PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение VADDX с DSPIX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение VADDX с DSPIX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Invesco Equally-Weighted S&P 500 Fund (VADDX) и BNY Mellon Institutional S&P 500 Stock Index Fund (DSPIX).

VADDX - это пассивный фонд от Invesco, который отслеживает доходность S&P 500 Equal Weight Index. Фонд был запущен 28 июл. 1997 г.. DSPIX - это пассивный фонд от BNY Mellon, который отслеживает доходность S&P 500 Index. Фонд был запущен 30 сент. 1993 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.

Доходность

Сравнение доходности VADDX и DSPIX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Invesco Equally-Weighted S&P 500 Fund (VADDX) и BNY Mellon Institutional S&P 500 Stock Index Fund (DSPIX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам VADDX и DSPIX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
VADDX
Invesco Equally-Weighted S&P 500 Fund		0.61%11.16%12.68%13.58%-11.86%29.27%12.56%28.92%-7.96%18.55%
DSPIX
BNY Mellon Institutional S&P 500 Stock Index Fund		-4.37%17.81%24.40%26.36%-18.51%28.64%14.18%31.31%-4.36%21.59%

Доходность по периодам

С начала года, VADDX показывает доходность 0.61%, что значительно выше, чем у DSPIX с доходностью -4.37%. За последние 10 лет акции VADDX уступали акциям DSPIX по среднегодовой доходности: 10.94% против 13.50% соответственно.

VADDX

1 день
2.06%
1 месяц
-5.82%
С начала года
0.61%
6 месяцев
1.75%
1 год
12.48%
3 года*
11.64%
5 лет*
7.70%
10 лет*
10.94%

DSPIX

1 день
2.93%
1 месяц
-5.03%
С начала года
-4.37%
6 месяцев
-2.09%
1 год
17.31%
3 года*
18.13%
5 лет*
11.57%
10 лет*
13.50%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Invesco Equally-Weighted S&P 500 Fund

BNY Mellon Institutional S&P 500 Stock Index Fund

Часто сравнивают с VADDX:
VADDX с VADAXVADDX с VOOVADDX с ^SPXEWVADDX с SWPPXVADDX с SPYVADDX с IVVVADDX с FXAIX
Часто сравнивают с DSPIX:
DSPIX с VOODSPIX с PEOPXDSPIX с SPYDSPIX с VTIDSPIX с PRNHXDSPIX с BTC-USDDSPIX с PRGFX

Сравнение комиссий VADDX и DSPIX

VADDX берет комиссию в 0.27%, что несколько больше комиссии DSPIX в 0.20%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

VADDX
Invesco Equally-Weighted S&P 500 Fund
DSPIX
BNY Mellon Institutional S&P 500 Stock Index Fund

Доходность на риск

VADDX vs. DSPIX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
VADDX
Ранг доходности на риск VADDX: 3232
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VADDX: 2929
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VADDX: 3131
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VADDX: 3030
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VADDX: 3131
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VADDX: 3838
Ранг коэф-та Мартина
DSPIX
Ранг доходности на риск DSPIX: 5858
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа DSPIX: 4747
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DSPIX: 5151
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DSPIX: 5555
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DSPIX: 6262
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DSPIX: 7474
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение VADDX c DSPIX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco Equally-Weighted S&P 500 Fund (VADDX) и BNY Mellon Institutional S&P 500 Stock Index Fund (DSPIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

VADDXDSPIXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.74

0.97

-0.23

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.15

1.49

-0.34

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.16

1.23

-0.06

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

0.93

1.52

-0.58

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

4.21

7.28

-3.07

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

VADDX vs. DSPIX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа VADDX на текущий момент составляет 0.74, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа DSPIX равному 0.97. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа VADDX и DSPIX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

VADDXDSPIXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.74

0.97

-0.23

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.48

0.69

-0.21

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.59

0.75

-0.16

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.46

0.55

-0.09

Корреляция

Корреляция между VADDX и DSPIX составляет 0.94 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов VADDX и DSPIX

Дивидендная доходность VADDX за последние двенадцать месяцев составляет около 10.03%, что меньше доходности DSPIX в 35.41%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
VADDX
Invesco Equally-Weighted S&P 500 Fund		10.03%10.09%8.88%4.86%8.45%9.92%6.38%4.68%7.13%2.97%0.30%2.98%
DSPIX
BNY Mellon Institutional S&P 500 Stock Index Fund		35.41%33.86%27.60%27.46%18.33%12.91%1.15%5.01%6.33%2.53%2.91%2.63%

Просадки

Сравнение просадок VADDX и DSPIX

Максимальная просадка VADDX за все время составила -60.12%, что больше максимальной просадки DSPIX в -55.32%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VADDX и DSPIX.

Загрузка...

Показатели просадок

VADDXDSPIXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-60.12%

-55.32%

-4.80%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-12.61%

-12.15%

-0.46%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-21.58%

-24.62%

+3.04%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-39.39%

-33.79%

-5.60%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-5.99%

-6.25%

+0.26%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-7.03%

-9.32%

+2.29%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.80%

2.53%

+0.27%

Волатильность

Сравнение волатильности VADDX и DSPIX

Текущая волатильность для Invesco Equally-Weighted S&P 500 Fund (VADDX) составляет 4.48%, в то время как у BNY Mellon Institutional S&P 500 Stock Index Fund (DSPIX) волатильность равна 5.35%. Это указывает на то, что VADDX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с DSPIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

VADDXDSPIXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.48%

5.35%

-0.87%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

8.88%

9.56%

-0.68%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

17.25%

18.37%

-1.12%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

16.30%

16.94%

-0.64%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

18.54%

18.01%

+0.53%