%

6.68%

+3.27%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

17.09%

11.89%

+5.20%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

15.59%

11.11%

+4.48%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

15.59%

11.50%

+4.09%