Сравнение VADAX с VSTSX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Invesco Equally-Weighted S&P 500 Fund Class A (VADAX) и Vanguard Total Stock Market Index Fund Institutional Select Shares (VSTSX).
VADAX управляется Invesco. VSTSX управляется Vanguard. Фонд был запущен 27 июн. 2016 г..
Доходность
Сравнение доходности VADAX и VSTSX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам VADAX и VSTSX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
VADAX Invesco Equally-Weighted S&P 500 Fund Class A | -1.47% | 10.89% | 12.40% | 13.29% | -12.07% | 28.93% | 12.30% | 28.59% | -8.19% | 17.25% |
VSTSX Vanguard Total Stock Market Index Fund Institutional Select Shares | -6.74% | 17.16% | 23.27% | 26.54% | -19.49% | 25.75% | 21.02% | 30.81% | -5.15% | 20.21% |
Доходность по периодам
С начала года, VADAX показывает доходность -1.47%, что значительно выше, чем у VSTSX с доходностью -6.74%.
VADAX
- 1 день
- -0.23%
- 1 месяц
- -7.89%
- С начала года
- -1.47%
- 6 месяцев
- -0.21%
- 1 год
- 10.07%
- 3 года*
- 10.61%
- 5 лет*
- 7.23%
- 10 лет*
- 10.47%
VSTSX
- 1 день
- -0.46%
- 1 месяц
- -7.71%
- С начала года
- -6.74%
- 6 месяцев
- -4.45%
- 1 год
- 14.80%
- 3 года*
- 16.73%
- 5 лет*
- 10.15%
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий VADAX и VSTSX
VADAX берет комиссию в 0.52%, что несколько больше комиссии VSTSX в 0.01%.
Доходность на риск
VADAX vs. VSTSX — Ранг доходности на риск
VADAX
VSTSX
Сравнение VADAX c VSTSX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco Equally-Weighted S&P 500 Fund Class A (VADAX) и Vanguard Total Stock Market Index Fund Institutional Select Shares (VSTSX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| VADAX | VSTSX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.64 | 0.84 | -0.19 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.02 | 1.30 | -0.28 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.14 | 1.20 | -0.05 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.71 | 1.05 | -0.34 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 3.23 | 5.10 | -1.87 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| VADAX | VSTSX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.64 | 0.84 | -0.19 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.45 | 0.59 | -0.14 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.57 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.44 | 0.70 | -0.25 |
Корреляция
Корреляция между VADAX и VSTSX составляет 0.91 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов VADAX и VSTSX
Дивидендная доходность VADAX за последние двенадцать месяцев составляет около 10.36%, что больше доходности VSTSX в 1.23%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
VADAX Invesco Equally-Weighted S&P 500 Fund Class A | 10.36% | 10.21% | 8.77% | 4.69% | 8.49% | 9.80% | 6.21% | 4.49% | 6.90% | 2.76% | 0.30% | 2.77% |
VSTSX Vanguard Total Stock Market Index Fund Institutional Select Shares | 1.23% | 1.13% | 1.27% | 1.43% | 1.67% | 1.23% | 1.44% | 1.79% | 2.07% | 1.74% | 0.00% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок VADAX и VSTSX
Максимальная просадка VADAX за все время составила -60.27%, что больше максимальной просадки VSTSX в -34.97%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VADAX и VSTSX.
Загрузка...
Показатели просадок
| VADAX | VSTSX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -60.27% | -34.97% | -25.30% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -12.61% | -12.41% | -0.20% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -21.74% | -25.35% | +3.61% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -39.32% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -7.89% | -8.92% | +1.03% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -7.13% | -4.97% | -2.16% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.78% | 2.56% | +0.22% |
Волатильность
Сравнение волатильности VADAX и VSTSX
Текущая волатильность для Invesco Equally-Weighted S&P 500 Fund Class A (VADAX) составляет 3.76%, в то время как у Vanguard Total Stock Market Index Fund Institutional Select Shares (VSTSX) волатильность равна 4.40%. Это указывает на то, что VADAX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с VSTSX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| VADAX | VSTSX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 3.76% | 4.40% | -0.64% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 8.70% | 9.33% | -0.63% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 17.17% | 18.42% | -1.25% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 16.27% | 17.33% | -1.06% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 18.53% | 18.84% | -0.31% |