PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение VAFAX с VADAX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение VAFAX с VADAX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Invesco American Franchise Fund Class A (VAFAX) и Invesco Equally-Weighted S&P 500 Fund Class A (VADAX).

VAFAX управляется Invesco. Фонд был запущен 23 июн. 2005 г.. VADAX управляется Invesco.

Доходность

Сравнение доходности VAFAX и VADAX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Invesco American Franchise Fund Class A (VAFAX) и Invesco Equally-Weighted S&P 500 Fund Class A (VADAX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам VAFAX и VADAX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
VAFAX
Invesco American Franchise Fund Class A		-9.70%11.86%34.78%40.91%-31.20%11.13%42.15%36.55%-3.99%27.11%
VADAX
Invesco Equally-Weighted S&P 500 Fund Class A		0.54%10.89%12.40%13.29%-12.07%28.93%12.30%28.59%-8.19%18.26%

Доходность по периодам

С начала года, VAFAX показывает доходность -9.70%, что значительно ниже, чем у VADAX с доходностью 0.54%. За последние 10 лет акции VAFAX превзошли акции VADAX по среднегодовой доходности: 13.99% против 10.69% соответственно.

VAFAX

1 день
4.44%
1 месяц
-5.93%
С начала года
-9.70%
6 месяцев
-12.22%
1 год
14.68%
3 года*
19.34%
5 лет*
7.06%
10 лет*
13.99%

VADAX

1 день
2.04%
1 месяц
-5.84%
С начала года
0.54%
6 месяцев
1.62%
1 год
12.19%
3 года*
11.36%
5 лет*
7.44%
10 лет*
10.69%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Invesco American Franchise Fund Class A

Invesco Equally-Weighted S&P 500 Fund Class A

Часто сравнивают с VAFAX:
VAFAX с VOOVAFAX с ACSTXVAFAX с VGTVAFAX с ACGIXVAFAX с PARWXVAFAX с PARNXVAFAX с RSP
Часто сравнивают с VADAX:
VADAX с FXAIXVADAX с VADDXVADAX с SPYVADAX с VOOVADAX с VTSAXVADAX с VIGAXVADAX с FSKAX

Сравнение комиссий VAFAX и VADAX

VAFAX берет комиссию в 0.95%, что несколько больше комиссии VADAX в 0.52%.

VAFAX
Invesco American Franchise Fund Class A
VADAX
Invesco Equally-Weighted S&P 500 Fund Class A

Доходность на риск

VAFAX vs. VADAX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
VAFAX
Ранг доходности на риск VAFAX: 2222
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VAFAX: 2323
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VAFAX: 2626
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VAFAX: 2525
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VAFAX: 2020
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VAFAX: 1818
Ранг коэф-та Мартина
VADAX
Ранг доходности на риск VADAX: 3131
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VADAX: 2828
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VADAX: 3030
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VADAX: 2929
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VADAX: 3131
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VADAX: 3838
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение VAFAX c VADAX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco American Franchise Fund Class A (VAFAX) и Invesco Equally-Weighted S&P 500 Fund Class A (VADAX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

VAFAXVADAXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.63

0.72

-0.09

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.06

1.13

-0.07

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.15

1.16

-0.01

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

0.65

0.91

-0.26

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

2.03

4.10

-2.07

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

VAFAX vs. VADAX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа VAFAX на текущий момент составляет 0.63, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа VADAX равному 0.72. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа VAFAX и VADAX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

VAFAXVADAXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.63

0.72

-0.09

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.31

0.46

-0.15

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.63

0.58

+0.05

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.53

0.45

+0.08

Корреляция

Корреляция между VAFAX и VADAX составляет 0.81 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов VAFAX и VADAX

Дивидендная доходность VAFAX за последние двенадцать месяцев составляет около 15.61%, что больше доходности VADAX в 10.15%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
VAFAX
Invesco American Franchise Fund Class A		15.61%14.09%3.74%0.00%8.32%26.50%8.78%6.85%10.42%5.37%4.08%4.90%
VADAX
Invesco Equally-Weighted S&P 500 Fund Class A		10.15%10.21%8.77%4.69%8.49%9.80%6.21%4.49%6.90%2.76%0.30%2.77%

Просадки

Сравнение просадок VAFAX и VADAX

Максимальная просадка VAFAX за все время составила -48.48%, что меньше максимальной просадки VADAX в -60.27%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VAFAX и VADAX.

Загрузка...

Показатели просадок

VAFAXVADAXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-48.48%

-60.27%

+11.79%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-19.27%

-12.61%

-6.66%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-38.86%

-21.74%

-17.12%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-38.86%

-39.32%

+0.46%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-15.69%

-6.01%

-9.68%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-8.16%

-7.13%

-1.03%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

6.14%

2.80%

+3.34%

Волатильность

Сравнение волатильности VAFAX и VADAX

Invesco American Franchise Fund Class A (VAFAX) имеет более высокую волатильность в 8.31% по сравнению с Invesco Equally-Weighted S&P 500 Fund Class A (VADAX) с волатильностью 4.47%. Это указывает на то, что VAFAX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с VADAX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

VAFAXVADAXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

8.31%

4.47%

+3.84%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

15.69%

8.87%

+6.82%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

25.39%

17.25%

+8.14%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

23.03%

16.30%

+6.73%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

22.23%

18.54%

+3.69%