PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение VADAX с VPMAX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение VADAX с VPMAX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Invesco Equally-Weighted S&P 500 Fund Class A (VADAX) и Vanguard PRIMECAP Fund Admiral Shares (VPMAX).

VADAX управляется Invesco. VPMAX управляется Vanguard. Фонд был запущен 12 нояб. 2001 г..

Доходность

Сравнение доходности VADAX и VPMAX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Invesco Equally-Weighted S&P 500 Fund Class A (VADAX) и Vanguard PRIMECAP Fund Admiral Shares (VPMAX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам VADAX и VPMAX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
VADAX
Invesco Equally-Weighted S&P 500 Fund Class A		0.54%10.89%12.40%13.29%-12.07%28.93%12.30%28.59%-8.19%18.26%
VPMAX
Vanguard PRIMECAP Fund Admiral Shares		-2.75%54.11%13.30%28.25%-15.16%21.72%17.23%27.88%-1.93%28.28%

Доходность по периодам

С начала года, VADAX показывает доходность 0.54%, что значительно выше, чем у VPMAX с доходностью -2.75%. За последние 10 лет акции VADAX уступали акциям VPMAX по среднегодовой доходности: 10.69% против 16.91% соответственно.

VADAX

1 день
2.04%
1 месяц
-5.84%
С начала года
0.54%
6 месяцев
1.62%
1 год
12.19%
3 года*
11.36%
5 лет*
7.44%
10 лет*
10.69%

VPMAX

1 день
3.30%
1 месяц
-6.80%
С начала года
-2.75%
6 месяцев
24.32%
1 год
51.98%
3 года*
26.74%
5 лет*
15.10%
10 лет*
16.91%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Invesco Equally-Weighted S&P 500 Fund Class A

Vanguard PRIMECAP Fund Admiral Shares

Часто сравнивают с VADAX:
VADAX с FXAIXVADAX с VADDXVADAX с SPYVADAX с VOOVADAX с VTSAXVADAX с VIGAXVADAX с FSKAX
Часто сравнивают с VPMAX:
VPMAX с VOOVPMAX с FCNTXVPMAX с SPYVPMAX с VTIVPMAX с VHCAXVPMAX с VMCPXVPMAX с VQNPX

Сравнение комиссий VADAX и VPMAX

VADAX берет комиссию в 0.52%, что несколько больше комиссии VPMAX в 0.31%.

VADAX
Invesco Equally-Weighted S&P 500 Fund Class A
VPMAX
Vanguard PRIMECAP Fund Admiral Shares

Доходность на риск

VADAX vs. VPMAX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
VADAX
Ранг доходности на риск VADAX: 3131
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VADAX: 2828
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VADAX: 3030
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VADAX: 2929
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VADAX: 3131
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VADAX: 3838
Ранг коэф-та Мартина
VPMAX
Ранг доходности на риск VPMAX: 9494
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VPMAX: 8888
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VPMAX: 9595
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VPMAX: 9494
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VPMAX: 9696
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VPMAX: 9797
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение VADAX c VPMAX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco Equally-Weighted S&P 500 Fund Class A (VADAX) и Vanguard PRIMECAP Fund Admiral Shares (VPMAX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

VADAXVPMAXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.72

1.78

-1.06

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.13

3.30

-2.17

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.16

1.48

-0.32

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

0.91

3.76

-2.85

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

4.10

16.16

-12.06

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

VADAX vs. VPMAX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа VADAX на текущий момент составляет 0.72, что ниже коэффициента Шарпа VPMAX равного 1.78. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа VADAX и VPMAX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

VADAXVPMAXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.72

1.78

-1.06

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.46

0.75

-0.29

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.58

0.84

-0.26

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.45

0.62

-0.17

Корреляция

Корреляция между VADAX и VPMAX составляет 0.91 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов VADAX и VPMAX

Дивидендная доходность VADAX за последние двенадцать месяцев составляет около 10.15%, что меньше доходности VPMAX в 32.75%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
VADAX
Invesco Equally-Weighted S&P 500 Fund Class A		10.15%10.21%8.77%4.69%8.49%9.80%6.21%4.49%6.90%2.76%0.30%2.77%
VPMAX
Vanguard PRIMECAP Fund Admiral Shares		32.75%31.85%6.71%7.24%9.94%10.18%9.82%7.23%8.43%4.52%5.13%5.99%

Просадки

Сравнение просадок VADAX и VPMAX

Максимальная просадка VADAX за все время составила -60.27%, что больше максимальной просадки VPMAX в -48.32%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VADAX и VPMAX.

Загрузка...

Показатели просадок

VADAXVPMAXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-60.27%

-48.32%

-11.95%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-12.61%

-13.75%

+1.14%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-21.74%

-25.21%

+3.47%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-39.32%

-32.65%

-6.67%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-6.01%

-8.80%

+2.79%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-7.13%

-6.61%

-0.52%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.80%

3.20%

-0.40%

Волатильность

Сравнение волатильности VADAX и VPMAX

Текущая волатильность для Invesco Equally-Weighted S&P 500 Fund Class A (VADAX) составляет 4.47%, в то время как у Vanguard PRIMECAP Fund Admiral Shares (VPMAX) волатильность равна 6.72%. Это указывает на то, что VADAX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с VPMAX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

VADAXVPMAXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.47%

6.72%

-2.25%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

8.87%

22.09%

-13.22%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

17.25%

28.98%

-11.73%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

16.30%

20.17%

-3.87%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

18.54%

20.11%

-1.57%