PortfoliosLab logo
Сравнение VAGVX с VTI
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Корреляция

Корреляция между VAGVX и VTI составляет 0.86 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.


-0.50.00.51.0
Корреляция: 0.9

Доходность

Сравнение доходности VAGVX и VTI

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Vanguard Advice Select Global Value Fund (VAGVX) и Vanguard Total Stock Market ETF (VTI). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

0.00%10.00%20.00%30.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
7.75%
17.81%
VAGVX
VTI

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

VAGVX:

0.07

VTI:

0.47

Коэф-т Сортино

VAGVX:

0.21

VTI:

0.80

Коэф-т Омега

VAGVX:

1.03

VTI:

1.12

Коэф-т Кальмара

VAGVX:

0.06

VTI:

0.49

Коэф-т Мартина

VAGVX:

0.22

VTI:

1.99

Индекс Язвы

VAGVX:

5.48%

VTI:

4.76%

Дневная вол-ть

VAGVX:

18.04%

VTI:

20.05%

Макс. просадка

VAGVX:

-20.54%

VTI:

-55.45%

Текущая просадка

VAGVX:

-10.20%

VTI:

-10.40%

Доходность по периодам

С начала года, VAGVX показывает доходность -0.50%, что значительно выше, чем у VTI с доходностью -6.29%.


VAGVX

С начала года

-0.50%

1 месяц

-4.18%

6 месяцев

-7.81%

1 год

1.17%

5 лет

N/A

10 лет

N/A

VTI

С начала года

-6.29%

1 месяц

-3.40%

6 месяцев

-4.58%

1 год

9.95%

5 лет

15.58%

10 лет

11.38%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Сравнение комиссий VAGVX и VTI

VAGVX берет комиссию в 0.40%, что несколько больше комиссии VTI в 0.03%.


График комиссии VAGVX с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%
VAGVX: 0.40%
График комиссии VTI с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%
VTI: 0.03%

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности VAGVX и VTI

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.

VAGVX
Ранг риск-скорректированной доходности VAGVX, с текущим значением в 2626
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа VAGVX, с текущим значением в 2626
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VAGVX, с текущим значением в 2626
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VAGVX, с текущим значением в 2626
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VAGVX, с текущим значением в 2727
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VAGVX, с текущим значением в 2626
Ранг коэф-та Мартина

VTI
Ранг риск-скорректированной доходности VTI, с текущим значением в 5757
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа VTI, с текущим значением в 5454
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VTI, с текущим значением в 5555
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VTI, с текущим значением в 5757
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VTI, с текущим значением в 5959
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VTI, с текущим значением в 5858
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение VAGVX c VTI - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vanguard Advice Select Global Value Fund (VAGVX) и Vanguard Total Stock Market ETF (VTI). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа VAGVX, с текущим значением в 0.07, в сравнении с широким рынком-1.000.001.002.003.00
VAGVX: 0.07
VTI: 0.47
Коэффициент Сортино VAGVX, с текущим значением в 0.21, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.008.00
VAGVX: 0.21
VTI: 0.80
Коэффициент Омега VAGVX, с текущим значением в 1.03, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.002.503.00
VAGVX: 1.03
VTI: 1.12
Коэффициент Кальмара VAGVX, с текущим значением в 0.06, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.008.0010.00
VAGVX: 0.06
VTI: 0.49
Коэффициент Мартина VAGVX, с текущим значением в 0.22, в сравнении с широким рынком0.0010.0020.0030.0040.00
VAGVX: 0.22
VTI: 1.99

Показатель коэффициента Шарпа VAGVX на текущий момент составляет 0.07, что ниже коэффициента Шарпа VTI равного 0.47. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа VAGVX и VTI, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа-1.000.001.002.003.00NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
0.07
0.47
VAGVX
VTI

Дивиденды

Сравнение дивидендов VAGVX и VTI

Дивидендная доходность VAGVX за последние двенадцать месяцев составляет около 1.91%, что больше доходности VTI в 1.39%


TTM20242023202220212020201920182017201620152014
VAGVX
Vanguard Advice Select Global Value Fund
1.91%1.90%1.41%0.60%0.12%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
VTI
Vanguard Total Stock Market ETF
1.39%1.27%1.44%1.67%1.21%1.42%1.78%2.04%1.71%1.92%1.98%1.76%

Просадки

Сравнение просадок VAGVX и VTI

Максимальная просадка VAGVX за все время составила -20.54%, что меньше максимальной просадки VTI в -55.45%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VAGVX и VTI. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-20.00%-15.00%-10.00%-5.00%0.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-10.20%
-10.40%
VAGVX
VTI

Волатильность

Сравнение волатильности VAGVX и VTI

Текущая волатильность для Vanguard Advice Select Global Value Fund (VAGVX) составляет 12.02%, в то время как у Vanguard Total Stock Market ETF (VTI) волатильность равна 14.83%. Это указывает на то, что VAGVX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с VTI. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


2.00%4.00%6.00%8.00%10.00%12.00%14.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
12.02%
14.83%
VAGVX
VTI