PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение VADAX с FTCHX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение VADAX с FTCHX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Invesco Equally-Weighted S&P 500 Fund Class A (VADAX) и Invesco Technology Fund (FTCHX).

VADAX управляется Invesco. FTCHX управляется Invesco. Фонд был запущен 18 янв. 1984 г..

Доходность

Сравнение доходности VADAX и FTCHX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Invesco Equally-Weighted S&P 500 Fund Class A (VADAX) и Invesco Technology Fund (FTCHX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам VADAX и FTCHX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
VADAX
Invesco Equally-Weighted S&P 500 Fund Class A		0.54%10.89%12.40%13.29%-12.07%28.93%12.30%28.59%-8.19%18.26%
FTCHX
Invesco Technology Fund		0.39%20.77%34.49%47.38%-39.96%13.00%46.14%35.62%-0.88%34.78%

Доходность по периодам

С начала года, VADAX показывает доходность 0.54%, что значительно выше, чем у FTCHX с доходностью 0.39%. За последние 10 лет акции VADAX уступали акциям FTCHX по среднегодовой доходности: 10.69% против 16.66% соответственно.

VADAX

1 день
2.04%
1 месяц
-5.84%
С начала года
0.54%
6 месяцев
1.62%
1 год
12.19%
3 года*
11.36%
5 лет*
7.44%
10 лет*
10.69%

FTCHX

1 день
5.79%
1 месяц
-7.82%
С начала года
0.39%
6 месяцев
1.56%
1 год
42.77%
3 года*
26.80%
5 лет*
9.55%
10 лет*
16.66%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Invesco Equally-Weighted S&P 500 Fund Class A

Invesco Technology Fund

Часто сравнивают с VADAX:
VADAX с FXAIXVADAX с VADDXVADAX с SPYVADAX с VOOVADAX с VTSAXVADAX с VIGAXVADAX с FSKAX
Часто сравнивают с FTCHX:
FTCHX с qqqFTCHX с QQQFTCHX с FSELXFTCHX с IITU.LFTCHX с XLKFTCHX с ROBOFTCHX с MLAAX

Сравнение комиссий VADAX и FTCHX

VADAX берет комиссию в 0.52%, что меньше комиссии FTCHX в 0.91%.

FTCHX
Invesco Technology Fund
VADAX
Invesco Equally-Weighted S&P 500 Fund Class A

Доходность на риск

VADAX vs. FTCHX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
VADAX
Ранг доходности на риск VADAX: 3131
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VADAX: 2828
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VADAX: 3030
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VADAX: 2929
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VADAX: 3131
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VADAX: 3838
Ранг коэф-та Мартина
FTCHX
Ранг доходности на риск FTCHX: 8181
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FTCHX: 7777
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FTCHX: 7777
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FTCHX: 7070
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FTCHX: 9292
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FTCHX: 8787
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение VADAX c FTCHX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco Equally-Weighted S&P 500 Fund Class A (VADAX) и Invesco Technology Fund (FTCHX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

VADAXFTCHXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.72

1.45

-0.73

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.13

1.99

-0.86

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.16

1.28

-0.12

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

0.91

2.78

-1.87

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

4.10

9.46

-5.36

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

VADAX vs. FTCHX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа VADAX на текущий момент составляет 0.72, что ниже коэффициента Шарпа FTCHX равного 1.45. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа VADAX и FTCHX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

VADAXFTCHXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.72

1.45

-0.73

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.46

0.34

+0.12

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.58

0.64

-0.06

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.45

0.34

+0.10

Корреляция

Корреляция между VADAX и FTCHX составляет 0.75 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов VADAX и FTCHX

Дивидендная доходность VADAX за последние двенадцать месяцев составляет около 10.15%, что меньше доходности FTCHX в 26.45%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
VADAX
Invesco Equally-Weighted S&P 500 Fund Class A		10.15%10.21%8.77%4.69%8.49%9.80%6.21%4.49%6.90%2.76%0.30%2.77%
FTCHX
Invesco Technology Fund		26.45%26.56%13.59%0.80%1.60%27.66%7.06%9.58%9.01%4.14%6.98%6.88%

Просадки

Сравнение просадок VADAX и FTCHX

Максимальная просадка VADAX за все время составила -60.27%, что меньше максимальной просадки FTCHX в -87.78%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VADAX и FTCHX.

Загрузка...

Показатели просадок

VADAXFTCHXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-60.27%

-87.78%

+27.51%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-12.61%

-14.29%

+1.68%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-21.74%

-47.89%

+26.15%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-39.32%

-47.89%

+8.57%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-6.01%

-9.33%

+3.32%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-7.13%

-36.55%

+29.42%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.80%

4.20%

-1.40%

Волатильность

Сравнение волатильности VADAX и FTCHX

Текущая волатильность для Invesco Equally-Weighted S&P 500 Fund Class A (VADAX) составляет 4.47%, в то время как у Invesco Technology Fund (FTCHX) волатильность равна 13.28%. Это указывает на то, что VADAX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с FTCHX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

VADAXFTCHXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.47%

13.28%

-8.81%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

8.87%

22.72%

-13.85%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

17.25%

30.92%

-13.67%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

16.30%

28.55%

-12.25%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

18.54%

26.15%

-7.61%