PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение VAGVX с VTI
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение VAGVX с VTI

Последнее обновление 4 апр. 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Vanguard Advice Select Global Value Fund (VAGVX) и Vanguard Total Stock Market ETF (VTI).

VAGVX управляется Vanguard. Фонд был запущен 9 нояб. 2021 г.. VTI - это пассивный фонд от Vanguard, который отслеживает доходность CRSP US Total Market Index. Фонд был запущен 24 мая 2001 г..

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: VAGVX или VTI.

Корреляция

Корреляция между VAGVX и VTI составляет 0.88 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

-0.50.00.51.0
Корреляция: 0.9

Доходность

Сравнение доходности VAGVX и VTI

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Vanguard Advice Select Global Value Fund (VAGVX) и Vanguard Total Stock Market ETF (VTI). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.
-10.00%-5.00%0.00%5.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-6.36%
-6.01%
VAGVX
VTI

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

VAGVX:

0.14

VTI:

0.26

Коэф-т Сортино

VAGVX:

0.26

VTI:

0.44

Коэф-т Омега

VAGVX:

1.04

VTI:

1.06

Коэф-т Кальмара

VAGVX:

0.18

VTI:

0.31

Коэф-т Мартина

VAGVX:

0.44

VTI:

1.20

Индекс Язвы

VAGVX:

4.30%

VTI:

3.30%

Дневная вол-ть

VAGVX:

14.05%

VTI:

15.05%

Макс. просадка

VAGVX:

-20.54%

VTI:

-55.45%

Текущая просадка

VAGVX:

-7.22%

VTI:

-12.61%

Доходность по периодам

С начала года, VAGVX показывает доходность 2.80%, что значительно выше, чем у VTI с доходностью -8.60%.

VAGVX

С начала года

2.80%

1 месяц

0.04%

6 месяцев

-5.51%

1 год

2.14%

5 лет

N/A

10 лет

N/A

VTI

С начала года

-8.60%

1 месяц

-6.77%

6 месяцев

-5.11%

1 год

3.81%

5 лет

18.24%

10 лет

11.24%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Сравнение комиссий VAGVX и VTI

VAGVX берет комиссию в 0.40%, что несколько больше комиссии VTI в 0.03%.

VAGVX
Vanguard Advice Select Global Value Fund
График комиссии VAGVX с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%
VAGVX: 0.40%
VTI
Vanguard Total Stock Market ETF
График комиссии VTI с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%
VTI: 0.03%

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности VAGVX и VTI

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
VAGVX
Ранг риск-скорректированной доходности VAGVX, с текущим значением в 3535
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа VAGVX, с текущим значением в 3333
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VAGVX, с текущим значением в 3333
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VAGVX, с текущим значением в 3434
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VAGVX, с текущим значением в 4141
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VAGVX, с текущим значением в 3434
Ранг коэф-та Мартина
VTI
Ранг риск-скорректированной доходности VTI, с текущим значением в 3232
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа VTI, с текущим значением в 3030
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VTI, с текущим значением в 2828
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VTI, с текущим значением в 2929
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VTI, с текущим значением в 3636
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VTI, с текущим значением в 3535
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение VAGVX c VTI - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vanguard Advice Select Global Value Fund (VAGVX) и Vanguard Total Stock Market ETF (VTI). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Коэффициент Шарпа VAGVX, с текущим значением в 0.18, в сравнении с широким рынком-1.000.001.002.003.004.00
VAGVX: 0.18
VTI: 0.26
Коэффициент Сортино VAGVX, с текущим значением в 0.32, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.008.0010.00
VAGVX: 0.32
VTI: 0.44
Коэффициент Омега VAGVX, с текущим значением в 1.05, в сравнении с широким рынком1.002.003.00
VAGVX: 1.05
VTI: 1.06
Коэффициент Кальмара VAGVX, с текущим значением в 0.24, в сравнении с широким рынком0.005.0010.0015.0020.00
VAGVX: 0.24
VTI: 0.31
Коэффициент Мартина VAGVX, с текущим значением в 0.59, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.00
VAGVX: 0.59
VTI: 1.20

Показатель коэффициента Шарпа VAGVX на текущий момент составляет 0.14, что ниже коэффициента Шарпа VTI равного 0.26. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа VAGVX и VTI, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа0.000.501.001.502.002.503.003.50NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
0.18
0.26
VAGVX
VTI

Дивиденды

Сравнение дивидендов VAGVX и VTI

Дивидендная доходность VAGVX за последние двенадцать месяцев составляет около 1.85%, что больше доходности VTI в 1.42%

TTM20242023202220212020201920182017201620152014
VAGVX
Vanguard Advice Select Global Value Fund		1.85%1.90%1.41%0.60%0.12%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
VTI
Vanguard Total Stock Market ETF		1.42%1.27%1.44%1.67%1.21%1.42%1.78%2.04%1.71%1.92%1.98%1.76%

Просадки

Сравнение просадок VAGVX и VTI

Максимальная просадка VAGVX за все время составила -20.54%, что меньше максимальной просадки VTI в -55.45%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VAGVX и VTI. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

-12.00%-10.00%-8.00%-6.00%-4.00%-2.00%0.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-7.22%
-12.61%
VAGVX
VTI

Волатильность

Сравнение волатильности VAGVX и VTI

Текущая волатильность для Vanguard Advice Select Global Value Fund (VAGVX) составляет 4.42%, в то время как у Vanguard Total Stock Market ETF (VTI) волатильность равна 7.62%. Это указывает на то, что VAGVX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с VTI. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

2.00%3.00%4.00%5.00%6.00%7.00%8.00%9.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
4.42%
7.62%
VAGVX
VTI