Сравнение ACCBX с BRK-B
ACCBX (Invesco Corporate Bond Fund) is Corporate Bonds fund managed by Invesco, while BRK-B (Berkshire Hathaway Inc.) is a stock. Over the past 10 years, ACCBX returned 2.94%/yr vs 12.93%/yr for BRK-B. At a correlation of -0.04, they often move in opposite directions.
Доходность
Сравнение доходности ACCBX и BRK-B
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, ACCBX показывает доходность 0.46%, что значительно выше, чем у BRK-B с доходностью -4.78%. За последние 10 лет акции ACCBX уступали акциям BRK-B по среднегодовой доходности: 2.94% против 12.93% соответственно.
ACCBX
- 1 день
- -0.16%
- 1 месяц
- 0.41%
- С начала года
- 0.46%
- 6 месяцев
- 0.56%
- 1 год
- 5.60%
- 3 года*
- 5.23%
- 5 лет*
- -0.04%
- 10 лет*
- 2.94%
BRK-B
- 1 день
- 0.69%
- 1 месяц
- 2.82%
- С начала года
- -4.78%
- 6 месяцев
- -4.89%
- 1 год
- -2.52%
- 3 года*
- 13.36%
- 5 лет*
- 10.35%
- 10 лет*
- 12.93%
Сравнение доходности по годам ACCBX и BRK-B
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ACCBX Invesco Corporate Bond Fund | 0.46% | 7.34% | 2.87% | 7.01% | -16.72% | 0.31% | 11.43% | 15.78% | -4.13% | 7.27% |
BRK-B Berkshire Hathaway Inc. | -4.78% | 10.89% | 27.09% | 15.46% | 3.31% | 28.95% | 2.37% | 10.93% | 3.01% | 21.62% |
Correlation
The correlation between ACCBX and BRK-B is 0.05, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.05 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.11 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.09 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | -0.00 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 10 мая 1996 г. | -0.04 |
The correlation between ACCBX and BRK-B shifts across timeframes, from -0.04 (all time) to 0.11 (3 years), reflecting how their relationship changes across market environments.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
ACCBX vs. BRK-B — Ранг доходности на риск
ACCBX
BRK-B
Сравнение ACCBX c BRK-B - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco Corporate Bond Fund (ACCBX) и Berkshire Hathaway Inc. (BRK-B). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| ACCBX | BRK-B | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +1.73 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +2.45 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.30 | 0.98 | +0.31 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.83 | -0.27 | +2.10 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 6.29 | -0.57 | +6.86 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| ACCBX | BRK-B | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.56 | -0.18 | +1.73 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | -0.01 | 0.61 | -0.61 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.52 | 0.67 | -0.15 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.51 | 0.48 | +0.03 |
Просадки
Сравнение просадок ACCBX и BRK-B
Максимальная просадка ACCBX за все время составила -45.26%, что меньше максимальной просадки BRK-B в -53.86%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ACCBX и BRK-B.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| ACCBX | BRK-B | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -45.26% | -53.86% | +8.60% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -3.46% | -9.42% | +5.96% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -6.72% | -14.95% | +8.23% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -23.59% | -26.58% | +2.99% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -23.59% | -29.57% | +5.98% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -2.88% | -11.33% | +8.45% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -10.86% | -11.07% | +0.21% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.00% | 4.46% | -3.46% |
Волатильность
Сравнение волатильности ACCBX и BRK-B
Текущая волатильность для Invesco Corporate Bond Fund (ACCBX) составляет 1.39%, в то время как у Berkshire Hathaway Inc. (BRK-B) волатильность равна 3.72%. Это указывает на то, что ACCBX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с BRK-B. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| ACCBX | BRK-B | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 1.39% | 3.72% | -2.33% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 3.02% | 10.70% | -7.68% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 4.07% | 14.32% | -10.25% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 6.28% | 17.11% | -10.83% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 5.73% | 19.43% | -13.70% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов ACCBX и BRK-B
Дивидендная доходность ACCBX за последние двенадцать месяцев составляет около 5.01%, тогда как BRK-B не выплачивал дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ACCBX Invesco Corporate Bond Fund | 5.01% | 4.95% | 4.63% | 3.78% | 3.84% | 4.91% | 5.98% | 3.67% | 4.22% | 4.13% | 3.64% | 3.88% |
BRK-B Berkshire Hathaway Inc. | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
ACCBX and BRK-B have a correlation of 0.05, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
BRK-B has higher volatility (3.72%) compared to ACCBX (1.39%). In terms of maximum drawdown, ACCBX dropped -45.26% vs BRK-B's -53.86%.
ACCBX currently has the higher Sharpe Ratio (1.56 vs -0.18), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для ACCBX и BRK-B
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор