Сравнение PUTW с XYLD
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о WisdomTree CBOE S&P 500 PutWrite Strategy Fund (PUTW) и Global X S&P 500 Covered Call ETF (XYLD).
PUTW и XYLD являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. PUTW - это пассивный фонд от WisdomTree, который отслеживает доходность CBOE S&P 500 PutWrite Index. Фонд был запущен 24 февр. 2016 г.. XYLD - это пассивный фонд от Global X, который отслеживает доходность CBOE S&P 500 2% OTM BuyWrite Index. Фонд был запущен 24 июн. 2013 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: PUTW или XYLD.
Основные характеристики
| PUTW | XYLD | |
|---|---|---|
| Дох-ть с нач. г. | 8.66% | 5.71% |
| Дох-ть за 1 год | 17.06% | 9.09% |
| Дох-ть за 3 года | 8.32% | 4.86% |
| Дох-ть за 5 лет | 8.28% | 6.25% |
| Коэф-т Шарпа | 1.86 | 1.45 |
| Дневная вол-ть | 8.78% | 6.12% |
| Макс. просадка | -28.40% | -33.46% |
| Current Drawdown | 0.00% | -0.25% |
Корреляция
Корреляция между PUTW и XYLD составляет 0.71 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Доходность
Сравнение доходности PUTW и XYLD
С начала года, PUTW показывает доходность 8.66%, что значительно выше, чем у XYLD с доходностью 5.71%. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий PUTW и XYLD
PUTW берет комиссию в 0.44%, что меньше комиссии XYLD в 0.60%.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение PUTW c XYLD - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для WisdomTree CBOE S&P 500 PutWrite Strategy Fund (PUTW) и Global X S&P 500 Covered Call ETF (XYLD). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов PUTW и XYLD
Дивидендная доходность PUTW за последние двенадцать месяцев составляет около 9.75%, что больше доходности XYLD в 9.48%
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PUTW WisdomTree CBOE S&P 500 PutWrite Strategy Fund | 9.75% | 8.92% | 3.27% | 0.00% | 1.43% | 1.47% | 6.46% | 3.52% | 2.27% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
XYLD Global X S&P 500 Covered Call ETF | 9.48% | 10.51% | 13.44% | 9.08% | 7.93% | 5.76% | 7.12% | 4.67% | 3.23% | 4.65% | 4.14% | 2.49% |
Просадки
Сравнение просадок PUTW и XYLD
Максимальная просадка PUTW за все время составила -28.40%, что меньше максимальной просадки XYLD в -33.46%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PUTW и XYLD. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности PUTW и XYLD
WisdomTree CBOE S&P 500 PutWrite Strategy Fund (PUTW) имеет более высокую волатильность в 3.18% по сравнению с Global X S&P 500 Covered Call ETF (XYLD) с волатильностью 1.59%. Это указывает на то, что PUTW испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с XYLD. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.