PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение VADDX с ACCBX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение VADDX с ACCBX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Invesco Equally-Weighted S&P 500 Fund (VADDX) и Invesco Corporate Bond Fund (ACCBX).

VADDX - это пассивный фонд от Invesco, который отслеживает доходность S&P 500 Equal Weight Index. Фонд был запущен 28 июл. 1997 г.. ACCBX управляется Invesco. Фонд был запущен 23 сент. 1971 г..

Доходность

Сравнение доходности VADDX и ACCBX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Invesco Equally-Weighted S&P 500 Fund (VADDX) и Invesco Corporate Bond Fund (ACCBX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам VADDX и ACCBX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
VADDX
Invesco Equally-Weighted S&P 500 Fund		0.61%11.16%12.68%13.58%-11.86%29.27%12.56%28.92%-7.96%18.55%
ACCBX
Invesco Corporate Bond Fund		-1.26%7.34%2.87%7.01%-16.72%0.31%11.43%15.78%-4.13%7.27%

Доходность по периодам

С начала года, VADDX показывает доходность 0.61%, что значительно выше, чем у ACCBX с доходностью -1.26%. За последние 10 лет акции VADDX превзошли акции ACCBX по среднегодовой доходности: 10.94% против 3.03% соответственно.

VADDX

1 день
2.06%
1 месяц
-5.82%
С начала года
0.61%
6 месяцев
1.75%
1 год
12.48%
3 года*
11.64%
5 лет*
7.70%
10 лет*
10.94%

ACCBX

1 день
0.32%
1 месяц
-2.22%
С начала года
-1.26%
6 месяцев
-0.82%
1 год
3.66%
3 года*
4.38%
5 лет*
-0.07%
10 лет*
3.03%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Invesco Equally-Weighted S&P 500 Fund

Invesco Corporate Bond Fund

Часто сравнивают с VADDX:
VADDX с VADAXVADDX с VOOVADDX с ^SPXEWVADDX с SWPPXVADDX с SPYVADDX с IVVVADDX с FXAIX
Часто сравнивают с ACCBX:
ACCBX с NUACCBX с AAAUACCBX с BRK-BACCBX с PRWAXACCBX с JEPIACCBX с VOOACCBX с NVDA

Сравнение комиссий VADDX и ACCBX

VADDX берет комиссию в 0.27%, что меньше комиссии ACCBX в 0.72%.

ACCBX
Invesco Corporate Bond Fund
VADDX
Invesco Equally-Weighted S&P 500 Fund

Доходность на риск

VADDX vs. ACCBX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
VADDX
Ранг доходности на риск VADDX: 3232
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VADDX: 2929
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VADDX: 3131
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VADDX: 3030
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VADDX: 3131
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VADDX: 3838
Ранг коэф-та Мартина
ACCBX
Ранг доходности на риск ACCBX: 4040
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ACCBX: 3939
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ACCBX: 3636
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ACCBX: 3131
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ACCBX: 5555
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ACCBX: 4242
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение VADDX c ACCBX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco Equally-Weighted S&P 500 Fund (VADDX) и Invesco Corporate Bond Fund (ACCBX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

VADDXACCBXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.74

0.90

-0.16

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.15

1.26

-0.11

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.16

1.17

0.00

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

0.93

1.42

-0.49

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

4.21

4.62

-0.41

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

VADDX vs. ACCBX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа VADDX на текущий момент составляет 0.74, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа ACCBX равному 0.90. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа VADDX и ACCBX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

VADDXACCBXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.74

0.90

-0.16

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.48

-0.01

+0.49

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.59

0.53

+0.06

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.46

0.51

-0.05

Корреляция

Корреляция между VADDX и ACCBX составляет -0.06. Это указывает на то, что цены двух активов имеют тенденцию к движению в противоположных направлениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов VADDX и ACCBX

Дивидендная доходность VADDX за последние двенадцать месяцев составляет около 10.03%, что больше доходности ACCBX в 4.62%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
VADDX
Invesco Equally-Weighted S&P 500 Fund		10.03%10.09%8.88%4.86%8.45%9.92%6.38%4.68%7.13%2.97%0.30%2.98%
ACCBX
Invesco Corporate Bond Fund		4.62%4.95%4.63%3.78%3.84%4.91%5.98%3.67%4.22%4.13%3.64%3.88%

Просадки

Сравнение просадок VADDX и ACCBX

Максимальная просадка VADDX за все время составила -60.12%, что больше максимальной просадки ACCBX в -45.26%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VADDX и ACCBX.

Загрузка...

Показатели просадок

VADDXACCBXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-60.12%

-45.26%

-14.86%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-12.61%

-3.46%

-9.15%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-21.58%

-23.59%

+2.01%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-39.39%

-23.59%

-15.80%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-5.99%

-4.54%

-1.45%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-7.03%

-10.88%

+3.85%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.80%

1.07%

+1.73%

Волатильность

Сравнение волатильности VADDX и ACCBX

Invesco Equally-Weighted S&P 500 Fund (VADDX) имеет более высокую волатильность в 4.48% по сравнению с Invesco Corporate Bond Fund (ACCBX) с волатильностью 1.76%. Это указывает на то, что VADDX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с ACCBX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

VADDXACCBXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.48%

1.76%

+2.72%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

8.88%

2.71%

+6.17%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

17.25%

4.53%

+12.72%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

16.30%

6.25%

+10.05%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

18.54%

5.71%

+12.83%