PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение ACCBX с AAAU
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение ACCBX с AAAU

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

ACCBX (Invesco Corporate Bond Fund) and AAAU (Goldman Sachs Physical Gold ETF) are both funds - ACCBX is a Corporate Bonds fund managed by Invesco, while AAAU is a Gold fund tracking the LBMA Gold PM Price. Over the past 5 years, ACCBX returned -0.04%/yr vs 18.60%/yr for AAAU. At a 0.30 correlation, their price movements are largely independent. ACCBX charges 0.72%/yr vs 0.18%/yr for AAAU.

Доходность

Сравнение доходности ACCBX и AAAU

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Invesco Corporate Bond Fund (ACCBX) и Goldman Sachs Physical Gold ETF (AAAU). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, ACCBX показывает доходность 0.46%, что значительно ниже, чем у AAAU с доходностью 3.83%.

ACCBX

1 день
-0.16%
1 месяц
0.41%
С начала года
0.46%
6 месяцев
0.56%
1 год
5.60%
3 года*
5.23%
5 лет*
-0.04%
10 лет*
2.94%

AAAU

1 день
0.87%
1 месяц
-1.63%
С начала года
3.83%
6 месяцев
6.34%
1 год
32.55%
3 года*
31.47%
5 лет*
18.60%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам ACCBX и AAAU

2026 (YTD)20252024202320222021202020192018
ACCBX
Invesco Corporate Bond Fund		0.46%7.34%2.87%7.01%-16.72%0.31%11.43%15.78%-1.93%
AAAU
Goldman Sachs Physical Gold ETF		3.83%64.06%26.91%12.96%-0.50%-4.01%25.02%18.17%9.20%

Correlation

The correlation between ACCBX and AAAU is 0.27, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.27

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.23

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.29

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 16 авг. 2018 г.

0.30

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Invesco Corporate Bond Fund

Goldman Sachs Physical Gold ETF

Часто сравнивают с ACCBX:
ACCBX с VOOACCBX с BRK-BACCBX с NUACCBX с NVDAACCBX с JEPIACCBX с PRWAXACCBX с PIMIX
Часто сравнивают с AAAU:
AAAU с GLDAAAU с IAUAAAU с GLDMAAAU с SGOLAAAU с GOLDAAAU с PHYSAAAU с BAR

Доходность на риск

ACCBX vs. AAAU — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
ACCBX
Ранг доходности на риск ACCBX: 2929
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ACCBX: 3030
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ACCBX: 3131
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ACCBX: 3232
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ACCBX: 2525
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ACCBX: 2727
Ранг коэф-та Мартина
AAAU
Ранг доходности на риск AAAU: 3434
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа AAAU: 3636
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино AAAU: 3131
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега AAAU: 3939
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара AAAU: 3535
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина AAAU: 3030
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение ACCBX c AAAU - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco Corporate Bond Fund (ACCBX) и Goldman Sachs Physical Gold ETF (AAAU). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

ACCBXAAAUDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.56
1.24

+0.31

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.31
1.64

+0.67

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.30

1.25

+0.05

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.83

1.71

+0.12

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

6.29

4.21

+2.09

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

ACCBX vs. AAAU - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа ACCBX на текущий момент составляет 1.56, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа AAAU равному 1.24. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа ACCBX и AAAU, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

ACCBXAAAUРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.56

1.24

+0.31

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

-0.01

1.05

-1.05

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.52

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.51

1.09

-0.58

Просадки

Сравнение просадок ACCBX и AAAU

Максимальная просадка ACCBX за все время составила -45.26%, что больше максимальной просадки AAAU в -21.63%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ACCBX и AAAU.

Загрузка графика...

Показатели просадок

ACCBXAAAUРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-45.26%

-21.63%

-23.63%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-3.46%

-19.13%

+15.67%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-6.72%

-19.13%

+12.41%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-23.59%

-20.94%

-2.65%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-23.59%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-2.88%

-16.97%

+14.09%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-10.86%

-6.19%

-4.67%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.00%

7.76%

-6.76%

Волатильность

Сравнение волатильности ACCBX и AAAU

Текущая волатильность для Invesco Corporate Bond Fund (ACCBX) составляет 1.39%, в то время как у Goldman Sachs Physical Gold ETF (AAAU) волатильность равна 5.51%. Это указывает на то, что ACCBX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с AAAU. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

ACCBXAAAUРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

1.39%

5.51%

-4.12%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

3.02%

22.94%

-19.92%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

4.07%

26.33%

-22.26%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

6.28%

17.83%

-11.55%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

5.73%

16.99%

-11.26%

Сравнение комиссий ACCBX и AAAU

ACCBX берет комиссию в 0.72%, что несколько больше комиссии AAAU в 0.18%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов ACCBX и AAAU

Дивидендная доходность ACCBX за последние двенадцать месяцев составляет около 5.01%, тогда как AAAU не выплачивал дивиденды акционерам.

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
AAAU
Goldman Sachs Physical Gold ETF		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
ACCBX
Invesco Corporate Bond Fund		5.01%4.95%4.63%3.78%3.84%4.91%5.98%3.67%4.22%4.13%3.64%3.88%

Часто задаваемые вопросы

ACCBX and AAAU have a correlation of 0.27, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

AAAU has higher volatility (5.51%) compared to ACCBX (1.39%). In terms of maximum drawdown, ACCBX dropped -45.26% vs AAAU's -21.63%.

ACCBX currently has the higher Sharpe Ratio (1.56 vs 1.24), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для ACCBX и AAAU

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор