Сравнение VABS с JEPI
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Virtus Newfleet ABS/MBS ETF (VABS) и JPMorgan Equity Premium Income ETF (JEPI).
VABS и JEPI являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. VABS - это активно управляемый фонд от Virtus Investment Partners. Фонд был запущен 9 февр. 2021 г.. JEPI - это активно управляемый фонд от JPMorgan. Фонд был запущен 20 мая 2020 г..
Доходность
Сравнение доходности VABS и JEPI
Загрузка...
Сравнение доходности по годам VABS и JEPI
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
VABS Virtus Newfleet ABS/MBS ETF | 0.70% | 5.40% | 7.59% | 7.61% | -5.24% | 0.45% |
JEPI JPMorgan Equity Premium Income ETF | 0.46% | 8.09% | 12.57% | 9.83% | -3.49% | 20.25% |
Доходность по периодам
С начала года, VABS показывает доходность 0.70%, что значительно выше, чем у JEPI с доходностью 0.46%.
VABS
- 1 день
- -0.05%
- 1 месяц
- -0.39%
- С начала года
- 0.70%
- 6 месяцев
- 1.62%
- 1 год
- 4.48%
- 3 года*
- 6.26%
- 5 лет*
- 3.20%
- 10 лет*
- —
JEPI
- 1 день
- 0.27%
- 1 месяц
- -4.29%
- С начала года
- 0.46%
- 6 месяцев
- 3.19%
- 1 год
- 8.06%
- 3 года*
- 9.67%
- 5 лет*
- 8.32%
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий VABS и JEPI
VABS берет комиссию в 0.39%, что несколько больше комиссии JEPI в 0.35%.
Доходность на риск
VABS vs. JEPI — Ранг доходности на риск
VABS
JEPI
Сравнение VABS c JEPI - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Virtus Newfleet ABS/MBS ETF (VABS) и JPMorgan Equity Premium Income ETF (JEPI). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| VABS | JEPI | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 2.03 | 0.61 | +1.42 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 2.80 | 0.95 | +1.85 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.43 | 1.16 | +0.27 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 4.13 | 0.79 | +3.34 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 10.78 | 3.83 | +6.95 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| VABS | JEPI | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.03 | 0.61 | +1.42 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 1.40 | 0.76 | +0.65 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 1.37 | 1.04 | +0.33 |
Корреляция
Корреляция между VABS и JEPI составляет 0.08 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов VABS и JEPI
Дивидендная доходность VABS за последние двенадцать месяцев составляет около 5.21%, что меньше доходности JEPI в 8.46%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
VABS Virtus Newfleet ABS/MBS ETF | 5.21% | 4.94% | 5.05% | 4.13% | 2.47% | 1.47% | 0.00% |
JEPI JPMorgan Equity Premium Income ETF | 8.46% | 8.25% | 7.33% | 8.40% | 11.68% | 6.59% | 5.79% |
Просадки
Сравнение просадок VABS и JEPI
Максимальная просадка VABS за все время составила -7.12%, что меньше максимальной просадки JEPI в -13.71%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VABS и JEPI.
Загрузка...
Показатели просадок
| VABS | JEPI | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -7.12% | -13.71% | +6.59% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -1.05% | -10.28% | +9.23% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -7.12% | -13.71% | +6.59% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.63% | -4.53% | +3.90% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -1.46% | -2.07% | +0.61% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.40% | 2.12% | -1.72% |
Волатильность
Сравнение волатильности VABS и JEPI
Текущая волатильность для Virtus Newfleet ABS/MBS ETF (VABS) составляет 0.61%, в то время как у JPMorgan Equity Premium Income ETF (JEPI) волатильность равна 3.90%. Это указывает на то, что VABS испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с JEPI. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| VABS | JEPI | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 0.61% | 3.90% | -3.29% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 1.13% | 6.36% | -5.23% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.22% | 13.24% | -11.02% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 2.29% | 11.06% | -8.77% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 2.27% | 10.88% | -8.61% |