Сравнение V с UPS
V (Visa Inc.) and UPS (United Parcel Service, Inc.) are both stocks. V operates in Credit Services (Financial Services), while UPS operates in Integrated Freight & Logistics (Industrials). Over the past 10 years, V returned 15.98%/yr vs 4.31%/yr for UPS. At a 0.42 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности V и UPS
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, V показывает доходность -7.69%, что значительно ниже, чем у UPS с доходностью 12.37%. За последние 10 лет акции V превзошли акции UPS по среднегодовой доходности: 15.98% против 4.31% соответственно.
V
- 1 день
- 1.05%
- 1 месяц
- 0.65%
- С начала года
- -7.69%
- 6 месяцев
- -6.93%
- 1 год
- -12.51%
- 3 года*
- 13.87%
- 5 лет*
- 7.33%
- 10 лет*
- 15.98%
UPS
- 1 день
- -0.51%
- 1 месяц
- 11.65%
- С начала года
- 12.37%
- 6 месяцев
- 10.44%
- 1 год
- 14.48%
- 3 года*
- -9.66%
- 5 лет*
- -7.78%
- 10 лет*
- 4.31%
Сравнение доходности по годам V и UPS
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
V Visa Inc. | -7.69% | 11.76% | 22.32% | 26.31% | -3.40% | -0.31% | 17.12% | 43.33% | 16.49% | 47.18% |
UPS United Parcel Service, Inc. | 12.37% | -15.93% | -15.93% | -5.96% | -16.21% | 30.02% | 48.64% | 24.24% | -15.48% | 7.14% |
Correlation
The correlation between V and UPS is 0.16, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.16 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.25 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.36 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.37 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 19 мар. 2008 г. | 0.42 |
Over the past year, the correlation between V and UPS has dropped to 0.16 - well below their long-term average of 0.42, suggesting their price drivers have been diverging.
Фундаментальные показатели
V:
$15.24
UPS:
$6.18
V:
21.16
UPS:
17.49
V:
10.93
UPS:
1.04
V:
$43.03B
UPS:
$88.34B
V:
$16.94B
UPS:
$16.03B
V:
$27.63B
UPS:
$10.63B
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
V vs. UPS — Ранг доходности на риск
V
UPS
Сравнение V c UPS - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Visa Inc. (V) и United Parcel Service, Inc. (UPS). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| V | UPS | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -1.05 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -1.50 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.92 | 1.12 | -0.20 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.73 | 0.72 | -1.45 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.57 | 1.22 | -2.78 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок V и UPS
Максимальная просадка V за все время составила -51.90%, что меньше максимальной просадки UPS в -57.92%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок V и UPS.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| V | UPS | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -51.90% | -57.92% | +6.02% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -17.18% | -20.28% | +3.10% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -20.38% | -50.71% | +30.33% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -28.60% | -57.92% | +29.32% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -36.36% | -57.92% | +21.56% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -12.96% | -42.22% | +29.26% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -8.26% | -15.33% | +7.07% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 10.73% | 11.93% | -1.20% |
Волатильность
Сравнение волатильности V и UPS
Текущая волатильность для Visa Inc. (V) составляет 5.57%, в то время как у United Parcel Service, Inc. (UPS) волатильность равна 9.06%. Это указывает на то, что V испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с UPS. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| V | UPS | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 5.57% | 9.06% | -3.49% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 17.57% | 21.69% | -4.12% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 22.35% | 29.72% | -7.37% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 22.82% | 28.46% | -5.64% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 24.45% | 27.61% | -3.16% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов V и UPS
Дивидендная доходность V за последние двенадцать месяцев составляет около 0.81%, что меньше доходности UPS в 6.07%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
UPS United Parcel Service, Inc. | 6.07% | 6.61% | 5.17% | 4.12% | 3.50% | 1.90% | 2.40% | 3.28% | 3.73% | 2.79% | 2.72% | 3.03% |
V Visa Inc. | 0.81% | 0.70% | 0.68% | 0.72% | 0.76% | 0.62% | 0.56% | 0.56% | 0.67% | 0.61% | 0.75% | 0.64% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей V и UPS
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Visa Inc. и United Parcel Service, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности V и UPS
V - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Visa Inc. сообщила о валовой прибыли в -8.90B при выручке в 11.23B, что соответствует валовой рентабельности в -79.3%.
UPS - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., United Parcel Service, Inc. сообщила о валовой прибыли в 3.60B при выручке в 21.20B, что соответствует валовой рентабельности в 17.0%.
V - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Visa Inc. сообщила об операционной прибыли в 7.23B при выручке в 11.23B, что соответствует операционной рентабельности 64.4%.
UPS - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., United Parcel Service, Inc. сообщила об операционной прибыли в 1.27B при выручке в 21.20B, что соответствует операционной рентабельности 6.0%.
V - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Visa Inc. сообщила о чистой прибыли в 6.02B при выручке в 11.23B, что соответствует чистой рентабельности 53.6%.
UPS - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., United Parcel Service, Inc. сообщила о чистой прибыли в 864.00M при выручке в 21.20B, что соответствует чистой рентабельности 4.1%.
Часто задаваемые вопросы
V and UPS have a correlation of 0.16, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
UPS has higher volatility (9.06%) compared to V (5.57%). In terms of maximum drawdown, V dropped -51.90% vs UPS's -57.92%.
UPS currently has the higher Sharpe Ratio (0.49 vs -0.56), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для V и UPS
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор