PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение ACCBX с NU
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение ACCBX с NU

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Invesco Corporate Bond Fund (ACCBX) и Nu Holdings Ltd. (NU).

ACCBX управляется Invesco. Фонд был запущен 23 сент. 1971 г..

Доходность

Сравнение доходности ACCBX и NU

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Invesco Corporate Bond Fund (ACCBX) и Nu Holdings Ltd. (NU). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам ACCBX и NU

2026 (YTD)20252024202320222021
ACCBX
Invesco Corporate Bond Fund		-1.26%7.34%2.87%7.01%-16.72%0.08%
NU
Nu Holdings Ltd.		-13.74%61.58%24.37%104.67%-56.61%-9.20%

Доходность по периодам

С начала года, ACCBX показывает доходность -1.26%, что значительно выше, чем у NU с доходностью -13.74%.

ACCBX

1 день
0.32%
1 месяц
-2.22%
С начала года
-1.26%
6 месяцев
-0.82%
1 год
3.66%
3 года*
4.38%
5 лет*
-0.07%
10 лет*
3.03%

NU

1 день
0.49%
1 месяц
-4.94%
С начала года
-13.74%
6 месяцев
-4.94%
1 год
38.45%
3 года*
44.76%
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Invesco Corporate Bond Fund

Nu Holdings Ltd.

Часто сравнивают с ACCBX:
ACCBX с AAAUACCBX с BRK-BACCBX с JEPIACCBX с PRWAXACCBX с VOOACCBX с NVDAACCBX с SXR8.DE
Часто сравнивают с NU:
NU с SOFINU с STNENU с INTRNU с XPNU с ALLYNU с NNNNU с VOO

Доходность на риск

ACCBX vs. NU — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
ACCBX
Ранг доходности на риск ACCBX: 4040
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ACCBX: 3939
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ACCBX: 3636
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ACCBX: 3131
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ACCBX: 5555
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ACCBX: 4242
Ранг коэф-та Мартина
NU
Ранг доходности на риск NU: 7070
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа NU: 7373
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино NU: 6767
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега NU: 6666
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара NU: 7070
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина NU: 7373
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение ACCBX c NU - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco Corporate Bond Fund (ACCBX) и Nu Holdings Ltd. (NU). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

ACCBXNUDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.90

0.97

-0.07

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.26

1.48

-0.22

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.17

1.20

-0.03

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.42

1.47

-0.04

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

4.62

4.34

+0.28

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

ACCBX vs. NU - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа ACCBX на текущий момент составляет 0.90, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа NU равному 0.97. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа ACCBX и NU, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

ACCBXNUРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.90

0.97

-0.07

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

-0.01

—

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.53

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.51

0.14

+0.37

Корреляция

Корреляция между ACCBX и NU составляет 0.15 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Дивиденды

Сравнение дивидендов ACCBX и NU

Дивидендная доходность ACCBX за последние двенадцать месяцев составляет около 4.62%, тогда как NU не выплачивал дивиденды акционерам.

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
ACCBX
Invesco Corporate Bond Fund		4.62%4.95%4.63%3.78%3.84%4.91%5.98%3.67%4.22%4.13%3.64%3.88%
NU
Nu Holdings Ltd.		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок ACCBX и NU

Максимальная просадка ACCBX за все время составила -45.26%, что меньше максимальной просадки NU в -72.07%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ACCBX и NU.

Загрузка...

Показатели просадок

ACCBXNUРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-45.26%

-72.07%

+26.81%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-3.46%

-27.99%

+24.53%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-23.59%

—

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-23.59%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-4.54%

-23.03%

+18.49%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-10.88%

-29.90%

+19.02%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.07%

9.45%

-8.38%

Волатильность

Сравнение волатильности ACCBX и NU

Текущая волатильность для Invesco Corporate Bond Fund (ACCBX) составляет 1.76%, в то время как у Nu Holdings Ltd. (NU) волатильность равна 11.98%. Это указывает на то, что ACCBX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с NU. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

ACCBXNUРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

1.76%

11.98%

-10.22%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

2.71%

27.59%

-24.88%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

4.53%

39.97%

-35.44%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

6.25%

59.12%

-52.87%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

5.71%

59.12%

-53.41%