PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение VADGX с VHCAX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение VADGX с VHCAX

Последнее обновление 3 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Vanguard Advice Select Dividend Growth Fund (VADGX) и Vanguard Capital Opportunity Fund Admiral Shares (VHCAX).

VADGX управляется Vanguard. Фонд был запущен 9 нояб. 2021 г.. VHCAX управляется Vanguard. Фонд был запущен 12 нояб. 2001 г..

Доходность

Сравнение доходности VADGX и VHCAX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Vanguard Advice Select Dividend Growth Fund (VADGX) и Vanguard Capital Opportunity Fund Admiral Shares (VHCAX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам VADGX и VHCAX

2026 (YTD)20252024202320222021
VADGX
Vanguard Advice Select Dividend Growth Fund		-6.77%8.52%10.69%10.42%-3.88%3.62%
VHCAX
Vanguard Capital Opportunity Fund Admiral Shares		-1.40%25.83%14.07%25.63%-17.56%-2.74%

Доходность по периодам

С начала года, VADGX показывает доходность -6.77%, что значительно ниже, чем у VHCAX с доходностью -1.40%.

VADGX

1 день
0.10%
1 месяц
-5.41%
С начала года
-6.77%
6 месяцев
-4.33%
1 год
1.31%
3 года*
7.04%
5 лет*
—
10 лет*
—

VHCAX

1 день
1.79%
1 месяц
-2.97%
С начала года
-1.40%
6 месяцев
4.22%
1 год
27.44%
3 года*
18.45%
5 лет*
9.99%
10 лет*
14.58%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Vanguard Advice Select Dividend Growth Fund

Vanguard Capital Opportunity Fund Admiral Shares

Часто сравнивают с VADGX:
VADGX с JEPIVADGX с VAGVXVADGX с VDIGXVADGX с VGIAXVADGX с XBB.TOVADGX с FAGCXVADGX с EGFIX
Часто сравнивают с VHCAX:
VHCAX с VPMAXVHCAX с VOOVHCAX с VFIAXVHCAX с BIOPXVHCAX с SPYVHCAX с VDIGXVHCAX с SCHG

Сравнение комиссий VADGX и VHCAX

VADGX берет комиссию в 0.45%, что несколько больше комиссии VHCAX в 0.36%.

VADGX
Vanguard Advice Select Dividend Growth Fund
VHCAX
Vanguard Capital Opportunity Fund Admiral Shares

Доходность на риск

VADGX vs. VHCAX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
VADGX
Ранг доходности на риск VADGX: 55
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VADGX: 55
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VADGX: 55
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VADGX: 55
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VADGX: 66
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VADGX: 66
Ранг коэф-та Мартина
VHCAX
Ранг доходности на риск VHCAX: 6969
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VHCAX: 6666
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VHCAX: 6767
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VHCAX: 6464
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VHCAX: 7575
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VHCAX: 7474
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение VADGX c VHCAX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vanguard Advice Select Dividend Growth Fund (VADGX) и Vanguard Capital Opportunity Fund Admiral Shares (VHCAX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

VADGXVHCAXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.12

1.33

-1.21

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

0.29

1.91

-1.62

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.04

1.28

-0.24

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

0.18

2.04

-1.86

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

0.68

8.37

-7.69

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

VADGX vs. VHCAX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа VADGX на текущий момент составляет 0.12, что ниже коэффициента Шарпа VHCAX равного 1.33. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа VADGX и VHCAX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

VADGXVHCAXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.12

1.33

-1.21

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

—

0.51

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.72

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.36

0.55

-0.19

Корреляция

Корреляция между VADGX и VHCAX составляет 0.72 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов VADGX и VHCAX

Дивидендная доходность VADGX за последние двенадцать месяцев составляет около 1.11%, что меньше доходности VHCAX в 9.85%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
VADGX
Vanguard Advice Select Dividend Growth Fund		1.11%1.04%1.98%1.25%0.84%0.16%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
VHCAX
Vanguard Capital Opportunity Fund Admiral Shares		9.85%9.71%8.24%2.40%9.35%10.55%9.19%6.48%12.23%3.87%5.74%5.39%

Просадки

Сравнение просадок VADGX и VHCAX

Максимальная просадка VADGX за все время составила -15.75%, что меньше максимальной просадки VHCAX в -54.27%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VADGX и VHCAX.

Загрузка...

Показатели просадок

VADGXVHCAXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-15.75%

-54.27%

+38.52%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-11.07%

-12.42%

+1.35%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-27.55%

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-33.78%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-8.78%

-7.65%

-1.13%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-3.46%

-8.45%

+4.99%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.96%

3.38%

-0.42%

Волатильность

Сравнение волатильности VADGX и VHCAX

Текущая волатильность для Vanguard Advice Select Dividend Growth Fund (VADGX) составляет 4.29%, в то время как у Vanguard Capital Opportunity Fund Admiral Shares (VHCAX) волатильность равна 7.27%. Это указывает на то, что VADGX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с VHCAX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

VADGXVHCAXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.29%

7.27%

-2.98%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

7.82%

13.15%

-5.33%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

14.85%

21.66%

-6.81%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

13.73%

19.59%

-5.86%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

13.73%

20.20%

-6.47%