Сравнение PUTW с XYLD
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о WisdomTree Equity Premium Income Fund (PUTW) и Global X S&P 500 Covered Call ETF (XYLD).
PUTW - это пассивный фонд от WisdomTree, который отслеживает доходность Volos U.S. Large Cap Target 2.5% PutWrite Index. Фонд был запущен 24 февр. 2016 г.. XYLD - это пассивный фонд от Global X, который отслеживает доходность Cboe S&P 500 BuyWrite Index. Фонд был запущен 24 июн. 2013 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Доходность
Сравнение доходности PUTW и XYLD
Загрузка...
Сравнение доходности по годам PUTW и XYLD
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PUTW WisdomTree Equity Premium Income Fund | -1.66% | 14.45% | 17.18% | 15.53% | -10.11% | 20.94% | 1.65% | 13.55% | -7.16% | 10.09% |
XYLD Global X S&P 500 Covered Call ETF | -0.58% | 8.02% | 19.49% | 11.10% | -12.05% | 19.59% | -0.56% | 21.41% | -6.09% | 16.49% |
Доходность по периодам
С начала года, PUTW показывает доходность -1.66%, что значительно ниже, чем у XYLD с доходностью -0.58%. Обе инвестиции показали близкие результаты за последние 10 лет, причем акции PUTW имеют среднегодовую доходность 7.80%, а акции XYLD немного впереди с 7.92%.
PUTW
- 1 день
- 0.00%
- 1 месяц
- -3.10%
- С начала года
- -1.66%
- 6 месяцев
- 1.81%
- 1 год
- 15.49%
- 3 года*
- 13.04%
- 5 лет*
- 9.37%
- 10 лет*
- 7.80%
XYLD
- 1 день
- 0.46%
- 1 месяц
- -2.54%
- С начала года
- -0.58%
- 6 месяцев
- 5.60%
- 1 год
- 10.98%
- 3 года*
- 10.37%
- 5 лет*
- 7.05%
- 10 лет*
- 7.92%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий PUTW и XYLD
PUTW берет комиссию в 0.44%, что меньше комиссии XYLD в 0.60%.
Доходность на риск
PUTW vs. XYLD — Ранг доходности на риск
PUTW
XYLD
Сравнение PUTW c XYLD - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для WisdomTree Equity Premium Income Fund (PUTW) и Global X S&P 500 Covered Call ETF (XYLD). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| PUTW | XYLD | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.09 | 0.79 | +0.30 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.63 | 1.27 | +0.37 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.27 | 1.26 | +0.01 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.58 | 1.09 | +0.49 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 8.35 | 6.37 | +1.98 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| PUTW | XYLD | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.09 | 0.79 | +0.30 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.77 | 0.63 | +0.15 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.59 | 0.56 | +0.03 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.61 | 0.57 | +0.03 |
Корреляция
Корреляция между PUTW и XYLD составляет 0.72 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов PUTW и XYLD
Дивидендная доходность PUTW за последние двенадцать месяцев составляет около 12.37%, что больше доходности XYLD в 10.93%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PUTW WisdomTree Equity Premium Income Fund | 12.37% | 13.18% | 11.99% | 8.94% | 3.27% | 0.00% | 1.43% | 1.47% | 6.46% | 3.52% | 2.27% | 0.00% |
XYLD Global X S&P 500 Covered Call ETF | 10.93% | 10.51% | 11.54% | 10.51% | 13.43% | 9.07% | 7.93% | 5.76% | 7.12% | 5.18% | 3.23% | 4.65% |
Просадки
Сравнение просадок PUTW и XYLD
Максимальная просадка PUTW за все время составила -28.40%, что меньше максимальной просадки XYLD в -33.46%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PUTW и XYLD.
Загрузка...
Показатели просадок
| PUTW | XYLD | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -28.40% | -33.46% | +5.06% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -9.90% | -10.14% | +0.24% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -16.56% | -18.66% | +2.10% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -28.40% | -33.46% | +5.06% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -4.73% | -2.94% | -1.79% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -3.48% | -3.76% | +0.28% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.87% | 1.73% | +0.14% |
Волатильность
Сравнение волатильности PUTW и XYLD
WisdomTree Equity Premium Income Fund (PUTW) имеет более высокую волатильность в 4.76% по сравнению с Global X S&P 500 Covered Call ETF (XYLD) с волатильностью 4.03%. Это указывает на то, что PUTW испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с XYLD. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| PUTW | XYLD | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 4.76% | 4.03% | +0.73% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 7.82% | 5.83% | +1.99% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 14.33% | 13.99% | +0.34% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 12.21% | 11.30% | +0.91% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 13.23% | 14.23% | -1.00% |