PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение VABS с VFIAX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение VABS с VFIAX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Virtus Newfleet ABS/MBS ETF (VABS) и Vanguard 500 Index Fund Admiral Shares (VFIAX).

VABS - это активно управляемый фонд от Virtus Investment Partners. Фонд был запущен 9 февр. 2021 г.. VFIAX управляется Vanguard. Фонд был запущен 13 нояб. 2000 г..

Доходность

Сравнение доходности VABS и VFIAX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Virtus Newfleet ABS/MBS ETF (VABS) и Vanguard 500 Index Fund Admiral Shares (VFIAX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам VABS и VFIAX

2026 (YTD)20252024202320222021
VABS
Virtus Newfleet ABS/MBS ETF		0.70%5.40%7.59%7.61%-5.24%0.45%
VFIAX
Vanguard 500 Index Fund Admiral Shares		-4.35%17.83%24.97%26.24%-18.16%23.40%

Доходность по периодам

С начала года, VABS показывает доходность 0.70%, что значительно выше, чем у VFIAX с доходностью -4.35%.

VABS

1 день
-0.05%
1 месяц
-0.39%
С начала года
0.70%
6 месяцев
1.62%
1 год
4.48%
3 года*
6.26%
5 лет*
3.20%
10 лет*
—

VFIAX

1 день
2.92%
1 месяц
-5.03%
С начала года
-4.35%
6 месяцев
-2.16%
1 год
17.30%
3 года*
18.27%
5 лет*
11.75%
10 лет*
14.04%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Virtus Newfleet ABS/MBS ETF

Vanguard 500 Index Fund Admiral Shares

Часто сравнивают с VABS:
VABS с JSCPVABS с USTBVABS с TDTFVABS с JSIVABS с JPLDVABS с GSSTVABS с TBUX
Часто сравнивают с VFIAX:
VFIAX с VOOVFIAX с SPYVFIAX с VTIVFIAX с VITAXVFIAX с VVIAXVFIAX с VFIFXVFIAX с VBIAX

Сравнение комиссий VABS и VFIAX

VABS берет комиссию в 0.39%, что несколько больше комиссии VFIAX в 0.04%.

VABS
Virtus Newfleet ABS/MBS ETF
VFIAX
Vanguard 500 Index Fund Admiral Shares

Доходность на риск

VABS vs. VFIAX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
VABS
Ранг доходности на риск VABS: 9191
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VABS: 9090
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VABS: 9292
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VABS: 9393
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VABS: 9595
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VABS: 8585
Ранг коэф-та Мартина
VFIAX
Ранг доходности на риск VFIAX: 5959
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VFIAX: 4848
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VFIAX: 5353
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VFIAX: 5656
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VFIAX: 6464
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VFIAX: 7676
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение VABS c VFIAX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Virtus Newfleet ABS/MBS ETF (VABS) и Vanguard 500 Index Fund Admiral Shares (VFIAX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

VABSVFIAXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

2.03

0.97

+1.05

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.80

1.49

+1.31

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.43

1.23

+0.20

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

4.13

1.52

+2.61

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

10.78

7.29

+3.49

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

VABS vs. VFIAX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа VABS на текущий момент составляет 2.03, что выше коэффициента Шарпа VFIAX равного 0.97. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа VABS и VFIAX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

VABSVFIAXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.03

0.97

+1.05

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

1.40

0.70

+0.70

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.78

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

1.37

0.44

+0.94

Корреляция

Корреляция между VABS и VFIAX составляет 0.03 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Дивиденды

Сравнение дивидендов VABS и VFIAX

Дивидендная доходность VABS за последние двенадцать месяцев составляет около 5.21%, что больше доходности VFIAX в 1.18%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
VABS
Virtus Newfleet ABS/MBS ETF		5.21%4.94%5.05%4.13%2.47%1.47%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
VFIAX
Vanguard 500 Index Fund Admiral Shares		1.18%1.12%1.24%1.45%1.68%1.24%1.53%1.87%2.05%1.78%2.02%2.10%

Просадки

Сравнение просадок VABS и VFIAX

Максимальная просадка VABS за все время составила -7.12%, что меньше максимальной просадки VFIAX в -55.20%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VABS и VFIAX.

Загрузка...

Показатели просадок

VABSVFIAXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-7.12%

-55.20%

+48.08%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-1.05%

-12.12%

+11.07%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-7.12%

-24.53%

+17.41%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-33.83%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.63%

-6.24%

+5.61%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-1.46%

-9.46%

+8.00%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.40%

2.52%

-2.12%

Волатильность

Сравнение волатильности VABS и VFIAX

Текущая волатильность для Virtus Newfleet ABS/MBS ETF (VABS) составляет 0.61%, в то время как у Vanguard 500 Index Fund Admiral Shares (VFIAX) волатильность равна 5.35%. Это указывает на то, что VABS испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с VFIAX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

VABSVFIAXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

0.61%

5.35%

-4.74%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

1.13%

9.53%

-8.40%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.22%

18.32%

-16.10%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

2.29%

16.91%

-14.62%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

2.27%

18.05%

-15.78%