PortfoliosLab logo
Сравнение VAGVX с IXUS
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Корреляция

Корреляция между VAGVX и IXUS составляет 0.78 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.


-0.50.00.51.0
Корреляция: 0.8

Доходность

Сравнение доходности VAGVX и IXUS

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Vanguard Advice Select Global Value Fund (VAGVX) и iShares Core MSCI Total International Stock ETF (IXUS). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

-5.00%0.00%5.00%10.00%15.00%20.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
7.95%
7.02%
VAGVX
IXUS

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

VAGVX:

0.14

IXUS:

0.68

Коэф-т Сортино

VAGVX:

0.30

IXUS:

1.07

Коэф-т Омега

VAGVX:

1.05

IXUS:

1.14

Коэф-т Кальмара

VAGVX:

0.13

IXUS:

0.85

Коэф-т Мартина

VAGVX:

0.46

IXUS:

2.70

Индекс Язвы

VAGVX:

5.44%

IXUS:

4.32%

Дневная вол-ть

VAGVX:

18.04%

IXUS:

17.08%

Макс. просадка

VAGVX:

-20.54%

IXUS:

-36.22%

Текущая просадка

VAGVX:

-10.02%

IXUS:

-1.62%

Доходность по периодам

С начала года, VAGVX показывает доходность -0.31%, что значительно ниже, чем у IXUS с доходностью 7.56%.


VAGVX

С начала года

-0.31%

1 месяц

-4.66%

6 месяцев

-7.86%

1 год

1.21%

5 лет

N/A

10 лет

N/A

IXUS

С начала года

7.56%

1 месяц

-0.91%

6 месяцев

3.19%

1 год

10.74%

5 лет

10.83%

10 лет

4.75%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Сравнение комиссий VAGVX и IXUS

VAGVX берет комиссию в 0.40%, что несколько больше комиссии IXUS в 0.09%.


График комиссии VAGVX с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%
VAGVX: 0.40%
График комиссии IXUS с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%
IXUS: 0.09%

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности VAGVX и IXUS

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.

VAGVX
Ранг риск-скорректированной доходности VAGVX, с текущим значением в 3434
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа VAGVX, с текущим значением в 3434
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VAGVX, с текущим значением в 3333
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VAGVX, с текущим значением в 3434
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VAGVX, с текущим значением в 3636
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VAGVX, с текущим значением в 3434
Ранг коэф-та Мартина

IXUS
Ранг риск-скорректированной доходности IXUS, с текущим значением в 7272
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа IXUS, с текущим значением в 6969
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IXUS, с текущим значением в 7070
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IXUS, с текущим значением в 6969
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IXUS, с текущим значением в 8080
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IXUS, с текущим значением в 7171
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение VAGVX c IXUS - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vanguard Advice Select Global Value Fund (VAGVX) и iShares Core MSCI Total International Stock ETF (IXUS). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа VAGVX, с текущим значением в 0.14, в сравнении с широким рынком-1.000.001.002.003.00
VAGVX: 0.14
IXUS: 0.68
Коэффициент Сортино VAGVX, с текущим значением в 0.30, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.008.00
VAGVX: 0.30
IXUS: 1.07
Коэффициент Омега VAGVX, с текущим значением в 1.05, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.002.503.00
VAGVX: 1.05
IXUS: 1.14
Коэффициент Кальмара VAGVX, с текущим значением в 0.13, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.008.0010.00
VAGVX: 0.13
IXUS: 0.85
Коэффициент Мартина VAGVX, с текущим значением в 0.46, в сравнении с широким рынком0.0010.0020.0030.0040.0050.00
VAGVX: 0.46
IXUS: 2.70

Показатель коэффициента Шарпа VAGVX на текущий момент составляет 0.14, что ниже коэффициента Шарпа IXUS равного 0.68. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа VAGVX и IXUS, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа-1.00-0.500.000.501.001.502.002.50NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
0.14
0.68
VAGVX
IXUS

Дивиденды

Сравнение дивидендов VAGVX и IXUS

Дивидендная доходность VAGVX за последние двенадцать месяцев составляет около 7.52%, что больше доходности IXUS в 3.09%


TTM20242023202220212020201920182017201620152014
VAGVX
Vanguard Advice Select Global Value Fund
7.52%7.49%2.52%0.65%0.13%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
IXUS
iShares Core MSCI Total International Stock ETF
3.09%3.33%3.13%2.48%3.12%1.85%3.09%3.00%2.40%2.58%2.81%2.95%

Просадки

Сравнение просадок VAGVX и IXUS

Максимальная просадка VAGVX за все время составила -20.54%, что меньше максимальной просадки IXUS в -36.22%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VAGVX и IXUS. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-20.00%-15.00%-10.00%-5.00%0.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-10.02%
-1.62%
VAGVX
IXUS

Волатильность

Сравнение волатильности VAGVX и IXUS

Vanguard Advice Select Global Value Fund (VAGVX) имеет более высокую волатильность в 12.03% по сравнению с iShares Core MSCI Total International Stock ETF (IXUS) с волатильностью 11.45%. Это указывает на то, что VAGVX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с IXUS. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


2.00%4.00%6.00%8.00%10.00%12.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
12.03%
11.45%
VAGVX
IXUS