PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение V с URA
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение V с URA

Последнее обновление 13 июн. 2026 г.

V (Visa Inc.) is a stock, while URA (Global X Uranium ETF) is Commodity Producers Equities fund tracking the Solactive Global Uranium & Nuclear Components Total Return Index. Over the past 10 years, V returned 15.98%/yr vs 15.90%/yr for URA. At a 0.32 correlation, their price movements are largely independent.

Доходность

Сравнение доходности V и URA

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Visa Inc. (V) и Global X Uranium ETF (URA). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, V показывает доходность -7.69%, что значительно ниже, чем у URA с доходностью 6.53%. Обе инвестиции показали близкие результаты за последние 10 лет, причем акции V имеют среднегодовую доходность 15.98%, а акции URA немного отстают с 15.90%.

V

1 день
1.05%
1 месяц
0.65%
С начала года
-7.69%
6 месяцев
-6.93%
1 год
-12.51%
3 года*
13.87%
5 лет*
7.33%
10 лет*
15.98%

URA

1 день
1.54%
1 месяц
-14.61%
С начала года
6.53%
6 месяцев
3.57%
1 год
32.44%
3 года*
32.17%
5 лет*
18.77%
10 лет*
15.90%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам V и URA

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
V
Visa Inc.		-7.69%11.76%22.32%26.31%-3.40%-0.31%17.12%43.33%16.49%47.18%
URA
Global X Uranium ETF		6.53%67.18%-0.58%46.25%-11.32%57.57%41.33%-3.54%-22.11%19.36%

Correlation

The correlation between V and URA is 0.07, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.07

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.15

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.24

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.29

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 5 нояб. 2010 г.

0.32

Over the past year, the correlation between V and URA has dropped to 0.07 - well below their long-term average of 0.32, suggesting their price drivers have been diverging.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Visa Inc.

Global X Uranium ETF

Часто сравнивают с V:
V с MAV с SPYV с AXPV с HDV с VOOV с NVDAV с TSM
Часто сравнивают с URA:
URA с NLRURA с URNMURA с NUKZURA с CCJURA с UUUUURA с URANURA с SPY

Доходность на риск

V vs. URA — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
V
Ранг доходности на риск V: 1515
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа V: 1818
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино V: 1717
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега V: 1818
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара V: 1515
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина V: 55
Ранг коэф-та Мартина
URA
Ранг доходности на риск URA: 2323
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа URA: 2121
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино URA: 2424
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега URA: 2323
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара URA: 2525
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина URA: 2121
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение V c URA - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Visa Inc. (V) и Global X Uranium ETF (URA). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

VURADifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
-0.56
0.64

-1.20

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
-0.68
1.21

-1.89

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

0.92

1.14

-0.22

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.73

1.04

-1.77

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-1.57

2.30

-3.87

V vs. URA - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа V на текущий момент составляет -0.56, что ниже коэффициента Шарпа URA равного 0.64. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа V и URA, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок V и URA

Максимальная просадка V за все время составила -51.90%, что меньше максимальной просадки URA в -93.54%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок V и URA.

Загрузка графика...

Показатели просадок

VURAРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-51.90%

-93.54%

+41.64%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-17.18%

-31.48%

+14.30%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-20.38%

-37.81%

+17.43%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-28.60%

-37.90%

+9.30%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-36.36%

-61.45%

+25.09%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-12.96%

-48.34%

+35.38%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-8.26%

-74.94%

+66.68%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

10.73%

14.12%

-3.39%

Волатильность

Сравнение волатильности V и URA

Текущая волатильность для Visa Inc. (V) составляет 5.57%, в то время как у Global X Uranium ETF (URA) волатильность равна 17.69%. Это указывает на то, что V испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с URA. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

VURAРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.57%

17.69%

-12.12%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

17.57%

39.95%

-22.38%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

22.35%

51.24%

-28.89%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

22.82%

43.96%

-21.14%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

24.45%

37.91%

-13.46%

Дивиденды

Сравнение дивидендов V и URA

Дивидендная доходность V за последние двенадцать месяцев составляет около 0.81%, что меньше доходности URA в 4.58%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
URA
Global X Uranium ETF		4.58%4.88%2.86%6.07%0.76%5.84%1.69%1.66%0.44%2.03%7.28%1.96%
V
Visa Inc.		0.81%0.70%0.68%0.72%0.76%0.62%0.56%0.56%0.67%0.61%0.75%0.64%

Часто задаваемые вопросы

V and URA have a correlation of 0.07, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

URA has higher volatility (17.69%) compared to V (5.57%). In terms of maximum drawdown, V dropped -51.90% vs URA's -93.54%.

URA currently has the higher Sharpe Ratio (0.64 vs -0.56), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для V и URA

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор