Сравнение VADDX с PUTW
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Invesco Equally-Weighted S&P 500 Fund (VADDX) и WisdomTree Equity Premium Income Fund (PUTW).
VADDX - это пассивный фонд от Invesco, который отслеживает доходность S&P 500 Equal Weight Index. Фонд был запущен 28 июл. 1997 г.. PUTW - это пассивный фонд от WisdomTree, который отслеживает доходность Volos U.S. Large Cap Target 2.5% PutWrite Index. Фонд был запущен 24 февр. 2016 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Доходность
Сравнение доходности VADDX и PUTW
Загрузка...
Сравнение доходности по годам VADDX и PUTW
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
VADDX Invesco Equally-Weighted S&P 500 Fund | 0.61% | 11.16% | 12.68% | 13.58% | -11.86% | 29.27% | 12.56% | 28.92% | -7.96% | 18.55% |
PUTW WisdomTree Equity Premium Income Fund | -1.66% | 14.45% | 17.18% | 15.53% | -10.11% | 20.94% | 1.65% | 13.55% | -7.16% | 10.09% |
Доходность по периодам
С начала года, VADDX показывает доходность 0.61%, что значительно выше, чем у PUTW с доходностью -1.66%. За последние 10 лет акции VADDX превзошли акции PUTW по среднегодовой доходности: 10.94% против 7.80% соответственно.
VADDX
- 1 день
- 2.06%
- 1 месяц
- -5.82%
- С начала года
- 0.61%
- 6 месяцев
- 1.75%
- 1 год
- 12.48%
- 3 года*
- 11.64%
- 5 лет*
- 7.70%
- 10 лет*
- 10.94%
PUTW
- 1 день
- 0.00%
- 1 месяц
- -3.10%
- С начала года
- -1.66%
- 6 месяцев
- 1.81%
- 1 год
- 15.49%
- 3 года*
- 13.04%
- 5 лет*
- 9.37%
- 10 лет*
- 7.80%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий VADDX и PUTW
VADDX берет комиссию в 0.27%, что меньше комиссии PUTW в 0.44%.
Доходность на риск
VADDX vs. PUTW — Ранг доходности на риск
VADDX
PUTW
Сравнение VADDX c PUTW - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco Equally-Weighted S&P 500 Fund (VADDX) и WisdomTree Equity Premium Income Fund (PUTW). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| VADDX | PUTW | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.74 | 1.09 | -0.35 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.15 | 1.63 | -0.48 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.16 | 1.27 | -0.11 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.93 | 1.58 | -0.65 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 4.21 | 8.35 | -4.15 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| VADDX | PUTW | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.74 | 1.09 | -0.35 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.48 | 0.77 | -0.30 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.59 | 0.59 | 0.00 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.46 | 0.61 | -0.15 |
Корреляция
Корреляция между VADDX и PUTW составляет 0.73 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов VADDX и PUTW
Дивидендная доходность VADDX за последние двенадцать месяцев составляет около 10.03%, что меньше доходности PUTW в 12.37%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
VADDX Invesco Equally-Weighted S&P 500 Fund | 10.03% | 10.09% | 8.88% | 4.86% | 8.45% | 9.92% | 6.38% | 4.68% | 7.13% | 2.97% | 0.30% | 2.98% |
PUTW WisdomTree Equity Premium Income Fund | 12.37% | 13.18% | 11.99% | 8.94% | 3.27% | 0.00% | 1.43% | 1.47% | 6.46% | 3.52% | 2.27% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок VADDX и PUTW
Максимальная просадка VADDX за все время составила -60.12%, что больше максимальной просадки PUTW в -28.40%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VADDX и PUTW.
Загрузка...
Показатели просадок
| VADDX | PUTW | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -60.12% | -28.40% | -31.72% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -12.61% | -9.90% | -2.71% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -21.58% | -16.56% | -5.02% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -39.39% | -28.40% | -10.99% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -5.99% | -4.73% | -1.26% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -7.03% | -3.48% | -3.55% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.80% | 1.87% | +0.93% |
Волатильность
Сравнение волатильности VADDX и PUTW
Текущая волатильность для Invesco Equally-Weighted S&P 500 Fund (VADDX) составляет 4.48%, в то время как у WisdomTree Equity Premium Income Fund (PUTW) волатильность равна 4.76%. Это указывает на то, что VADDX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с PUTW. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| VADDX | PUTW | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 4.48% | 4.76% | -0.28% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 8.88% | 7.82% | +1.06% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 17.25% | 14.33% | +2.92% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 16.30% | 12.21% | +4.09% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 18.54% | 13.23% | +5.31% |