Сравнение VABS с JOET
VABS (Virtus Newfleet ABS/MBS ETF) and JOET (Virtus Terranova U.S. Quality Momentum ETF) are both exchange-traded funds - VABS is a Mortgage Backed Securities fund actively managed by Virtus Investment Partners, while JOET is a Momentum fund tracking the Terranova U.S. Quality Momentum Index. VABS is actively managed, while JOET is passively managed. Over the past 5 years, VABS returned 3.22%/yr vs 11.01%/yr for JOET. At a 0.05 correlation, their price movements are largely independent. VABS charges 0.39%/yr vs 0.29%/yr for JOET.
Доходность
Сравнение доходности VABS и JOET
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, VABS показывает доходность 1.40%, что значительно ниже, чем у JOET с доходностью 8.02%.
VABS
- 1 день
- 0.01%
- 1 месяц
- 0.28%
- С начала года
- 1.40%
- 6 месяцев
- 1.70%
- 1 год
- 4.02%
- 3 года*
- 6.26%
- 5 лет*
- 3.22%
- 10 лет*
- —
JOET
- 1 день
- 0.55%
- 1 месяц
- 5.41%
- С начала года
- 8.02%
- 6 месяцев
- 7.19%
- 1 год
- 14.92%
- 3 года*
- 19.04%
- 5 лет*
- 11.01%
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам VABS и JOET
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
VABS Virtus Newfleet ABS/MBS ETF | 1.40% | 5.40% | 7.59% | 7.61% | -5.24% | 0.45% |
JOET Virtus Terranova U.S. Quality Momentum ETF | 8.02% | 11.89% | 24.01% | 16.34% | -18.04% | 23.94% |
Correlation
The correlation between VABS and JOET is 0.12, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.12 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.10 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.04 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 11 февр. 2021 г. | 0.05 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
VABS vs. JOET — Ранг доходности на риск
VABS
JOET
Сравнение VABS c JOET - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Virtus Newfleet ABS/MBS ETF (VABS) и Virtus Terranova U.S. Quality Momentum ETF (JOET). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| VABS | JOET | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.88 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +1.07 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.44 | 1.20 | +0.24 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 4.10 | 1.44 | +2.66 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 10.57 | 5.52 | +5.05 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| VABS | JOET | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.99 | 1.11 | +0.88 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 1.41 | 0.62 | +0.78 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 1.40 | 0.72 | +0.68 |
Просадки
Сравнение просадок VABS и JOET
Максимальная просадка VABS за все время составила -7.12%, что меньше максимальной просадки JOET в -26.58%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VABS и JOET.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| VABS | JOET | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -7.12% | -26.58% | +19.46% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -0.98% | -10.42% | +9.44% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -1.42% | -19.55% | +18.13% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -7.12% | -26.58% | +19.46% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.13% | 0.00% | -0.13% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -1.42% | -7.18% | +5.76% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.38% | 2.71% | -2.33% |
Волатильность
Сравнение волатильности VABS и JOET
Текущая волатильность для Virtus Newfleet ABS/MBS ETF (VABS) составляет 0.40%, в то время как у Virtus Terranova U.S. Quality Momentum ETF (JOET) волатильность равна 3.46%. Это указывает на то, что VABS испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с JOET. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| VABS | JOET | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 0.40% | 3.46% | -3.06% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 1.07% | 10.38% | -9.31% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.04% | 13.45% | -11.41% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 2.30% | 17.70% | -15.40% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 2.24% | 17.52% | -15.28% |
Сравнение комиссий VABS и JOET
VABS берет комиссию в 0.39%, что несколько больше комиссии JOET в 0.29%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов VABS и JOET
Дивидендная доходность VABS за последние двенадцать месяцев составляет около 5.18%, что больше доходности JOET в 0.61%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
JOET Virtus Terranova U.S. Quality Momentum ETF | 0.61% | 0.65% | 0.71% | 1.32% | 1.25% | 0.42% | 0.08% |
VABS Virtus Newfleet ABS/MBS ETF | 5.18% | 4.94% | 5.05% | 4.13% | 2.47% | 1.47% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
VABS and JOET have a correlation of 0.12, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
JOET has higher volatility (3.46%) compared to VABS (0.40%). In terms of maximum drawdown, VABS dropped -7.12% vs JOET's -26.58%.
On 5-year performance, JOET leads with 11.01% vs 3.22% for VABS. On fees, JOET is cheaper at 0.29% per year. On volatility, VABS has been the lower-risk option at 0.40%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 5-year period, JOET has performed better with a 11.01% return vs 3.22%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
JOET is cheaper with a 0.29% expense ratio, compared with 0.39% for VABS.
VABS has the higher dividend yield at 5.18%, compared with 0.61% for JOET.
VABS is categorized as Mortgage Backed Securities, while JOET is Momentum. Their fees differ too: 0.39% for VABS and 0.29% for JOET.
VABS currently has the higher Sharpe Ratio (1.99 vs 1.11), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для VABS и JOET
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор