PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение ACCBX с BRK-B
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение ACCBX с BRK-B

Последнее обновление 3 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Invesco Corporate Bond Fund (ACCBX) и Berkshire Hathaway Inc. (BRK-B).

ACCBX управляется Invesco. Фонд был запущен 23 сент. 1971 г..

Доходность

Сравнение доходности ACCBX и BRK-B

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Invesco Corporate Bond Fund (ACCBX) и Berkshire Hathaway Inc. (BRK-B). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам ACCBX и BRK-B

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
ACCBX
Invesco Corporate Bond Fund		-1.10%7.34%2.87%7.01%-16.72%0.31%11.43%15.78%-4.13%7.27%
BRK-B
Berkshire Hathaway Inc.		-5.03%10.89%27.09%15.46%3.31%28.95%2.37%10.93%3.01%21.62%

Доходность по периодам

С начала года, ACCBX показывает доходность -1.10%, что значительно выше, чем у BRK-B с доходностью -5.03%. За последние 10 лет акции ACCBX уступали акциям BRK-B по среднегодовой доходности: 3.04% против 12.79% соответственно.

ACCBX

1 день
0.16%
1 месяц
-1.90%
С начала года
-1.10%
6 месяцев
-0.81%
1 год
3.82%
3 года*
4.43%
5 лет*
-0.03%
10 лет*
3.04%

BRK-B

1 день
-0.24%
1 месяц
-0.83%
С начала года
-5.03%
6 месяцев
-3.74%
1 год
-11.23%
3 года*
15.44%
5 лет*
13.08%
10 лет*
12.79%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Invesco Corporate Bond Fund

Berkshire Hathaway Inc.

Часто сравнивают с ACCBX:
ACCBX с NUACCBX с AAAUACCBX с JEPIACCBX с PRWAXACCBX с VOOACCBX с NVDAACCBX с SXR8.DE
Часто сравнивают с BRK-B:
BRK-B с SPYBRK-B с VOOBRK-B с BRK-ABRK-B с QQQBRK-B с ^NDXBRK-B с VTIBRK-B с VGT

Доходность на риск

ACCBX vs. BRK-B — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
ACCBX
Ранг доходности на риск ACCBX: 3131
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ACCBX: 3232
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ACCBX: 2828
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ACCBX: 2424
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ACCBX: 4040
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ACCBX: 3232
Ранг коэф-та Мартина
BRK-B
Ранг доходности на риск BRK-B: 1515
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа BRK-B: 1414
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BRK-B: 1515
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BRK-B: 1414
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BRK-B: 1515
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BRK-B: 1717
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение ACCBX c BRK-B - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco Corporate Bond Fund (ACCBX) и Berkshire Hathaway Inc. (BRK-B). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

ACCBXBRK-BDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.86

-0.62

+1.48

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.21

-0.73

+1.94

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.16

0.90

+0.26

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.37

-0.70

+2.07

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

4.41

-1.19

+5.61

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

ACCBX vs. BRK-B - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа ACCBX на текущий момент составляет 0.86, что выше коэффициента Шарпа BRK-B равного -0.62. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа ACCBX и BRK-B, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

ACCBXBRK-BРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.86

-0.62

+1.48

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

-0.01

0.76

-0.77

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.53

0.66

-0.13

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.51

0.48

+0.03

Корреляция

Корреляция между ACCBX и BRK-B составляет -0.04. Это указывает на то, что цены двух активов имеют тенденцию к движению в противоположных направлениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов ACCBX и BRK-B

Дивидендная доходность ACCBX за последние двенадцать месяцев составляет около 4.62%, тогда как BRK-B не выплачивал дивиденды акционерам.

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
ACCBX
Invesco Corporate Bond Fund		4.62%4.95%4.63%3.78%3.84%4.91%5.98%3.67%4.22%4.13%3.64%3.88%
BRK-B
Berkshire Hathaway Inc.		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок ACCBX и BRK-B

Максимальная просадка ACCBX за все время составила -45.26%, что меньше максимальной просадки BRK-B в -53.86%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ACCBX и BRK-B.

Загрузка...

Показатели просадок

ACCBXBRK-BРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-45.26%

-53.86%

+8.60%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-3.46%

-14.95%

+11.49%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-23.59%

-26.58%

+2.99%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-23.59%

-29.57%

+5.98%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-4.39%

-11.57%

+7.18%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-10.88%

-11.07%

+0.19%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.08%

8.75%

-7.67%

Волатильность

Сравнение волатильности ACCBX и BRK-B

Текущая волатильность для Invesco Corporate Bond Fund (ACCBX) составляет 1.77%, в то время как у Berkshire Hathaway Inc. (BRK-B) волатильность равна 4.12%. Это указывает на то, что ACCBX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с BRK-B. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

ACCBXBRK-BРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

1.77%

4.12%

-2.35%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

2.70%

11.11%

-8.41%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

4.50%

18.30%

-13.80%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

6.25%

17.20%

-10.95%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

5.71%

19.44%

-13.73%