PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение VADAX с VFFSX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение VADAX с VFFSX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Invesco Equally-Weighted S&P 500 Fund Class A (VADAX) и Vanguard 500 Index Fund Institutional Select Shares (VFFSX).

VADAX управляется Invesco. VFFSX управляется Vanguard.

Доходность

Сравнение доходности VADAX и VFFSX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Invesco Equally-Weighted S&P 500 Fund Class A (VADAX) и Vanguard 500 Index Fund Institutional Select Shares (VFFSX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам VADAX и VFFSX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
VADAX
Invesco Equally-Weighted S&P 500 Fund Class A		0.54%10.89%12.40%13.29%-12.07%28.93%12.30%28.59%-8.19%17.25%
VFFSX
Vanguard 500 Index Fund Institutional Select Shares		-4.34%17.87%25.00%26.28%-18.14%29.24%18.35%31.88%-4.42%20.80%

Доходность по периодам

С начала года, VADAX показывает доходность 0.54%, что значительно выше, чем у VFFSX с доходностью -4.34%.

VADAX

1 день
2.04%
1 месяц
-5.84%
С начала года
0.54%
6 месяцев
1.62%
1 год
12.19%
3 года*
11.36%
5 лет*
7.44%
10 лет*
10.69%

VFFSX

1 день
2.92%
1 месяц
-5.03%
С начала года
-4.34%
6 месяцев
-2.14%
1 год
17.34%
3 года*
18.30%
5 лет*
11.78%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Invesco Equally-Weighted S&P 500 Fund Class A

Vanguard 500 Index Fund Institutional Select Shares

Часто сравнивают с VADAX:
VADAX с FXAIXVADAX с VADDXVADAX с SPYVADAX с VOOVADAX с VTSAXVADAX с VIGAXVADAX с FSKAX
Часто сравнивают с VFFSX:
VFFSX с VOOVFFSX с VTIVFFSX с VFAIXVFFSX с VTTSXVFFSX с PRBLXVFFSX с VALVFFSX с VRVIX

Сравнение комиссий VADAX и VFFSX

VADAX берет комиссию в 0.52%, что несколько больше комиссии VFFSX в 0.01%.

VADAX
Invesco Equally-Weighted S&P 500 Fund Class A
VFFSX
Vanguard 500 Index Fund Institutional Select Shares

Доходность на риск

VADAX vs. VFFSX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
VADAX
Ранг доходности на риск VADAX: 3131
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VADAX: 2828
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VADAX: 3030
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VADAX: 2929
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VADAX: 3131
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VADAX: 3838
Ранг коэф-та Мартина
VFFSX
Ранг доходности на риск VFFSX: 5959
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VFFSX: 4848
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VFFSX: 5353
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VFFSX: 5656
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VFFSX: 6464
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VFFSX: 7676
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение VADAX c VFFSX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco Equally-Weighted S&P 500 Fund Class A (VADAX) и Vanguard 500 Index Fund Institutional Select Shares (VFFSX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

VADAXVFFSXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.72

0.98

-0.25

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.13

1.49

-0.37

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.16

1.23

-0.07

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

0.91

1.52

-0.61

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

4.10

7.31

-3.21

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

VADAX vs. VFFSX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа VADAX на текущий момент составляет 0.72, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа VFFSX равному 0.98. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа VADAX и VFFSX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

VADAXVFFSXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.72

0.98

-0.25

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.46

0.70

-0.24

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.58

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.45

0.77

-0.32

Корреляция

Корреляция между VADAX и VFFSX составляет 0.89 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов VADAX и VFFSX

Дивидендная доходность VADAX за последние двенадцать месяцев составляет около 10.15%, что больше доходности VFFSX в 1.21%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
VADAX
Invesco Equally-Weighted S&P 500 Fund Class A		10.15%10.21%8.77%4.69%8.49%9.80%6.21%4.49%6.90%2.76%0.30%2.77%
VFFSX
Vanguard 500 Index Fund Institutional Select Shares		1.21%1.14%1.24%1.46%1.70%1.61%1.56%2.15%2.09%1.81%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок VADAX и VFFSX

Максимальная просадка VADAX за все время составила -60.27%, что больше максимальной просадки VFFSX в -33.82%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VADAX и VFFSX.

Загрузка...

Показатели просадок

VADAXVFFSXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-60.27%

-33.82%

-26.45%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-12.61%

-12.12%

-0.49%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-21.74%

-24.51%

+2.77%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-39.32%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-6.01%

-6.24%

+0.23%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-7.13%

-4.57%

-2.56%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.80%

2.52%

+0.28%

Волатильность

Сравнение волатильности VADAX и VFFSX

Текущая волатильность для Invesco Equally-Weighted S&P 500 Fund Class A (VADAX) составляет 4.47%, в то время как у Vanguard 500 Index Fund Institutional Select Shares (VFFSX) волатильность равна 5.35%. Это указывает на то, что VADAX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с VFFSX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

VADAXVFFSXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.47%

5.35%

-0.88%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

8.87%

9.53%

-0.66%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

17.25%

18.32%

-1.07%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

16.30%

16.91%

-0.61%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

18.54%

18.52%

+0.02%