Сравнение VADAX с RSP
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Invesco Equally-Weighted S&P 500 Fund Class A (VADAX) и Invesco S&P 500 Equal Weight ETF (RSP).
VADAX управляется Invesco. RSP - это пассивный фонд от Invesco, который отслеживает доходность S&P 500 Equal Weight Index. Фонд был запущен 24 апр. 2003 г..
Доходность
Сравнение доходности VADAX и RSP
Загрузка...
Сравнение доходности по годам VADAX и RSP
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
VADAX Invesco Equally-Weighted S&P 500 Fund Class A | -1.47% | 10.89% | 12.40% | 13.29% | -12.07% | 28.93% | 12.30% | 28.59% | -8.19% | 18.26% |
RSP Invesco S&P 500 Equal Weight ETF | 0.62% | 11.21% | 12.79% | 13.70% | -11.62% | 29.41% | 12.66% | 28.91% | -7.84% | 18.52% |
Доходность по периодам
С начала года, VADAX показывает доходность -1.47%, что значительно ниже, чем у RSP с доходностью 0.62%. За последние 10 лет акции VADAX уступали акциям RSP по среднегодовой доходности: 10.47% против 11.17% соответственно.
VADAX
- 1 день
- -0.23%
- 1 месяц
- -7.89%
- С начала года
- -1.47%
- 6 месяцев
- -0.21%
- 1 год
- 10.07%
- 3 года*
- 10.61%
- 5 лет*
- 7.23%
- 10 лет*
- 10.47%
RSP
- 1 день
- 2.05%
- 1 месяц
- -5.97%
- С начала года
- 0.62%
- 6 месяцев
- 2.01%
- 1 год
- 12.65%
- 3 года*
- 11.72%
- 5 лет*
- 7.81%
- 10 лет*
- 11.17%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий VADAX и RSP
VADAX берет комиссию в 0.52%, что несколько больше комиссии RSP в 0.20%.
Доходность на риск
VADAX vs. RSP — Ранг доходности на риск
VADAX
RSP
Сравнение VADAX c RSP - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco Equally-Weighted S&P 500 Fund Class A (VADAX) и Invesco S&P 500 Equal Weight ETF (RSP). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| VADAX | RSP | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.64 | 0.74 | -0.10 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.02 | 1.15 | -0.14 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.14 | 1.16 | -0.02 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.71 | 1.08 | -0.37 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 3.23 | 4.89 | -1.66 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| VADAX | RSP | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.64 | 0.74 | -0.10 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.45 | 0.48 | -0.04 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.57 | 0.61 | -0.04 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.44 | 0.55 | -0.11 |
Корреляция
Корреляция между VADAX и RSP составляет 0.99 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов VADAX и RSP
Дивидендная доходность VADAX за последние двенадцать месяцев составляет около 10.36%, что больше доходности RSP в 1.62%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
VADAX Invesco Equally-Weighted S&P 500 Fund Class A | 10.36% | 10.21% | 8.77% | 4.69% | 8.49% | 9.80% | 6.21% | 4.49% | 6.90% | 2.76% | 0.30% | 2.77% |
RSP Invesco S&P 500 Equal Weight ETF | 1.62% | 1.64% | 1.52% | 1.64% | 1.82% | 1.28% | 1.64% | 1.69% | 2.02% | 1.52% | 1.20% | 1.70% |
Просадки
Сравнение просадок VADAX и RSP
Максимальная просадка VADAX за все время составила -60.27%, примерно равная максимальной просадке RSP в -59.92%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VADAX и RSP.
Загрузка...
Показатели просадок
| VADAX | RSP | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -60.27% | -59.92% | -0.35% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -12.61% | -12.54% | -0.07% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -21.74% | -21.38% | -0.36% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -39.32% | -39.04% | -0.28% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -7.89% | -5.97% | -1.92% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -7.13% | -6.69% | -0.44% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.78% | 2.78% | 0.00% |
Волатильность
Сравнение волатильности VADAX и RSP
Текущая волатильность для Invesco Equally-Weighted S&P 500 Fund Class A (VADAX) составляет 3.76%, в то время как у Invesco S&P 500 Equal Weight ETF (RSP) волатильность равна 4.47%. Это указывает на то, что VADAX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с RSP. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| VADAX | RSP | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 3.76% | 4.47% | -0.71% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 8.70% | 8.83% | -0.13% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 17.17% | 17.17% | 0.00% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 16.27% | 16.20% | +0.07% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 18.53% | 18.36% | +0.17% |