PortfoliosLab logo
Сравнение VAGVX с VXUS
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Корреляция

Корреляция между VAGVX и VXUS составляет 0.78 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.


-0.50.00.51.0
Корреляция: 0.8

Доходность

Сравнение доходности VAGVX и VXUS

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Vanguard Advice Select Global Value Fund (VAGVX) и Vanguard Total International Stock ETF (VXUS). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

-5.00%0.00%5.00%10.00%15.00%20.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
7.75%
7.94%
VAGVX
VXUS

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

VAGVX:

0.07

VXUS:

0.64

Коэф-т Сортино

VAGVX:

0.21

VXUS:

1.01

Коэф-т Омега

VAGVX:

1.03

VXUS:

1.13

Коэф-т Кальмара

VAGVX:

0.06

VXUS:

0.80

Коэф-т Мартина

VAGVX:

0.22

VXUS:

2.52

Индекс Язвы

VAGVX:

5.48%

VXUS:

4.29%

Дневная вол-ть

VAGVX:

18.04%

VXUS:

16.97%

Макс. просадка

VAGVX:

-20.54%

VXUS:

-35.97%

Текущая просадка

VAGVX:

-10.20%

VXUS:

-1.41%

Доходность по периодам

С начала года, VAGVX показывает доходность -0.50%, что значительно ниже, чем у VXUS с доходностью 7.84%.


VAGVX

С начала года

-0.50%

1 месяц

-4.18%

6 месяцев

-7.81%

1 год

1.17%

5 лет

N/A

10 лет

N/A

VXUS

С начала года

7.84%

1 месяц

0.40%

6 месяцев

3.62%

1 год

11.17%

5 лет

10.95%

10 лет

4.75%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Сравнение комиссий VAGVX и VXUS

VAGVX берет комиссию в 0.40%, что несколько больше комиссии VXUS в 0.07%.


График комиссии VAGVX с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%
VAGVX: 0.40%
График комиссии VXUS с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%
VXUS: 0.07%

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности VAGVX и VXUS

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.

VAGVX
Ранг риск-скорректированной доходности VAGVX, с текущим значением в 2626
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа VAGVX, с текущим значением в 2626
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VAGVX, с текущим значением в 2626
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VAGVX, с текущим значением в 2626
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VAGVX, с текущим значением в 2727
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VAGVX, с текущим значением в 2626
Ранг коэф-та Мартина

VXUS
Ранг риск-скорректированной доходности VXUS, с текущим значением в 6767
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа VXUS, с текущим значением в 6565
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VXUS, с текущим значением в 6565
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VXUS, с текущим значением в 6363
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VXUS, с текущим значением в 7777
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VXUS, с текущим значением в 6666
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение VAGVX c VXUS - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vanguard Advice Select Global Value Fund (VAGVX) и Vanguard Total International Stock ETF (VXUS). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа VAGVX, с текущим значением в 0.07, в сравнении с широким рынком-1.000.001.002.003.00
VAGVX: 0.07
VXUS: 0.64
Коэффициент Сортино VAGVX, с текущим значением в 0.21, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.008.00
VAGVX: 0.21
VXUS: 1.01
Коэффициент Омега VAGVX, с текущим значением в 1.03, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.002.503.00
VAGVX: 1.03
VXUS: 1.13
Коэффициент Кальмара VAGVX, с текущим значением в 0.06, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.008.0010.00
VAGVX: 0.06
VXUS: 0.80
Коэффициент Мартина VAGVX, с текущим значением в 0.22, в сравнении с широким рынком0.0010.0020.0030.0040.0050.00
VAGVX: 0.22
VXUS: 2.52

Показатель коэффициента Шарпа VAGVX на текущий момент составляет 0.07, что ниже коэффициента Шарпа VXUS равного 0.64. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа VAGVX и VXUS, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа-1.00-0.500.000.501.001.502.002.50NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
0.07
0.64
VAGVX
VXUS

Дивиденды

Сравнение дивидендов VAGVX и VXUS

Дивидендная доходность VAGVX за последние двенадцать месяцев составляет около 1.91%, что меньше доходности VXUS в 3.08%


TTM20242023202220212020201920182017201620152014
VAGVX
Vanguard Advice Select Global Value Fund
1.91%1.90%1.41%0.60%0.12%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
VXUS
Vanguard Total International Stock ETF
3.08%3.37%3.25%3.09%3.10%2.14%3.06%3.17%2.73%2.93%2.83%3.40%

Просадки

Сравнение просадок VAGVX и VXUS

Максимальная просадка VAGVX за все время составила -20.54%, что меньше максимальной просадки VXUS в -35.97%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VAGVX и VXUS. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-20.00%-15.00%-10.00%-5.00%0.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-10.20%
-1.41%
VAGVX
VXUS

Волатильность

Сравнение волатильности VAGVX и VXUS

Vanguard Advice Select Global Value Fund (VAGVX) имеет более высокую волатильность в 12.02% по сравнению с Vanguard Total International Stock ETF (VXUS) с волатильностью 11.22%. Это указывает на то, что VAGVX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с VXUS. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


2.00%4.00%6.00%8.00%10.00%12.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
12.02%
11.22%
VAGVX
VXUS