Сравнение ACCBX с PRWAX
ACCBX (Invesco Corporate Bond Fund) and PRWAX (T. Rowe Price All-Cap Opportunities Fund) are both mutual funds - ACCBX is a Corporate Bonds fund managed by Invesco, while PRWAX is a Large Cap Growth Equities fund managed by T. Rowe Price. Over the past 10 years, ACCBX returned 2.96%/yr vs 17.43%/yr for PRWAX. At a 0.02 correlation, their price movements are largely independent. ACCBX charges 0.72%/yr vs 0.76%/yr for PRWAX.
Доходность
Сравнение доходности ACCBX и PRWAX
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, ACCBX показывает доходность 0.62%, что значительно ниже, чем у PRWAX с доходностью 1.11%. За последние 10 лет акции ACCBX уступали акциям PRWAX по среднегодовой доходности: 2.96% против 17.43% соответственно.
ACCBX
- 1 день
- 0.00%
- 1 месяц
- 0.90%
- С начала года
- 0.62%
- 6 месяцев
- 0.56%
- 1 год
- 6.46%
- 3 года*
- 5.28%
- 5 лет*
- 0.07%
- 10 лет*
- 2.96%
PRWAX
- 1 день
- 0.18%
- 1 месяц
- 3.86%
- С начала года
- 1.11%
- 6 месяцев
- 0.69%
- 1 год
- 14.72%
- 3 года*
- 18.74%
- 5 лет*
- 10.46%
- 10 лет*
- 17.43%
Сравнение доходности по годам ACCBX и PRWAX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ACCBX Invesco Corporate Bond Fund | 0.62% | 7.34% | 2.87% | 7.01% | -16.72% | 0.31% | 11.43% | 15.78% | -4.13% | 7.27% |
PRWAX T. Rowe Price All-Cap Opportunities Fund | 1.11% | 16.37% | 25.24% | 29.02% | -21.37% | 20.63% | 44.73% | 35.08% | 1.26% | 34.51% |
Correlation
The correlation between ACCBX and PRWAX is 0.34, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.34 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.26 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.23 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.14 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 3 янв. 1986 г. | 0.02 |
Over the past year, ACCBX and PRWAX have become more correlated (0.34) than their long-term average of 0.02, meaning their price movements have been converging.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
ACCBX vs. PRWAX — Ранг доходности на риск
ACCBX
PRWAX
Сравнение ACCBX c PRWAX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco Corporate Bond Fund (ACCBX) и T. Rowe Price All-Cap Opportunities Fund (PRWAX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| ACCBX | PRWAX | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.48 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.75 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.31 | 1.21 | +0.10 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.93 | 1.10 | +0.83 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 6.65 | 3.85 | +2.80 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| ACCBX | PRWAX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.64 | 1.17 | +0.48 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.01 | 0.60 | -0.59 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.52 | 0.93 | -0.42 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.51 | 0.60 | -0.09 |
Просадки
Сравнение просадок ACCBX и PRWAX
Максимальная просадка ACCBX за все время составила -45.26%, что меньше максимальной просадки PRWAX в -55.06%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ACCBX и PRWAX.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| ACCBX | PRWAX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -45.26% | -55.06% | +9.80% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -3.46% | -14.09% | +10.63% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -6.72% | -19.06% | +12.34% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -23.59% | -29.38% | +5.79% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -23.59% | -30.50% | +6.91% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -2.72% | -0.87% | -1.85% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -10.86% | -9.90% | -0.96% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.00% | 4.00% | -3.00% |
Волатильность
Сравнение волатильности ACCBX и PRWAX
Текущая волатильность для Invesco Corporate Bond Fund (ACCBX) составляет 1.43%, в то время как у T. Rowe Price All-Cap Opportunities Fund (PRWAX) волатильность равна 3.52%. Это указывает на то, что ACCBX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с PRWAX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| ACCBX | PRWAX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 1.43% | 3.52% | -2.09% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 3.03% | 10.56% | -7.53% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 4.08% | 13.27% | -9.19% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 6.28% | 17.61% | -11.33% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 5.73% | 18.72% | -12.99% |
Сравнение комиссий ACCBX и PRWAX
ACCBX берет комиссию в 0.72%, что меньше комиссии PRWAX в 0.76%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов ACCBX и PRWAX
Дивидендная доходность ACCBX за последние двенадцать месяцев составляет около 5.00%, что меньше доходности PRWAX в 8.26%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ACCBX Invesco Corporate Bond Fund | 5.00% | 4.95% | 4.63% | 3.78% | 3.84% | 4.91% | 5.98% | 3.67% | 4.22% | 4.13% | 3.64% | 3.88% |
PRWAX T. Rowe Price All-Cap Opportunities Fund | 8.26% | 8.35% | 9.22% | 5.10% | 3.11% | 20.51% | 15.44% | 7.01% | 12.58% | 12.30% | 6.19% | 8.84% |
Часто задаваемые вопросы
ACCBX and PRWAX have a correlation of 0.34, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
PRWAX has higher volatility (3.52%) compared to ACCBX (1.43%). In terms of maximum drawdown, ACCBX dropped -45.26% vs PRWAX's -55.06%.
ACCBX currently has the higher Sharpe Ratio (1.64 vs 1.17), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для ACCBX и PRWAX
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор