PortfoliosLab logo
Сравнение VAGVX с VEMIX
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Корреляция

Корреляция между VAGVX и VEMIX составляет 0.62 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.


-0.50.00.51.0
Корреляция: 0.6

Доходность

Сравнение доходности VAGVX и VEMIX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Vanguard Advice Select Global Value Fund (VAGVX) и Vanguard Emerging Markets Stock Index Fund Institutional Shares (VEMIX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

-15.00%-10.00%-5.00%0.00%5.00%10.00%15.00%20.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
7.75%
-1.61%
VAGVX
VEMIX

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

VAGVX:

0.07

VEMIX:

0.70

Коэф-т Сортино

VAGVX:

0.21

VEMIX:

1.07

Коэф-т Омега

VAGVX:

1.03

VEMIX:

1.14

Коэф-т Кальмара

VAGVX:

0.06

VEMIX:

0.61

Коэф-т Мартина

VAGVX:

0.22

VEMIX:

2.12

Индекс Язвы

VAGVX:

5.48%

VEMIX:

5.22%

Дневная вол-ть

VAGVX:

18.04%

VEMIX:

15.76%

Макс. просадка

VAGVX:

-20.54%

VEMIX:

-66.43%

Текущая просадка

VAGVX:

-10.20%

VEMIX:

-9.11%

Доходность по периодам

С начала года, VAGVX показывает доходность -0.50%, что значительно ниже, чем у VEMIX с доходностью 1.38%.


VAGVX

С начала года

-0.50%

1 месяц

-4.11%

6 месяцев

-7.81%

1 год

0.67%

5 лет

N/A

10 лет

N/A

VEMIX

С начала года

1.38%

1 месяц

-2.51%

6 месяцев

-2.33%

1 год

9.04%

5 лет

7.91%

10 лет

3.07%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Сравнение комиссий VAGVX и VEMIX

VAGVX берет комиссию в 0.40%, что несколько больше комиссии VEMIX в 0.10%.


График комиссии VAGVX с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%
VAGVX: 0.40%
График комиссии VEMIX с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%
VEMIX: 0.10%

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности VAGVX и VEMIX

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.

VAGVX
Ранг риск-скорректированной доходности VAGVX, с текущим значением в 2727
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа VAGVX, с текущим значением в 2727
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VAGVX, с текущим значением в 2727
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VAGVX, с текущим значением в 2828
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VAGVX, с текущим значением в 2828
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VAGVX, с текущим значением в 2828
Ранг коэф-та Мартина

VEMIX
Ранг риск-скорректированной доходности VEMIX, с текущим значением в 6767
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа VEMIX, с текущим значением в 6868
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VEMIX, с текущим значением в 6969
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VEMIX, с текущим значением в 6565
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VEMIX, с текущим значением в 7373
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VEMIX, с текущим значением в 6060
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение VAGVX c VEMIX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vanguard Advice Select Global Value Fund (VAGVX) и Vanguard Emerging Markets Stock Index Fund Institutional Shares (VEMIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа VAGVX, с текущим значением в 0.07, в сравнении с широким рынком-1.000.001.002.003.00
VAGVX: 0.07
VEMIX: 0.70
Коэффициент Сортино VAGVX, с текущим значением в 0.21, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.008.00
VAGVX: 0.21
VEMIX: 1.07
Коэффициент Омега VAGVX, с текущим значением в 1.03, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.002.503.00
VAGVX: 1.03
VEMIX: 1.14
Коэффициент Кальмара VAGVX, с текущим значением в 0.06, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.008.0010.00
VAGVX: 0.06
VEMIX: 0.70
Коэффициент Мартина VAGVX, с текущим значением в 0.22, в сравнении с широким рынком0.0010.0020.0030.0040.0050.00
VAGVX: 0.22
VEMIX: 2.12

Показатель коэффициента Шарпа VAGVX на текущий момент составляет 0.07, что ниже коэффициента Шарпа VEMIX равного 0.70. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа VAGVX и VEMIX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа-1.00-0.500.000.501.001.502.002.50NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
0.07
0.70
VAGVX
VEMIX

Дивиденды

Сравнение дивидендов VAGVX и VEMIX

Дивидендная доходность VAGVX за последние двенадцать месяцев составляет около 1.91%, что меньше доходности VEMIX в 3.14%


TTM20242023202220212020201920182017201620152014
VAGVX
Vanguard Advice Select Global Value Fund
1.91%1.90%1.41%0.60%0.12%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
VEMIX
Vanguard Emerging Markets Stock Index Fund Institutional Shares
3.14%3.17%3.51%4.09%2.61%1.91%3.23%2.89%2.33%2.55%3.29%2.88%

Просадки

Сравнение просадок VAGVX и VEMIX

Максимальная просадка VAGVX за все время составила -20.54%, что меньше максимальной просадки VEMIX в -66.43%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VAGVX и VEMIX. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-20.00%-15.00%-10.00%-5.00%0.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-10.20%
-6.46%
VAGVX
VEMIX

Волатильность

Сравнение волатильности VAGVX и VEMIX

Vanguard Advice Select Global Value Fund (VAGVX) имеет более высокую волатильность в 12.02% по сравнению с Vanguard Emerging Markets Stock Index Fund Institutional Shares (VEMIX) с волатильностью 8.94%. Это указывает на то, что VAGVX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с VEMIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


2.00%4.00%6.00%8.00%10.00%12.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
12.02%
8.94%
VAGVX
VEMIX