PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Документация

Сменить план
Сравнение PUTW с XYLD
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение PUTW с XYLD

Последнее обновление 17 июл. 2026 г.
Документация

PUTW (WisdomTree Equity Premium Income Fund) and XYLD (Global X S&P 500 Covered Call ETF) are both Derivative Income funds - PUTW tracks the Volos U.S. Large Cap Target 2.5% PutWrite Index while XYLD tracks the Cboe S&P 500 BuyWrite Index. Both are passively managed. A 0.67 correlation means they provide meaningful diversification when combined. PUTW charges 0.44%/yr vs 0.60%/yr for XYLD.

Доходность

Сравнение доходности PUTW и XYLD

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в WisdomTree Equity Premium Income Fund (PUTW) и Global X S&P 500 Covered Call ETF (XYLD). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

PUTW

1 день
—
1 месяц
—
6 месяцев
—
С начала года
—
1 год
—
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

XYLD

1 день
-0.10%
1 месяц
1.68%
6 месяцев
6.22%
С начала года
7.24%
1 год
17.35%
3 года*
11.42%
5 лет*
7.92%
10 лет*
8.18%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам PUTW и XYLD

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
PUTW
WisdomTree Equity Premium Income Fund		0.00%-2.80%17.19%14.01%-11.11%20.92%1.67%13.55%-8.07%9.88%
XYLD
Global X S&P 500 Covered Call ETF		7.24%8.02%19.49%11.10%-12.05%19.59%-0.56%21.41%-6.09%16.49%

Correlation

The correlation between PUTW and XYLD is 0.67, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.55

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.66

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.67

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 24 февр. 2016 г.

0.67

The correlation between PUTW and XYLD shifts across timeframes, from 0.55 (3 years) to 0.67 (10 years), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение распределения секторов PUTW и XYLD

Секторы
PUTW
XYLD

Сырьевые материалы

-

1.7%

Коммуникационные услуги

-

10.6%

Потребительский циклический сектор

-

9.9%

Потребительский защитный сектор

-

4.5%

Энергетика

-

3.2%

Здравоохранение

-

8.3%

Промышленность

-

7.8%

Недвижимость

-

1.8%

Технологии

-

39.0%

Коммунальные услуги

-

2.1%

Финансовые услуги

-0.0%
11.1%

Сырьевые материалы

PUTW

-

XYLD
1.7%

Коммуникационные услуги

PUTW

-

XYLD
10.6%

Потребительский циклический сектор

PUTW

-

XYLD
9.9%

Потребительский защитный сектор

PUTW

-

XYLD
4.5%

Энергетика

PUTW

-

XYLD
3.2%

Здравоохранение

PUTW

-

XYLD
8.3%

Промышленность

PUTW

-

XYLD
7.8%

Недвижимость

PUTW

-

XYLD
1.8%

Технологии

PUTW

-

XYLD
39.0%

Коммунальные услуги

PUTW

-

XYLD
2.1%

Финансовые услуги

PUTW
-0.0%
XYLD
11.1%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

WisdomTree Equity Premium Income Fund

Global X S&P 500 Covered Call ETF

Часто сравнивают с PUTW:
PUTW с SPYPUTW с WTPIPUTW с JEPIPUTW с VOOPUTW с AGGYPUTW с QYLDPUTW с ADME
Часто сравнивают с XYLD:
XYLD с JEPIXYLD с QYLDXYLD с SPYXYLD с RYLDXYLD с XYLGXYLD с VOOXYLD с SCHD

Доходность на риск

PUTW vs. XYLD — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
PUTW

Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.

XYLD
Ранг доходности на риск XYLD: 9090
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа XYLD: 9191
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино XYLD: 9292
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега XYLD: 9595
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара XYLD: 7979
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина XYLD: 9191
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение PUTW c XYLD - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для WisdomTree Equity Premium Income Fund (PUTW) и Global X S&P 500 Covered Call ETF (XYLD). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

PUTWXYLDDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности

—

2.51

—

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска

—

3.57

—

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

—

1.57

—

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

—

3.29

—

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

—

17.16

—

PUTW vs. XYLD - Сравнение коэффициента Шарпа

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок PUTW и XYLD

Загрузка графика...

Показатели просадок

PUTWXYLDРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

—

-33.46%

—

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

—

-5.29%

—

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

—

-15.53%

—

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-18.66%

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-33.46%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

—

-0.10%

—

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

—

-3.69%

—

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

—

1.01%

—

Волатильность

Сравнение волатильности PUTW и XYLD

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

PUTWXYLDРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

—

1.68%

—

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

—

5.92%

—

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

—

6.94%

—

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

—

11.27%

—

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

—

14.15%

—

Сравнение комиссий PUTW и XYLD

PUTW берет комиссию в 0.44%, что меньше комиссии XYLD в 0.60%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов PUTW и XYLD

PUTW не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность XYLD за последние двенадцать месяцев составляет около 10.27%.

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
PUTW
WisdomTree Equity Premium Income Fund		0.00%4.16%11.99%7.63%2.16%0.00%1.43%1.47%5.49%3.33%2.27%0.00%
XYLD
Global X S&P 500 Covered Call ETF		10.27%10.51%11.54%10.51%13.43%9.07%7.93%5.76%7.12%5.18%3.23%4.65%

Часто задаваемые вопросы

PUTW and XYLD have a correlation of 0.67, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для PUTW и XYLD

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор