PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение VADAX с OPGSX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение VADAX с OPGSX

Последнее обновление 1 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Invesco Equally-Weighted S&P 500 Fund Class A (VADAX) и Invesco Gold & Special Minerals Fund (OPGSX).

VADAX управляется Invesco. OPGSX управляется Invesco. Фонд был запущен 18 июл. 1983 г..

Доходность

Сравнение доходности VADAX и OPGSX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Invesco Equally-Weighted S&P 500 Fund Class A (VADAX) и Invesco Gold & Special Minerals Fund (OPGSX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам VADAX и OPGSX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
VADAX
Invesco Equally-Weighted S&P 500 Fund Class A		-1.47%10.89%12.40%13.29%-12.07%28.93%12.30%28.59%-8.19%18.26%
OPGSX
Invesco Gold & Special Minerals Fund		0.44%131.03%13.05%6.35%-16.86%-2.75%36.15%46.37%-13.15%17.17%

Доходность по периодам

С начала года, VADAX показывает доходность -1.47%, что значительно ниже, чем у OPGSX с доходностью 0.44%. За последние 10 лет акции VADAX уступали акциям OPGSX по среднегодовой доходности: 10.47% против 17.37% соответственно.

VADAX

1 день
-0.23%
1 месяц
-7.89%
С начала года
-1.47%
6 месяцев
-0.21%
1 год
10.07%
3 года*
10.61%
5 лет*
7.23%
10 лет*
10.47%

OPGSX

1 день
-0.37%
1 месяц
-23.68%
С начала года
0.44%
6 месяцев
13.72%
1 год
82.38%
3 года*
36.20%
5 лет*
20.12%
10 лет*
17.37%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Invesco Equally-Weighted S&P 500 Fund Class A

Invesco Gold & Special Minerals Fund

Часто сравнивают с VADAX:
VADAX с FXAIXVADAX с VADDXVADAX с SPYVADAX с VOOVADAX с VTSAXVADAX с VIGAXVADAX с FSKAX
Часто сравнивают с OPGSX:
OPGSX с FKRCXOPGSX с SGGDXOPGSX с GLDOPGSX с FTHNXOPGSX с IAUOPGSX с GDXJOPGSX с VOO

Сравнение комиссий VADAX и OPGSX

VADAX берет комиссию в 0.52%, что меньше комиссии OPGSX в 1.05%.

OPGSX
Invesco Gold & Special Minerals Fund
VADAX
Invesco Equally-Weighted S&P 500 Fund Class A

Доходность на риск

VADAX vs. OPGSX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
VADAX
Ранг доходности на риск VADAX: 2828
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VADAX: 2828
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VADAX: 2929
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VADAX: 2828
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VADAX: 2525
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VADAX: 3030
Ранг коэф-та Мартина
OPGSX
Ранг доходности на риск OPGSX: 9292
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа OPGSX: 9595
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино OPGSX: 9090
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега OPGSX: 8787
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара OPGSX: 9595
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина OPGSX: 9595
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение VADAX c OPGSX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco Equally-Weighted S&P 500 Fund Class A (VADAX) и Invesco Gold & Special Minerals Fund (OPGSX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

VADAXOPGSXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.64

2.20

-1.56

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.02

2.54

-1.52

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.14

1.36

-0.22

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

0.71

3.22

-2.51

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

3.23

12.84

-9.62

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

VADAX vs. OPGSX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа VADAX на текущий момент составляет 0.64, что ниже коэффициента Шарпа OPGSX равного 2.20. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа VADAX и OPGSX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

VADAXOPGSXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.64

2.20

-1.56

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.45

0.63

-0.18

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.57

0.53

+0.03

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.44

0.25

+0.19

Корреляция

Корреляция между VADAX и OPGSX составляет 0.29 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Дивиденды

Сравнение дивидендов VADAX и OPGSX

Дивидендная доходность VADAX за последние двенадцать месяцев составляет около 10.36%, что больше доходности OPGSX в 0.43%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
VADAX
Invesco Equally-Weighted S&P 500 Fund Class A		10.36%10.21%8.77%4.69%8.49%9.80%6.21%4.49%6.90%2.76%0.30%2.77%
OPGSX
Invesco Gold & Special Minerals Fund		0.43%0.43%0.86%0.81%0.45%3.56%1.55%0.29%0.00%2.78%7.21%0.00%

Просадки

Сравнение просадок VADAX и OPGSX

Максимальная просадка VADAX за все время составила -60.27%, что меньше максимальной просадки OPGSX в -80.04%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VADAX и OPGSX.

Загрузка...

Показатели просадок

VADAXOPGSXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-60.27%

-80.04%

+19.77%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-12.61%

-29.01%

+16.40%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-21.74%

-47.09%

+25.35%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-39.32%

-47.09%

+7.77%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-7.89%

-24.65%

+16.76%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-7.13%

-29.33%

+22.20%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.78%

7.27%

-4.49%

Волатильность

Сравнение волатильности VADAX и OPGSX

Текущая волатильность для Invesco Equally-Weighted S&P 500 Fund Class A (VADAX) составляет 3.76%, в то время как у Invesco Gold & Special Minerals Fund (OPGSX) волатильность равна 15.32%. Это указывает на то, что VADAX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с OPGSX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

VADAXOPGSXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.76%

15.32%

-11.56%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

8.70%

35.01%

-26.31%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

17.17%

43.01%

-25.84%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

16.27%

32.97%

-16.70%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

18.53%

32.93%

-14.40%