PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение V с VTI
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение V с VTI

Последнее обновление 13 июн. 2026 г.

V (Visa Inc.) is a stock, while VTI (Vanguard Total Stock Market ETF) is Large Cap Blend Equities fund tracking the CRSP US Total Market Index. Over the past 10 years, V returned 15.98%/yr vs 15.02%/yr for VTI. A 0.62 correlation means they provide meaningful diversification when combined.

Доходность

Сравнение доходности V и VTI

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Visa Inc. (V) и Vanguard Total Stock Market ETF (VTI). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, V показывает доходность -7.69%, что значительно ниже, чем у VTI с доходностью 9.62%. За последние 10 лет акции V превзошли акции VTI по среднегодовой доходности: 15.98% против 15.02% соответственно.

V

1 день
1.05%
1 месяц
-1.03%
С начала года
-7.69%
6 месяцев
-6.93%
1 год
-7.91%
3 года*
13.87%
5 лет*
7.33%
10 лет*
15.98%

VTI

1 день
0.57%
1 месяц
1.00%
С начала года
9.62%
6 месяцев
9.69%
1 год
26.27%
3 года*
20.60%
5 лет*
12.20%
10 лет*
15.02%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам V и VTI

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
V
Visa Inc.		-7.69%11.76%22.32%26.31%-3.40%-0.31%17.12%43.33%16.49%47.18%
VTI
Vanguard Total Stock Market ETF		9.62%17.10%23.81%26.05%-19.52%25.68%21.08%30.67%-5.23%21.21%

Correlation

The correlation between V and VTI is 0.35, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.35

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.44

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.56

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.63

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 19 мар. 2008 г.

0.62

Over the past year, the correlation between V and VTI has dropped to 0.35 - well below their long-term average of 0.62, suggesting their price drivers have been diverging.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Visa Inc.

Vanguard Total Stock Market ETF

Часто сравнивают с V:
V с MAV с SPYV с AXPV с HDV с VOOV с NVDAV с TSM
Часто сравнивают с VTI:
VTI с VOOVTI с VXUSVTI с SPYVTI с VTVTI с SCHDVTI с FZROXVTI с QQQ

Доходность на риск

V vs. VTI — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
V
Ранг доходности на риск V: 1515
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа V: 1818
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино V: 1717
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега V: 1818
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара V: 1515
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина V: 55
Ранг коэф-та Мартина
VTI
Ранг доходности на риск VTI: 7070
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VTI: 7070
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VTI: 6868
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VTI: 6969
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VTI: 6464
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VTI: 7676
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение V c VTI - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Visa Inc. (V) и Vanguard Total Stock Market ETF (VTI). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

VVTIDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
-0.56
1.97

-2.53

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
-0.68
2.67

-3.36

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

0.92

1.35

-0.44

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.73

2.79

-3.52

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-1.57

12.52

-14.09

V vs. VTI - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа V на текущий момент составляет -0.56, что ниже коэффициента Шарпа VTI равного 1.97. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа V и VTI, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок V и VTI

Максимальная просадка V за все время составила -51.90%, что меньше максимальной просадки VTI в -55.45%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок V и VTI.

Загрузка графика...

Показатели просадок

VVTIРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-51.90%

-55.45%

+3.55%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-17.18%

-8.92%

-8.26%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-20.38%

-19.30%

-1.08%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-28.60%

-25.36%

-3.24%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-36.36%

-35.00%

-1.36%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-12.96%

-2.14%

-10.82%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-8.26%

-8.02%

-0.24%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

10.73%

1.99%

+8.74%

Волатильность

Сравнение волатильности V и VTI

Visa Inc. (V) имеет более высокую волатильность в 5.57% по сравнению с Vanguard Total Stock Market ETF (VTI) с волатильностью 4.50%. Это указывает на то, что V испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с VTI. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

VVTIРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.57%

4.50%

+1.07%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

17.57%

9.82%

+7.75%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

22.35%

12.64%

+9.71%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

22.82%

17.47%

+5.35%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

24.45%

18.33%

+6.12%

Дивиденды

Сравнение дивидендов V и VTI

Дивидендная доходность V за последние двенадцать месяцев составляет около 0.81%, что меньше доходности VTI в 1.03%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
V
Visa Inc.		0.81%0.70%0.68%0.72%0.76%0.62%0.56%0.56%0.67%0.61%0.75%0.64%
VTI
Vanguard Total Stock Market ETF		1.03%1.12%1.27%1.44%1.66%1.21%1.42%1.78%2.04%1.71%1.92%1.98%

Часто задаваемые вопросы

V and VTI have a correlation of 0.35, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

V has higher volatility (5.57%) compared to VTI (4.50%). In terms of maximum drawdown, V dropped -51.90% vs VTI's -55.45%.

VTI currently has the higher Sharpe Ratio (1.97 vs -0.56), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для V и VTI

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор