Сравнение VADGX с VBTLX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Vanguard Advice Select Dividend Growth Fund (VADGX) и Vanguard Total Bond Market Index Fund Admiral Shares (VBTLX).
VADGX управляется Vanguard. Фонд был запущен 9 нояб. 2021 г.. VBTLX управляется Vanguard. Фонд был запущен 12 нояб. 2001 г..
Доходность
Сравнение доходности VADGX и VBTLX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам VADGX и VBTLX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
VADGX Vanguard Advice Select Dividend Growth Fund | -6.87% | 8.52% | 10.69% | 10.42% | -3.88% | 3.62% |
VBTLX Vanguard Total Bond Market Index Fund Admiral Shares | -0.28% | 7.17% | 1.26% | 5.74% | -13.16% | -0.77% |
Доходность по периодам
С начала года, VADGX показывает доходность -6.87%, что значительно ниже, чем у VBTLX с доходностью -0.28%.
VADGX
- 1 день
- 2.21%
- 1 месяц
- -6.51%
- С начала года
- -6.87%
- 6 месяцев
- -4.43%
- 1 год
- 1.66%
- 3 года*
- 7.01%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
VBTLX
- 1 день
- 0.21%
- 1 месяц
- -1.63%
- С начала года
- -0.28%
- 6 месяцев
- 0.40%
- 1 год
- 3.66%
- 3 года*
- 3.51%
- 5 лет*
- 0.19%
- 10 лет*
- 1.62%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий VADGX и VBTLX
VADGX берет комиссию в 0.45%, что несколько больше комиссии VBTLX в 0.05%.
Доходность на риск
VADGX vs. VBTLX — Ранг доходности на риск
VADGX
VBTLX
Сравнение VADGX c VBTLX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vanguard Advice Select Dividend Growth Fund (VADGX) и Vanguard Total Bond Market Index Fund Admiral Shares (VBTLX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| VADGX | VBTLX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.13 | 0.92 | -0.79 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 0.30 | 1.33 | -1.03 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.04 | 1.16 | -0.12 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.29 | 1.66 | -1.37 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 1.11 | 4.70 | -3.59 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| VADGX | VBTLX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.13 | 0.92 | -0.79 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | — | 0.03 | — |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 0.33 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.35 | 0.76 | -0.40 |
Корреляция
Корреляция между VADGX и VBTLX составляет 0.20 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов VADGX и VBTLX
Дивидендная доходность VADGX за последние двенадцать месяцев составляет около 1.11%, что меньше доходности VBTLX в 3.61%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
VADGX Vanguard Advice Select Dividend Growth Fund | 1.11% | 1.04% | 1.98% | 1.25% | 0.84% | 0.16% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
VBTLX Vanguard Total Bond Market Index Fund Admiral Shares | 3.61% | 3.87% | 3.69% | 3.10% | 2.59% | 1.96% | 2.39% | 2.74% | 2.57% | 2.56% | 2.53% | 2.82% |
Просадки
Сравнение просадок VADGX и VBTLX
Максимальная просадка VADGX за все время составила -15.75%, что меньше максимальной просадки VBTLX в -18.81%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VADGX и VBTLX.
Загрузка...
Показатели просадок
| VADGX | VBTLX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -15.75% | -18.81% | +3.06% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -11.07% | -2.73% | -8.34% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -18.14% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -18.81% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -8.88% | -2.86% | -6.02% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -3.46% | -2.67% | -0.79% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.90% | 0.97% | +1.93% |
Волатильность
Сравнение волатильности VADGX и VBTLX
Vanguard Advice Select Dividend Growth Fund (VADGX) имеет более высокую волатильность в 4.34% по сравнению с Vanguard Total Bond Market Index Fund Admiral Shares (VBTLX) с волатильностью 1.55%. Это указывает на то, что VADGX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с VBTLX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| VADGX | VBTLX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 4.34% | 1.55% | +2.79% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 7.84% | 2.59% | +5.25% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 14.90% | 4.36% | +10.54% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 13.74% | 5.98% | +7.76% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 13.74% | 4.97% | +8.77% |