Сравнение VADAX с AIIEX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Invesco Equally-Weighted S&P 500 Fund Class A (VADAX) и Invesco EQV International Equity Fund (AIIEX).
VADAX управляется Invesco. AIIEX управляется Invesco. Фонд был запущен 6 апр. 1992 г..
Доходность
Сравнение доходности VADAX и AIIEX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам VADAX и AIIEX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
VADAX Invesco Equally-Weighted S&P 500 Fund Class A | -1.47% | 10.89% | 12.40% | 13.29% | -12.07% | 28.93% | 12.30% | 28.59% | -8.19% | 18.26% |
AIIEX Invesco EQV International Equity Fund | -6.83% | 15.92% | 0.24% | 17.55% | -18.58% | 5.53% | 13.35% | 25.47% | -15.48% | 22.65% |
Доходность по периодам
С начала года, VADAX показывает доходность -1.47%, что значительно выше, чем у AIIEX с доходностью -6.83%. За последние 10 лет акции VADAX превзошли акции AIIEX по среднегодовой доходности: 10.47% против 4.68% соответственно.
VADAX
- 1 день
- -0.23%
- 1 месяц
- -7.89%
- С начала года
- -1.47%
- 6 месяцев
- -0.21%
- 1 год
- 10.07%
- 3 года*
- 10.61%
- 5 лет*
- 7.23%
- 10 лет*
- 10.47%
AIIEX
- 1 день
- -0.15%
- 1 месяц
- -11.80%
- С начала года
- -6.83%
- 6 месяцев
- -4.81%
- 1 год
- 6.75%
- 3 года*
- 5.00%
- 5 лет*
- 1.22%
- 10 лет*
- 4.68%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий VADAX и AIIEX
VADAX берет комиссию в 0.52%, что меньше комиссии AIIEX в 1.35%.
Доходность на риск
VADAX vs. AIIEX — Ранг доходности на риск
VADAX
AIIEX
Сравнение VADAX c AIIEX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco Equally-Weighted S&P 500 Fund Class A (VADAX) и Invesco EQV International Equity Fund (AIIEX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| VADAX | AIIEX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.64 | 0.36 | +0.28 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.02 | 0.61 | +0.41 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.14 | 1.08 | +0.06 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.71 | 0.36 | +0.35 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 3.23 | 1.39 | +1.84 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| VADAX | AIIEX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.64 | 0.36 | +0.28 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.45 | 0.08 | +0.37 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.57 | 0.28 | +0.28 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.44 | 0.40 | +0.04 |
Корреляция
Корреляция между VADAX и AIIEX составляет 0.69 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов VADAX и AIIEX
Дивидендная доходность VADAX за последние двенадцать месяцев составляет около 10.36%, что меньше доходности AIIEX в 19.19%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
VADAX Invesco Equally-Weighted S&P 500 Fund Class A | 10.36% | 10.21% | 8.77% | 4.69% | 8.49% | 9.80% | 6.21% | 4.49% | 6.90% | 2.76% | 0.30% | 2.77% |
AIIEX Invesco EQV International Equity Fund | 19.19% | 17.88% | 7.57% | 1.56% | 11.90% | 25.61% | 12.69% | 8.80% | 9.83% | 2.56% | 1.22% | 1.24% |
Просадки
Сравнение просадок VADAX и AIIEX
Максимальная просадка VADAX за все время составила -60.27%, примерно равная максимальной просадке AIIEX в -58.58%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VADAX и AIIEX.
Загрузка...
Показатели просадок
| VADAX | AIIEX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -60.27% | -58.58% | -1.69% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -12.61% | -12.55% | -0.06% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -21.74% | -30.76% | +9.02% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -39.32% | -36.94% | -2.38% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -7.89% | -12.55% | +4.66% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -7.13% | -14.31% | +7.18% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.78% | 3.25% | -0.47% |
Волатильность
Сравнение волатильности VADAX и AIIEX
Текущая волатильность для Invesco Equally-Weighted S&P 500 Fund Class A (VADAX) составляет 3.76%, в то время как у Invesco EQV International Equity Fund (AIIEX) волатильность равна 6.47%. Это указывает на то, что VADAX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с AIIEX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| VADAX | AIIEX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 3.76% | 6.47% | -2.71% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 8.70% | 10.78% | -2.08% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 17.17% | 16.45% | +0.72% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 16.27% | 16.08% | +0.19% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 18.53% | 16.62% | +1.91% |