PortfoliosLab logo
Сравнение VAGVX с IXUS
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Корреляция

Корреляция между VAGVX и IXUS составляет 0.91 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.


-0.50.00.51.0
Корреляция: 0.9

Доходность

Сравнение доходности VAGVX и IXUS

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Vanguard Advice Select Global Value Fund (VAGVX) и iShares Core MSCI Total International Stock ETF (IXUS). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

-10.00%-8.00%-6.00%-4.00%-2.00%0.00%2.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-6.36%
-1.29%
VAGVX
IXUS

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

VAGVX:

0.14

IXUS:

0.54

Коэф-т Сортино

VAGVX:

0.26

IXUS:

0.83

Коэф-т Омега

VAGVX:

1.04

IXUS:

1.10

Коэф-т Кальмара

VAGVX:

0.18

IXUS:

0.73

Коэф-т Мартина

VAGVX:

0.44

IXUS:

1.79

Индекс Язвы

VAGVX:

4.30%

IXUS:

3.99%

Дневная вол-ть

VAGVX:

14.05%

IXUS:

13.32%

Макс. просадка

VAGVX:

-20.54%

IXUS:

-36.22%

Текущая просадка

VAGVX:

-7.22%

IXUS:

-2.86%

Доходность по периодам

С начала года, VAGVX показывает доходность 2.80%, что значительно ниже, чем у IXUS с доходностью 6.20%.


VAGVX

С начала года

2.80%

1 месяц

-0.67%

6 месяцев

-6.19%

1 год

2.56%

5 лет

N/A

10 лет

N/A

IXUS

С начала года

6.20%

1 месяц

0.59%

6 месяцев

-1.58%

1 год

7.59%

5 лет

12.52%

10 лет

5.10%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Сравнение комиссий VAGVX и IXUS

VAGVX берет комиссию в 0.40%, что несколько больше комиссии IXUS в 0.09%.


График комиссии VAGVX с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%
VAGVX: 0.40%
График комиссии IXUS с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%
IXUS: 0.09%

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности VAGVX и IXUS

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.

VAGVX
Ранг риск-скорректированной доходности VAGVX, с текущим значением в 3838
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа VAGVX, с текущим значением в 3636
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VAGVX, с текущим значением в 3636
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VAGVX, с текущим значением в 3636
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VAGVX, с текущим значением в 4343
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VAGVX, с текущим значением в 3737
Ранг коэф-та Мартина

IXUS
Ранг риск-скорректированной доходности IXUS, с текущим значением в 5252
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа IXUS, с текущим значением в 5151
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IXUS, с текущим значением в 5151
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IXUS, с текущим значением в 4949
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IXUS, с текущим значением в 6363
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IXUS, с текущим значением в 4747
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение VAGVX c IXUS - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vanguard Advice Select Global Value Fund (VAGVX) и iShares Core MSCI Total International Stock ETF (IXUS). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа VAGVX, с текущим значением в 0.14, в сравнении с широким рынком-1.000.001.002.003.004.00
VAGVX: 0.14
IXUS: 0.54
Коэффициент Сортино VAGVX, с текущим значением в 0.26, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.008.00
VAGVX: 0.26
IXUS: 0.83
Коэффициент Омега VAGVX, с текущим значением в 1.04, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.002.503.003.50
VAGVX: 1.04
IXUS: 1.10
Коэффициент Кальмара VAGVX, с текущим значением в 0.18, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.008.0010.0012.00
VAGVX: 0.18
IXUS: 0.73
Коэффициент Мартина VAGVX, с текущим значением в 0.44, в сравнении с широким рынком0.0010.0020.0030.0040.0050.0060.00
VAGVX: 0.44
IXUS: 1.79

Показатель коэффициента Шарпа VAGVX на текущий момент составляет 0.14, что ниже коэффициента Шарпа IXUS равного 0.54. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа VAGVX и IXUS, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа0.000.501.001.502.00NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
0.14
0.54
VAGVX
IXUS

Дивиденды

Сравнение дивидендов VAGVX и IXUS

Дивидендная доходность VAGVX за последние двенадцать месяцев составляет около 1.85%, что меньше доходности IXUS в 3.13%


TTM20242023202220212020201920182017201620152014
VAGVX
Vanguard Advice Select Global Value Fund
1.85%1.90%1.41%0.60%0.12%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
IXUS
iShares Core MSCI Total International Stock ETF
3.13%3.33%3.13%2.48%3.12%1.85%3.09%3.00%2.40%2.58%2.81%2.95%

Просадки

Сравнение просадок VAGVX и IXUS

Максимальная просадка VAGVX за все время составила -20.54%, что меньше максимальной просадки IXUS в -36.22%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VAGVX и IXUS. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-10.00%-8.00%-6.00%-4.00%-2.00%0.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-7.22%
-2.86%
VAGVX
IXUS

Волатильность

Сравнение волатильности VAGVX и IXUS

Vanguard Advice Select Global Value Fund (VAGVX) и iShares Core MSCI Total International Stock ETF (IXUS) имеют волатильность 4.82% и 4.98% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


2.00%3.00%4.00%5.00%6.00%7.00%8.00%9.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
4.82%
4.98%
VAGVX
IXUS