PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение VAGVX с VOO
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение VAGVX с VOO

Последнее обновление 27 апр. 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Vanguard Advice Select Global Value Fund (VAGVX) и Vanguard S&P 500 ETF (VOO).

VAGVX управляется Vanguard. Фонд был запущен 9 нояб. 2021 г.. VOO - это пассивный фонд от Vanguard, который отслеживает доходность S&P 500 Index. Фонд был запущен 7 сент. 2010 г..

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: VAGVX или VOO.

Корреляция

Корреляция между VAGVX и VOO составляет 0.86 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

-0.50.00.51.0
Корреляция: 0.9

Доходность

Сравнение доходности VAGVX и VOO

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Vanguard Advice Select Global Value Fund (VAGVX) и Vanguard S&P 500 ETF (VOO). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.
0.00%10.00%20.00%30.00%40.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
7.75%
24.16%
VAGVX
VOO

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

VAGVX:

0.07

VOO:

0.54

Коэф-т Сортино

VAGVX:

0.21

VOO:

0.88

Коэф-т Омега

VAGVX:

1.03

VOO:

1.13

Коэф-т Кальмара

VAGVX:

0.06

VOO:

0.55

Коэф-т Мартина

VAGVX:

0.22

VOO:

2.27

Индекс Язвы

VAGVX:

5.48%

VOO:

4.55%

Дневная вол-ть

VAGVX:

18.04%

VOO:

19.19%

Макс. просадка

VAGVX:

-20.54%

VOO:

-33.99%

Текущая просадка

VAGVX:

-10.20%

VOO:

-9.90%

Доходность по периодам

С начала года, VAGVX показывает доходность -0.50%, что значительно выше, чем у VOO с доходностью -5.74%.

VAGVX

С начала года

-0.50%

1 месяц

-4.11%

6 месяцев

-7.81%

1 год

0.67%

5 лет

N/A

10 лет

N/A

VOO

С начала года

-5.74%

1 месяц

-2.90%

6 месяцев

-4.28%

1 год

9.78%

5 лет

15.72%

10 лет

12.12%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Сравнение комиссий VAGVX и VOO

VAGVX берет комиссию в 0.40%, что несколько больше комиссии VOO в 0.03%.

VAGVX
Vanguard Advice Select Global Value Fund
График комиссии VAGVX с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%
VAGVX: 0.40%
VOO
Vanguard S&P 500 ETF
График комиссии VOO с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%
VOO: 0.03%

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности VAGVX и VOO

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
VAGVX
Ранг риск-скорректированной доходности VAGVX, с текущим значением в 2727
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа VAGVX, с текущим значением в 2727
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VAGVX, с текущим значением в 2727
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VAGVX, с текущим значением в 2828
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VAGVX, с текущим значением в 2828
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VAGVX, с текущим значением в 2828
Ранг коэф-та Мартина
VOO
Ранг риск-скорректированной доходности VOO, с текущим значением в 6464
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа VOO, с текущим значением в 6161
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VOO, с текущим значением в 6262
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VOO, с текущим значением в 6464
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VOO, с текущим значением в 6767
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VOO, с текущим значением в 6565
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение VAGVX c VOO - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vanguard Advice Select Global Value Fund (VAGVX) и Vanguard S&P 500 ETF (VOO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Коэффициент Шарпа VAGVX, с текущим значением в 0.07, в сравнении с широким рынком-1.000.001.002.003.00
VAGVX: 0.07
VOO: 0.54
Коэффициент Сортино VAGVX, с текущим значением в 0.21, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.008.00
VAGVX: 0.21
VOO: 0.88
Коэффициент Омега VAGVX, с текущим значением в 1.03, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.002.503.00
VAGVX: 1.03
VOO: 1.13
Коэффициент Кальмара VAGVX, с текущим значением в 0.06, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.008.0010.00
VAGVX: 0.06
VOO: 0.55
Коэффициент Мартина VAGVX, с текущим значением в 0.22, в сравнении с широким рынком0.0010.0020.0030.0040.0050.00
VAGVX: 0.22
VOO: 2.27

Показатель коэффициента Шарпа VAGVX на текущий момент составляет 0.07, что ниже коэффициента Шарпа VOO равного 0.54. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа VAGVX и VOO, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа-1.000.001.002.003.004.00NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
0.07
0.54
VAGVX
VOO

Дивиденды

Сравнение дивидендов VAGVX и VOO

Дивидендная доходность VAGVX за последние двенадцать месяцев составляет около 1.91%, что больше доходности VOO в 1.38%

TTM20242023202220212020201920182017201620152014
VAGVX
Vanguard Advice Select Global Value Fund		1.91%1.90%1.41%0.60%0.12%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
VOO
Vanguard S&P 500 ETF		1.38%1.24%1.46%1.69%1.25%1.54%1.88%2.06%1.78%2.02%2.10%1.85%

Просадки

Сравнение просадок VAGVX и VOO

Максимальная просадка VAGVX за все время составила -20.54%, что меньше максимальной просадки VOO в -33.99%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VAGVX и VOO. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

-20.00%-15.00%-10.00%-5.00%0.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-10.20%
-9.90%
VAGVX
VOO

Волатильность

Сравнение волатильности VAGVX и VOO

Текущая волатильность для Vanguard Advice Select Global Value Fund (VAGVX) составляет 12.02%, в то время как у Vanguard S&P 500 ETF (VOO) волатильность равна 13.96%. Это указывает на то, что VAGVX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с VOO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

2.00%4.00%6.00%8.00%10.00%12.00%14.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
12.02%
13.96%
VAGVX
VOO