PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение VABS с ARKK
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение VABS с ARKK

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Virtus Newfleet ABS/MBS ETF (VABS) и ARK Innovation ETF (ARKK).

VABS и ARKK являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. VABS - это активно управляемый фонд от Virtus Investment Partners. Фонд был запущен 9 февр. 2021 г.. ARKK - это активно управляемый фонд от ARK. Фонд был запущен 31 окт. 2014 г..

Доходность

Сравнение доходности VABS и ARKK

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Virtus Newfleet ABS/MBS ETF (VABS) и ARK Innovation ETF (ARKK). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам VABS и ARKK

2026 (YTD)20252024202320222021
VABS
Virtus Newfleet ABS/MBS ETF		0.70%5.40%7.59%7.61%-5.24%0.45%
ARKK
ARK Innovation ETF		-11.08%35.49%8.40%69.04%-66.97%-37.88%

Доходность по периодам

С начала года, VABS показывает доходность 0.70%, что значительно выше, чем у ARKK с доходностью -11.08%.

VABS

1 день
-0.05%
1 месяц
-0.39%
С начала года
0.70%
6 месяцев
1.62%
1 год
4.48%
3 года*
6.26%
5 лет*
3.20%
10 лет*
—

ARKK

1 день
1.20%
1 месяц
-7.84%
С начала года
-11.08%
6 месяцев
-21.31%
1 год
43.10%
3 года*
19.58%
5 лет*
-10.51%
10 лет*
14.48%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Virtus Newfleet ABS/MBS ETF

ARK Innovation ETF

Часто сравнивают с VABS:
VABS с JSCPVABS с USTBVABS с TDTFVABS с VFIAXVABS с JSIVABS с JPLDVABS с GSST
Часто сравнивают с ARKK:
ARKK с SPYARKK с QQQARKK с ARKQARKK с ARKWARKK с ^NDXARKK с SMHARKK с BRK-B

Сравнение комиссий VABS и ARKK

VABS берет комиссию в 0.39%, что меньше комиссии ARKK в 0.75%.

ARKK
ARK Innovation ETF
VABS
Virtus Newfleet ABS/MBS ETF

Доходность на риск

VABS vs. ARKK — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
VABS
Ранг доходности на риск VABS: 9191
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VABS: 9090
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VABS: 9292
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VABS: 9393
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VABS: 9595
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VABS: 8585
Ранг коэф-та Мартина
ARKK
Ранг доходности на риск ARKK: 5151
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ARKK: 5555
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ARKK: 6363
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ARKK: 4949
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ARKK: 5252
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ARKK: 3838
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение VABS c ARKK - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Virtus Newfleet ABS/MBS ETF (VABS) и ARK Innovation ETF (ARKK). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

VABSARKKDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

2.03

1.02

+1.01

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.80

1.66

+1.15

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.43

1.20

+0.23

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

4.13

1.40

+2.73

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

10.78

3.60

+7.19

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

VABS vs. ARKK - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа VABS на текущий момент составляет 2.03, что выше коэффициента Шарпа ARKK равного 1.02. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа VABS и ARKK, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

VABSARKKРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.03

1.02

+1.01

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

1.40

-0.23

+1.63

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.36

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

1.37

0.32

+1.05

Корреляция

Корреляция между VABS и ARKK составляет 0.07 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Дивиденды

Сравнение дивидендов VABS и ARKK

Дивидендная доходность VABS за последние двенадцать месяцев составляет около 5.21%, тогда как ARKK не выплачивал дивиденды акционерам.

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
VABS
Virtus Newfleet ABS/MBS ETF		5.21%4.94%5.05%4.13%2.47%1.47%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
ARKK
ARK Innovation ETF		0.00%0.00%0.00%0.70%0.00%0.55%1.64%0.38%3.14%1.32%0.00%2.27%

Просадки

Сравнение просадок VABS и ARKK

Максимальная просадка VABS за все время составила -7.12%, что меньше максимальной просадки ARKK в -80.97%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VABS и ARKK.

Загрузка...

Показатели просадок

VABSARKKРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-7.12%

-80.97%

+73.85%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-1.05%

-31.35%

+30.30%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-7.12%

-77.23%

+70.11%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-80.97%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.63%

-55.71%

+55.08%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-1.46%

-29.81%

+28.35%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.40%

12.16%

-11.76%

Волатильность

Сравнение волатильности VABS и ARKK

Текущая волатильность для Virtus Newfleet ABS/MBS ETF (VABS) составляет 0.61%, в то время как у ARK Innovation ETF (ARKK) волатильность равна 12.59%. Это указывает на то, что VABS испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с ARKK. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

VABSARKKРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

0.61%

12.59%

-11.98%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

1.13%

27.62%

-26.49%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.22%

42.55%

-40.33%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

2.29%

46.38%

-44.09%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

2.27%

40.11%

-37.84%