Сравнение ACCBX с NU
ACCBX (Invesco Corporate Bond Fund) is Corporate Bonds fund managed by Invesco, while NU (Nu Holdings Ltd.) is a stock. Over the past 3 years, ACCBX returned 5.17%/yr vs 18.12%/yr for NU. At a 0.16 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности ACCBX и NU
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, ACCBX показывает доходность 0.29%, что значительно выше, чем у NU с доходностью -25.57%.
ACCBX
- 1 день
- 0.16%
- 1 месяц
- 0.74%
- С начала года
- 0.29%
- 6 месяцев
- 0.55%
- 1 год
- 4.92%
- 3 года*
- 5.17%
- 5 лет*
- -0.20%
- 10 лет*
- 2.89%
NU
- 1 день
- -1.03%
- 1 месяц
- -2.12%
- С начала года
- -25.57%
- 6 месяцев
- -25.57%
- 1 год
- -7.22%
- 3 года*
- 18.12%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам ACCBX и NU
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
ACCBX Invesco Corporate Bond Fund | 0.29% | 7.34% | 2.87% | 7.01% | -16.72% | 0.21% |
NU Nu Holdings Ltd. | -25.57% | 61.58% | 24.37% | 104.67% | -56.61% | -16.62% |
Correlation
The correlation between ACCBX and NU is 0.19, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.19 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.12 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 9 дек. 2021 г. | 0.16 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
ACCBX vs. NU — Ранг доходности на риск
ACCBX
NU
Сравнение ACCBX c NU - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco Corporate Bond Fund (ACCBX) и Nu Holdings Ltd. (NU). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| ACCBX | NU | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +1.50 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +1.94 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.24 | 1.00 | +0.25 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.53 | -0.19 | +1.72 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 5.11 | -0.44 | +5.55 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок ACCBX и NU
Максимальная просадка ACCBX за все время составила -45.26%, что меньше максимальной просадки NU в -72.07%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ACCBX и NU.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| ACCBX | NU | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -45.26% | -72.07% | +26.81% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -3.46% | -38.17% | +34.71% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -6.72% | -39.58% | +32.86% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -23.59% | — | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -23.59% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -3.04% | -33.58% | +30.54% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -10.85% | -29.79% | +18.94% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.03% | 16.29% | -15.26% |
Волатильность
Сравнение волатильности ACCBX и NU
Текущая волатильность для Invesco Corporate Bond Fund (ACCBX) составляет 1.29%, в то время как у Nu Holdings Ltd. (NU) волатильность равна 12.77%. Это указывает на то, что ACCBX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с NU. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| ACCBX | NU | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 1.29% | 12.77% | -11.48% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 3.11% | 28.85% | -25.74% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 4.07% | 38.16% | -34.09% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 6.28% | 58.33% | -52.05% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 5.73% | 58.33% | -52.60% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов ACCBX и NU
Дивидендная доходность ACCBX за последние двенадцать месяцев составляет около 5.02%, тогда как NU не выплачивал дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ACCBX Invesco Corporate Bond Fund | 5.02% | 4.95% | 4.63% | 3.78% | 3.84% | 4.91% | 5.98% | 3.67% | 4.22% | 4.13% | 3.64% | 3.88% |
NU Nu Holdings Ltd. | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
ACCBX and NU have a correlation of 0.19, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
NU has higher volatility (12.77%) compared to ACCBX (1.29%). In terms of maximum drawdown, ACCBX dropped -45.26% vs NU's -72.07%.
ACCBX currently has the higher Sharpe Ratio (1.30 vs -0.20), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для ACCBX и NU
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор