PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Документация

Сменить план
Сравнение ACCBX с NU
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение ACCBX с NU

Последнее обновление 17 июл. 2026 г.
Документация

ACCBX (Invesco Corporate Bond Fund) is Corporate Bonds fund managed by Invesco, while NU (Nu Holdings Ltd.) is a stock. Over the past 3 years, ACCBX returned 4.73%/yr vs 20.56%/yr for NU. At a 0.16 correlation, their price movements are largely independent.

Доходность

Сравнение доходности ACCBX и NU

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Invesco Corporate Bond Fund (ACCBX) и Nu Holdings Ltd. (NU). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, ACCBX показывает доходность -0.27%, что значительно выше, чем у NU с доходностью -17.62%.

ACCBX

1 день
0.16%
1 месяц
-0.88%
6 месяцев
-0.58%
С начала года
-0.27%
1 год
4.40%
3 года*
4.73%
5 лет*
-0.54%
10 лет*
2.61%

NU

1 день
-0.65%
1 месяц
8.41%
6 месяцев
-16.98%
С начала года
-17.62%
1 год
-0.43%
3 года*
20.56%
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам ACCBX и NU

2026 (YTD)20252024202320222021
ACCBX
Invesco Corporate Bond Fund		-0.27%7.34%2.87%7.01%-16.72%0.21%
NU
Nu Holdings Ltd.		-17.62%61.58%24.37%104.67%-56.61%-16.62%

Correlation

The correlation between ACCBX and NU is 0.18, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.18

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.12

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 9 дек. 2021 г.

0.16

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Invesco Corporate Bond Fund

Nu Holdings Ltd.

Часто сравнивают с ACCBX:
ACCBX с VOOACCBX с AAAUACCBX с BRK-BACCBX с NVDAACCBX с PRWAXACCBX с JEPIACCBX с PIMIX
Часто сравнивают с NU:
NU с SOFINU с STNENU с INTRNU с XPNU с VOONU с ALLYNU с NNN

Доходность на риск

ACCBX vs. NU — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
ACCBX
Ранг доходности на риск ACCBX: 2525
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ACCBX: 2727
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ACCBX: 2727
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ACCBX: 2828
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ACCBX: 2222
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ACCBX: 2323
Ранг коэф-та Мартина
NU
Ранг доходности на риск NU: 4242
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа NU: 4444
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино NU: 3939
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега NU: 3939
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара NU: 4444
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина NU: 4444
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение ACCBX c NU - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco Corporate Bond Fund (ACCBX) и Nu Holdings Ltd. (NU). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

ACCBXNUDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.16
-0.01

+1.17

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.68
0.24

+1.44

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.22

1.03

+0.18

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.33

-0.01

+1.35

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

4.36

-0.02

+4.38

ACCBX vs. NU - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа ACCBX на текущий момент составляет 1.16, что выше коэффициента Шарпа NU равного -0.01. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа ACCBX и NU, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок ACCBX и NU

Максимальная просадка ACCBX за все время составила -45.26%, что меньше максимальной просадки NU в -72.07%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ACCBX и NU.

Загрузка графика...

Показатели просадок

ACCBXNUРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-45.26%

-72.07%

+26.81%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-3.46%

-38.17%

+34.71%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-6.72%

-39.58%

+32.86%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-23.59%

—

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-23.59%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-3.58%

-26.49%

+22.91%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-10.84%

-29.76%

+18.92%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.05%

17.65%

-16.60%

Волатильность

Сравнение волатильности ACCBX и NU

Текущая волатильность для Invesco Corporate Bond Fund (ACCBX) составляет 1.11%, в то время как у Nu Holdings Ltd. (NU) волатильность равна 9.22%. Это указывает на то, что ACCBX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с NU. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

ACCBXNUРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

1.11%

9.22%

-8.11%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

3.19%

29.20%

-26.01%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

4.00%

37.26%

-33.26%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

6.28%

58.09%

-51.81%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

5.73%

58.09%

-52.36%

Дивиденды

Сравнение дивидендов ACCBX и NU

Дивидендная доходность ACCBX за последние двенадцать месяцев составляет около 5.06%, тогда как NU не выплачивал дивиденды акционерам.

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
ACCBX
Invesco Corporate Bond Fund		5.06%4.95%4.63%3.78%3.84%4.91%5.98%3.67%4.22%4.13%3.64%3.88%
NU
Nu Holdings Ltd.		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

ACCBX and NU have a correlation of 0.18, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

NU has higher volatility (9.22%) compared to ACCBX (1.11%). In terms of maximum drawdown, ACCBX dropped -45.26% vs NU's -72.07%.

ACCBX currently has the higher Sharpe Ratio (1.16 vs -0.01), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для ACCBX и NU

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор