PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение VADDX с ACCBX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение VADDX с ACCBX

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

VADDX (Invesco Equally-Weighted S&P 500 Fund) and ACCBX (Invesco Corporate Bond Fund) are both mutual funds - VADDX is a S&P 500 fund tracking the S&P 500 Equal Weight Index, while ACCBX is a Corporate Bonds fund managed by Invesco. Over the past 10 years, VADDX returned 11.66%/yr vs 2.96%/yr for ACCBX. At a correlation of -0.06, they often move in opposite directions. VADDX charges 0.27%/yr vs 0.72%/yr for ACCBX.

Доходность

Сравнение доходности VADDX и ACCBX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Invesco Equally-Weighted S&P 500 Fund (VADDX) и Invesco Corporate Bond Fund (ACCBX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, VADDX показывает доходность 10.05%, что значительно выше, чем у ACCBX с доходностью 0.62%. За последние 10 лет акции VADDX превзошли акции ACCBX по среднегодовой доходности: 11.66% против 2.96% соответственно.

VADDX

1 день
0.33%
1 месяц
4.13%
С начала года
10.05%
6 месяцев
10.54%
1 год
19.82%
3 года*
15.26%
5 лет*
8.40%
10 лет*
11.66%

ACCBX

1 день
0.00%
1 месяц
0.90%
С начала года
0.62%
6 месяцев
0.56%
1 год
6.46%
3 года*
5.28%
5 лет*
0.07%
10 лет*
2.96%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам VADDX и ACCBX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
VADDX
Invesco Equally-Weighted S&P 500 Fund		10.05%11.16%12.68%13.58%-11.86%29.27%12.56%28.92%-7.96%18.55%
ACCBX
Invesco Corporate Bond Fund		0.62%7.34%2.87%7.01%-16.72%0.31%11.43%15.78%-4.13%7.27%

Correlation

The correlation between VADDX and ACCBX is 0.39, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.39

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.33

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.27

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.13

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 29 июл. 1997 г.

-0.06

The correlation between VADDX and ACCBX shifts across timeframes, from -0.06 (all time) to 0.39 (1 year), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Invesco Equally-Weighted S&P 500 Fund

Invesco Corporate Bond Fund

Часто сравнивают с VADDX:
VADDX с VADAXVADDX с VOOVADDX с ^SPXEWVADDX с SWPPXVADDX с SPYVADDX с IVVVADDX с FXAIX
Часто сравнивают с ACCBX:
ACCBX с VOOACCBX с AAAUACCBX с BRK-BACCBX с NUACCBX с NVDAACCBX с PRWAXACCBX с JEPI

Доходность на риск

VADDX vs. ACCBX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
VADDX
Ранг доходности на риск VADDX: 4242
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VADDX: 3939
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VADDX: 3939
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VADDX: 3535
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VADDX: 4949
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VADDX: 4949
Ранг коэф-та Мартина
ACCBX
Ранг доходности на риск ACCBX: 3131
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ACCBX: 3333
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ACCBX: 3434
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ACCBX: 3535
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ACCBX: 2727
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ACCBX: 2828
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение VADDX c ACCBX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco Equally-Weighted S&P 500 Fund (VADDX) и Invesco Corporate Bond Fund (ACCBX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

VADDXACCBXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.80
1.64

+0.16

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.61
2.43

+0.18

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.32

1.31

0.00

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.66

1.93

+0.73

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

10.09

6.65

+3.44

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

VADDX vs. ACCBX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа VADDX на текущий момент составляет 1.80, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа ACCBX равному 1.64. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа VADDX и ACCBX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

VADDXACCBXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.80

1.64

+0.16

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.52

0.01

+0.51

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.63

0.52

+0.11

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.47

0.51

-0.04

Просадки

Сравнение просадок VADDX и ACCBX

Максимальная просадка VADDX за все время составила -60.12%, что больше максимальной просадки ACCBX в -45.26%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VADDX и ACCBX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

VADDXACCBXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-60.12%

-45.26%

-14.86%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-7.88%

-3.46%

-4.42%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-17.86%

-6.72%

-11.14%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-21.58%

-23.59%

+2.01%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-39.39%

-23.59%

-15.80%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

0.00%

-2.72%

+2.72%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-7.00%

-10.86%

+3.86%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.07%

1.00%

+1.07%

Волатильность

Сравнение волатильности VADDX и ACCBX

Invesco Equally-Weighted S&P 500 Fund (VADDX) имеет более высокую волатильность в 2.64% по сравнению с Invesco Corporate Bond Fund (ACCBX) с волатильностью 1.43%. Это указывает на то, что VADDX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с ACCBX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

VADDXACCBXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

2.64%

1.43%

+1.21%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

8.38%

3.03%

+5.35%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

11.64%

4.08%

+7.56%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

16.27%

6.28%

+9.99%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

18.54%

5.73%

+12.81%

Сравнение комиссий VADDX и ACCBX

VADDX берет комиссию в 0.27%, что меньше комиссии ACCBX в 0.72%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов VADDX и ACCBX

Дивидендная доходность VADDX за последние двенадцать месяцев составляет около 9.17%, что больше доходности ACCBX в 5.00%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
ACCBX
Invesco Corporate Bond Fund		5.00%4.95%4.63%3.78%3.84%4.91%5.98%3.67%4.22%4.13%3.64%3.88%
VADDX
Invesco Equally-Weighted S&P 500 Fund		9.17%10.09%8.88%4.86%8.45%9.92%6.38%4.68%7.13%2.97%0.30%2.98%

Часто задаваемые вопросы

VADDX and ACCBX have a correlation of 0.39, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

VADDX has higher volatility (2.64%) compared to ACCBX (1.43%). In terms of maximum drawdown, VADDX dropped -60.12% vs ACCBX's -45.26%.

VADDX currently has the higher Sharpe Ratio (1.80 vs 1.64), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для VADDX и ACCBX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор